已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬

【名词&注释】

投资者(investor)、收益率(return)、证券市场线(security market line)、预期报酬率、无风险利率(risk-free interest rate)、标准差分(standard difference)、无风险报酬率(risk-free return rate)、期望报酬率(the rate of expected return)

[单选题]已知风险组合M的预期报酬率和标准差分^{(standard difference)}别为15%和20%，无风险报酬率^{(risk-free return rate)}为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分^{(standard difference)}别为()。

A. A、16.4%和24%
B. B、13.6%和16%
C. C、16.75%和12.5%
D. D、13.65%和25%

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[单选题]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

A. A、4%;1.25
B. B、5%;1.75
C. C、4.25%;1.45
D. D、5.25%;1.55

[单选题]下列各项中，无法计算出确切结果的是（）。

A. 后付年金终值
B. 预付年金终值
C. 递延年金终值
D. 永续年金终值

[单选题]下列有关证券市场线表述正确的是（）。

A. 证券市场线的斜率表示了系统风险程度
B. 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C. 证券市场线比资本市场线的前提窄
D. 反映了每单位整体风险的超额收益

[多选题]对于两种资产组合来说（）。

A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率^{(the rate of expected return)}还低的投资机会的集合
B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率^{(the rate of expected return)}不一定是最高的
D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

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