某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则

【名词&注释】

投资者(investor)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、到期日(due date)

[单选题]某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。

A. A、买入700份认沽期权
B. B、卖出700份认沽期权
C. C、买入700份股票
D. D、卖出700份股票

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[单选题]下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认沽期权

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

[单选题]投资者卖出了认购期权，那么为了对冲股价上涨带来的合约风险，可采取的策略是（）。

A. A、买入股票
B. B、卖空股票
C. C、加持合约仓数
D. D、减持合约仓数

[单选题]下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。

A. A、分别买入一份较低、较高行权价的认购期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
B. B、分别卖出一份较低、较高行权价的认购期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
C. C、分别买入一份较低、较高行权价的认沽期权，同时卖出两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权
D. D、分别卖出一份较低、较高行权价的认沽期权，同时买入两份中间行权价、相同到期日^{(due date)}的认购期权

[单选题]若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。

A. A、3310
B. B、3300
C. C、3400
D. D、5000

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