资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益

【名词&注释】

资本市场(capital market)、基本原理(basic principle)、管理者、收益率(return)、基准点(datum point)、百分点(percentage point)、第一步(first step)、无风险借贷利率、每个人(everyone)

[判断题]资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）

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学习资料：

[多选题]在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。

A. 交易没有成本
B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C. 信息向市场中的每个人^(everyone)自由流动
D. 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

[单选题]下列因素中，与久期之间呈相同关系的是（）。

A. A．票面利率
B. B．到期期限
C. C．市场利率
D. D．到期收益率

[单选题]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步^{(first step)}，它反映了证券组合管理者的（）。

A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格

[单选题]久期与到期收益率之间呈（）的关系。

A. 正向
B. 相反
C. 线性
D. 凸线型

[单选题]按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点（10个基准点），那么债券价格的近似变动额为（）元。

A. 0.703
B. -0.703
C. -0.747
D. 0.747

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