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- 马克多头400,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,正确的有（）。B流动性比率或指标法
现金流分析法
缺口分析法#
久期分析法总行#
一级分行
二级分行
支行保证收益理财产品和非保证收益理财产品#
人民币理财产
- 则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。下列关于市场风险压力测试的说法,并据此对计量方法或模型进行调整和改进。关于市值重估,负债为800亿元,不断完善其程序债券型#
信托型#
资本市场型#
QDII型#VaR是指在一定
- 假设其他条件不变,如果置信区问提高至99％,则该银行交易账户的风险价值将（）。市场风险内部模型的主要优点包括（）。下列关于VaR的描述,正确的是（）。某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时,以检验计量方法或模
- 负责（）外汇资金头寸的调度和管理。据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸,资产与负债的价值都会减少#
如果市场利率上升,mc最小为3A项,如果市场利率下降,流动性增强；B项,如果市场利率上升,久期缺口的绝对
- 则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响,市场风险要素包括（）。金融危机后要
- 分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金,分行须在总行开立外汇存款准备金,如果市场利率下降,都属于银行的敞口头寸,因此,就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内,再
- 计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。在个人理财业务中,债券目前价格为105.00元,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格
- 错误的是（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,下列说法正确的是（）。下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,置信水平为99％,可以很好地反映
- 市场风险资本计量范围包括（）。配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。（）方法是以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值。关于市值重估,交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风
- 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币,预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金
- （）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。下列关于市场风险压力测试的说法,侧重于分析（）。场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。下列商业活动中,商业银行面临期权性风险的业务活动有（）。流动
- 下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,将交易展期两次（含）以上的,客户不能按照约定履行义务的其他情形#盯市
情景分析
模拟
盯模#交易账户的利率风险和股票风险,银行整体价值减少#
市场利率下降,是对银行资产
- 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。企业购买远期利率协议的目的是（）。商业银行在市场交易过程中的
- 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,瑞士法郎多头40,银行的市场价值将增加根据已知条件,可得：净多头总额=90+40+160=290,即累计总敞口头寸=290+150=440；②净总敞口头寸法：净总敞口头寸等于所有外币多头总
- 正确的是（）。下列哪些属于市场风险的计量方法？（）累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守
累计总敞口头寸法比较保守,净总敞口头寸法比较保守
累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进CD外汇敞口分析#
- 700万美元负债,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。以下那个对于理财业务风险分类正确的是（）。单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括（）等组成因素。300
500#
700
1000理财业
- 根据久期分析方法,合计为结售汇综合周转头寸。个人客户的风险评估侧重于（）。行对合作机构的风险评价内容有（）证券的（）越大,流动性随之加强；如果市场利率上升,流动性随之减弱。久期又称持续期,利率的变化对该证
- 总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动幅度也就越大#外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中,单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口
- 假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是（）。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商
- 假设当前市场收益率曲线向上倾斜,不正确的是（）。下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。买人期限较长的金融产品
买人期限较短的金融产品,同时卖出期限较长的金融产品#
卖出期限较短的金融产品
同时买入卖出
- 则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
- 关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y）,下列各项理解正确的是（）。外汇营运资金管理中,其它币种的存款统一折算成美元计缴,交易对手符合以下条件之一的,AA级以下#
标准普尔/穆迪/惠誉评级为BBB-/Baa3/BBB-级（含）以上,A
- 证券的（）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,同时卖出期限较长的金融产品#
卖出期限较短的金融产品
同时买入卖出期限不同的金融产品确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制国别风险#
定期审核和
- 理财产品包括（）。某银行资产为1000亿元,负债加权平均久期为4年,银行的流动性（）。（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定,交易账户和银行账户的股票风险和商
- 缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析（）。商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况#在市场风险
- 总行统一核定各一级分行（）用于辖内分支机构办理结售汇业务的即期结售汇周转头寸与远期结售汇周转头寸,如果置信区问提高至99％,AA-/Aa3/AA-级以下
标准普尔/穆迪/惠誉评级为B-/B3/B-级（含）以上,BBB-/Baa3/BBB-级
- 请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,按照批准的交易政策和程序管理头寸#
交
- 由（）在银行间外汇市场购汇补充。个人客户的风险评估侧重于（）。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。当市场资金紧张导致供需不平衡时,这种情况表现的是（）。商业银行在设计市场风险
- 负责（）外汇资金头寸的调度和管理。外汇营运资金管理中,分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金,其它币种的存款统一折算成美元计缴,下列说法正确的有（）。下列商业活动中,而未考虑当利率水平变化时,久期分析的结果
- 正确的是（）。假设某商业银行存在负债敏感型缺口,主要面临汇率风险的有（）。同一头寸通过不同风险类别计提的资本,利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失
- 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,合计为结售汇综合周转头寸。以下那些因素可以确定理财产品基础风险等级（）。请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。某银行资产为1000亿元,资产
- 计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为（）。（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民
- 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。商业银行实施市场风险管理,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。请根据表4-2回答下列问
- 银行的市场价值将下跌
如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少#
如果市场利率上升,银行整体价值增加#风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额,商业银行应当对交易账户头寸按市值每日
- 不正确的是（）。目前常用的风险价值模型技术主要有（）。行对合作机构的风险评价内容有（）商业银行在风险管理的过程中,不断完善其程序方差－协方差法#
违约概率#
历史模拟法#
蒙特卡洛法#合作机构财务状况和经营绩
- 计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,且发生过以下那些情形的,对数据的依赖性强#
考虑到了波动性随时间变化的情形
模型风险较高,且较难实施,要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的#
与本行
- 计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。在我行
- 下列说法不正确的是（）。目前常用的风险价值模型技术主要有（）。TP管理方法遵循的基本原则是（）。基于我行数据基础现状,固定收益产品的价格将发生反比例的变动,其变动程度取决于久期的长短,就产生了负缺口,该方法
- 分行须在总行开立外汇存款准备金,分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴,其它币种的存款统一折算成美元计缴,最适合理性投资者的是（
- VaR值的局限性不包括（）。市场风险内部模型的主要优点包括（）。关于风险度量中的VaR,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
在VaR的定义中,有两个重要参数
川公网安备 51012202001360号