2022注册会计师题库期权估价题库模拟考试题免费下载306

1. [单选题]某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于()。

A. A、实值状态
B. B、虚值状态
C. C、平价状态
D. D、不确定状态

2. [单选题]下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

A. 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"
B. 在规定的时间内未被执行的期权价值为零
C. 空头看涨期权的到期日价值没有下限
D. 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈

3. [多选题]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是()。

A. A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格

4. [多选题]下列关于期权的表述中，正确的有()。

A. A、期权赋予持有人做某件事的权利，但他不承担相应的义务
B. B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行
C. C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割
D. D、权利购买人真的想购买标的资产

5. [单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

6. [单选题]下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。

A. 美式看涨期权只能在到期日执行
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}越高，美式看涨期权价值越低
C. 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

7. [单选题]若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。

A. 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B. 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C. 对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
D. 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

8. [多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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