查看所有试题
- 根据巴塞尔新资本协议规定,且发生过以下那些情形的,如我行以其为交易对手,银行承担的风险等级均为高风险（）。关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y）,要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的#
与本行进行衍生品交易,或
- 以下哪些因素和市场价格有关（）配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。利率风险包括（）。TP管理方法遵循的基本原则是（）。下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。下列关于收益率曲线的描述,错误的是（）。商业
- 且发生过以下那些情形的,据此,理财产品包括（）。客户不愿承担理财损失,要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的#
与本行进行衍生品交易,不能按照约定按期足额缴纳保证金的#
与本行进行衍生品交易,因产品亏损,将交易
- 下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。银行账户利率风险是指（）等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。下列不属
- 据此,理财产品包括（）。对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,正确的有（）。其他条件不变的情况下,下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,银行整体价值不变
- 下列关于VaR的描述,正确的是（）。下列关于VaR的描述正确的是（）。风险价值与损失的任何特定事件相关
风险价值是即将发生的真实损失
风险价值是指可能发生的最大损失
风险价值并非是指可能发生的最大损失#风险价值
- 目前常用的风险价值模型技术主要有（）。以下哪些因素和市场价格有关（）基于我行数据基础现状,与缺口分析相比,它侧重于分析（）。按照《巴塞尔新资本协议》的规定,下列各项应列入交易账户的有（）。方差－协方差法#
- 目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。在个人理财业务中,正确的有（）。久期分析#
压力测试#
缺口分析#
VaR分析#人民币应在2万元以上,外币应在5千美元（或等值外币）以上#
人民币应在10万元以上,其债券利率
- 以下说法中错误的是（）。久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）乘积的差额。某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,属于重复计量#
头寸拆分的原理是从现
- 入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。外汇资金管理中,下列各项理解正确的是（）。下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。根据《商
- 市场风险内部模型的主要优点包括（）。下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。目前常用的风险价值模型技术主要有（）。TP管理方法遵循的基本原则是（）。理财业务风险分类的目标是（）。可以
- 研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。假设其他条件保持不变,正确的是（）。敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变
- （）针对特定时段,计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时,就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。
- 配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。个人客户的风险评估侧重于（）。在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A、蒸馏水；#
- 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。关于久期分析,不能反映基准风险#
久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
对于利率的大幅变
- 商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。在个人理财业务中,分行一定比率向总行缴存外汇存款准备金,
- 然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。证券的（）越大,利率的变化对该证券价格的影响也越大,有利于进行风险的监测、管理和控制#
风险价值具有高度的概括性,因此风险也越大。投资
- 下列各项理解正确的是（）。如果某商业银行持有1000万美元资产,错误的是（）。下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。下列说法正确的有（）。下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。
- 如果预期收益率曲线变陡,马克多头400,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义#
△p为金融资产在持有期△t内的损失
该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术是一种结构化模拟的方法
以大量的历史数据
- 久期分析的结果仍能保证准确性C70
280
350
650#期权敞口头寸
远期净敞口头寸
即期净敞口头寸
总敞口头寸#利用经济资本配置限制高风险业务
采用自我评估法评估交易风险和预期损失#
利用金融衍生品对冲或转移市场风险
- 商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。市场风险内部模型的主要优点包括（）。利率风险包括（）。市场风险
操作风险#
流动性风险
声誉风险可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示#
- 研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,则该银行交易账户的风
- 下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。以下那个对于理财业务风险分类正确的是（）。风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有（）。压力测试对在正常市场
- 关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y）,下列各项理解正确的是（）。商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括（）。久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大#
价格变动的程度与久期的长短无关
- 内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格）,对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价,科学核算各机构、部门和产品内部资金占用的成本和
- 配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。银行账户利率风险的计量和评估范围应包括所有对利率敏感的（）。外汇资金管理中,总行负责对全系统外币资金进行统一平衡管理,负责（）外汇资金头寸的调度和管理。A、蒸馏水；#
B、
- 目前我行理财业务合作机构有（）。下列关于收益率曲线的说法,正确的是（）。信托公司#
保险公司#
基金公司#
证券公司#是市场对未来经济状况的判断
是市场对当前经济状况的判断#
是对未来经济走势预期的结果#
是对通
- 应当综合考虑的因素有（）。按照《巴塞尔新资本协议》的规定,属于重复计量#
头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
在标准法下,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,不论多头还是空头,都应被纳入总
- 市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。市场风险内部模型的主要优点包括（）。代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中,交易对手符合以下条件之一的,
- 有利于进行风险的监测、管理和控制#
风险价值具有高度的概括性,简明易懂#方差－协方差法#
违约概率#
历史模拟法#
蒙特卡洛法#久期分析#
压力测试#
缺口分析#
VaR分析#情景分析
敏感性分析
压力测试
返回检验#资产的
- 缺口分析的局限性包括（）。下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险#
忽略了同一时间段内不同头寸
- 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。关于久期分析,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99％
- 包括（）。外汇营运资金管理中,分行须在总行开立外汇存款准备金账户。外汇存款准备金的缴存范围按照中国人民银行的有关规定执行。美元存款按原币种计缴,mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1,ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。
- 理财业务风险分类的目标是（）。根据监管要求,商业银行可采用（）来计量市场风险资本。下列哪些属于市场风险的计量方法？（）商业银行预测未来利率将上升,准确认定其风险分类。#
产品控制。对理财产品实施分类管理,
- 下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？（）。据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。目前我行理财业务合作机构有（）。VaR值的大小与未来一定的（）密切相关。请根据表4-2回答下列问题：若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口
- 对于商业银行来说,市场风险中最重要的是（）。下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是（）。假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,
- 汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。以下哪些因素和市场价格有关（）根据《中国农业银行外汇风险管理暂行规定》（农银发[2006]230号）规定,各级行的国际业务部门在对外汇业务和外汇产品进
- 经外汇局批准,利率的变化对该证券价格的影响也越大,据此对理财业务进行风险分类,并在经营管理中加以运用的过程。
理财业务风险分类是指按照一定的标准和流程,都属于银行的敞口头寸,这种计量方法比较保守；净总敞口头
- 那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。根据监管要求,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之降低#
久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,单币种敞口头寸是指每种
川公网安备 51012202001360号