在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、金融机构(financial institution)、投资者(investor)、高风险(high risk)、证券市场价格波动(securities price fluctuation)、无风险证券(risk free security)、共同利益基础、国有资产管理体制改革

[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券^{(risk free security)}F与市场组合M的再组合。（）

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学习资料：

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。

A. 有效组合规则
B. 共同偏好规则
C. 风险厌恶规则
D. 有效投资组合规则

[单选题]金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债权的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（）指标进行控制。

A. 久期+到期期限
B. 久期×凸性
C. 久期+获利期
D. 久期×额度

[多选题]股权分置改革的完成，表明（）等一系列问题逐步得到解决。

A. 国有资产管理体制改革、历史遗留的制度性缺陷
B. 被扭曲的证券市场定价机制
C. 证券市场价格波动的巨大风险
D. 公司治理缺乏共同利益基础

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