2022市场风险管理题库试题共用题干题解析(07.11)

1. [单选题]用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A. 违约概率
B. 非预期损失
C. 预期损失
D. 风险价值

2. [单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法^{(covariance method)}适用于^{(suitable for)}计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

A. A

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