基金销售从业资格考试题库2022投资组合管理题库模拟冲刺试卷195

1. [单选题]下列关于资本市场线（CML）说法不正确的是（）。

A. 资本市场线是无风险资产^{(riskless asset)}与市场组合的连线形成的有效前沿
B. 资本市场线以无风险收益率为截距
C. 资本市场线对有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
D. 资本市场线同时给出了任意证券或组合的收益风险关系

2. [单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%

3. [单选题]下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的是（）。

A. 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
B. 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉
C. 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
D. 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散

4. [单选题]依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

A. 半强式有效市场
B. 强式有效市场
C. 半弱式有效市场
D. 弱式有效市场

5. [单选题]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。

A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空^{(not selling short)}
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券^{(risk free security)}F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置

6. [单选题]标准普尔500指数是由标准普尔公司于（）年开始编制的。

A. 1955
B. 1956
C. 1957
D. 1958

7. [单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

A. 0.27
B. 0.12
C. 0.155
D. 0.135

8. [单选题]下列各项不属于国内的股票价格指数的是（）。

A. 上证股票价格指数
B. 深证综合股票价格指数
C. 沪深300指数
D. 道琼斯工业平均指数

9. [单选题]下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。

A. 债券流动性差
B. 债券种类多
C. 债券期限长
D. 债券有违约风险

10. [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

A. 只要不完全正相关分散化效应就会存在
B. 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
D. 债券投资不适合用风险分散化原理

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