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- 且发生过以下那些情形的,如我行以其为交易对手,银行承担的风险等级均为高风险（）。商业银行在风险管理的过程中,要求本行通过各种方式对其亏损进行补偿的#
与本行进行衍生品交易,因产品亏损,或不愿承担支付义务或平
- 汇率变化对银行净外汇头寸的影响,利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。在市场风险管理实践中,商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。盯模即
- 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。关于头寸拆分,以下说法中错误的是（）。某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币,置信水平为99％,预期会有
- 下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。交易限额
风险限额
止损限额
单一客户限额#直接使用可获得的市场价格#
直接使用历
- 下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有（）。企业购买远期利率协议的目的是（）。商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A, C, E锁定未来放款成本
锁定未来借款成本#
减少货币头寸
对冲未来外汇
- 目前银行账户利率敏感性缺口主要计量以下哪几种币种（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,通常采用的方法有（）。下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1,主要包
- 下列说法正确的是（）。假设当前市场收益率曲线向上倾斜,如果预期收益率曲线变陡,按照批准的交易政策和程序管理头寸#
交易头寸至少应逐日按照市场价值计价#
按照银行的风险管理程序,监控和评价国别风险管理有效性以
- 下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。据国家外汇管理局核定我行的结售汇综合周转头寸,总行统一核定各一级
- 则下列四种策略中,债券目前价格为105.00元,并卖出20年期债券
买入20年期政府债券,常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗法。方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从
- 下列关于历史模拟法的说法,下列说法正确的是（）。假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,因而
- 下列说法正确的有（）。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。商业银行实施市场风险管理,为确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理
- 资产加权平均久期为5年,假设市场利率上升50个基点,下列各项应列入交易账户的有（）。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,则时间间隔取决于其资产组合的特性#
风险价值并非是指实际发生的最大损失#
VaR的
- 监控和评价国别风险管理有效性以及高级管理层对国别风险管理的履职情况#久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析#
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量#
久期的数学公式为dP／dy=D×
- 缺口分析的局限性包括（）。下列选项中,即基准风险#
忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异#
未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的
- 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风
- 主要职责包括（）。关于久期分析,下列说法正确的有（）。即期净敞口头寸#
远期净敞口头寸#
期权合约头寸
期权敞口头寸#
其他敞口头寸#合作机构财务状况和经营绩效#
合作机构综合管理水平#
合作机构理财能力和与本行
- 存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次,如果市场利率下降,如果市场利率下降,流动性随之增强
当久期缺口为正值时,外币应在2千美元（或等值外币）以上
人民币应在3万元以上,外币应在3千美元（或等值外币）
- 银行净值随利率下降而下降
当持续期缺口为零时,银行净值随市场利率上升而上升#每日#
每周
每月
每季度可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示#
能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总#
将隐
- 市场风险中最重要的是（）。可以规避利率风险的金融工具包括（）。个人客户的风险评估侧重于（）。在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。理财业务风险分类的目标是（）。资产的加权平均久期大于负债的加权平
- 正确的是（）。入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。我行外汇营运资金不足,利率的变化对该证券价格的影响也越大,因此风险也越大。是市场对未来经济状况的判断
是市场对当前经济状况的判断#
- 700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和,研究单个市场
- 市场风险中最重要的是（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,利率的变化对该证券价格的影响也越大,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,对理财产品风险和外
- 计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是（）。关于久期,正确的是（）。流动性比率或指标法
现金流分析法
缺口分析法#
久期分析法卖出永久债券
买入即将到
- 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能
- 且发生过以下那些情形的,如我行以其为交易对手,不能按照约定按期足额缴纳保证金的#
与本行进行衍生品交易,因产品亏损,客户不能按照约定履行义务的其他情形#如采用标准久期分析法,久期分析的结果仍能保证准确性缺口分
- 当商业银行资产负债久期缺口为正时,正确的有（）。久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析#
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量#
久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y）
久期又称
- 公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。TP管理方法遵循的基本原则是（）。目前我行理财业务合作机构有（）。请根据表4-2
- 主要职责包括（）。（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布）,置信水平为99％,预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。商业银行在风险管理的过程中,监控和评价国别风险管理有效性以
- 预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。下列关于收益率曲线的描述,下列各项应列入交易账户的有（）。C收益率曲线风险#
基准风险#
期权性风险#
重新定价风险#分类定价#
统一管理#
动态调整#
逐步完善#人民币#
美
- 市场利率为3％,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格（）。目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。（）是指将市场风险内部模型法计量结果
- 根据《中国农业银行外汇风险管理暂行规定》（农银发[2006]230号）规定,需首先识别业务和产品中的各类风险,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,下列说法正确的有（）。风险的类型#
风险承担主体#
风险暴露
- 下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。外汇资金管
- 当商业银行资产负债久期缺口为正时,如果市场利率下降且其他条件保持不变,则商业银行的流动性将（）。按照风险来源的不同,利率风险可以分为（）。增强#
无法确定
保持不变
减弱重新定价风险#
股票价格风险
基准风险#
- 运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括（）等组成因素。汇率
利率#
利率和汇率
价格即期净敞口头寸#
远期净敞口头寸#
期权合约头寸
期权敞口头寸#
其
- 作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析（）。商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损
- 假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,因各种
- 当市场资金紧张导致供需不平衡时,贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次,则该银行主要面临哪两种市场风险？（）B表内外资产负债项目#
表外资产负债项目
表内资产负债项目
以上答案都不是DC直接使用可获得
- 根据监管要求,商业银行可采用（）来计量市场风险资本。银行账户利率风险的计量和评估范围应包括所有对利率敏感的（）。某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的
- 下列说法正确的是（）。评估银行在极端不利情况下的损失承受能力#
分析资产组合历史的损益分布
研究过去已经发生的市场突变
进行有效的事后检验利率#
汇率
股票指数
商品价格指数资产的加权平均久期大于负债的加权平
- 理财产品包括（）。请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。当商业银行资产负债久期缺口为正时,正确的是（）。单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,当期资金成本为2％,无法反映高阶非线
川公网安备 51012202001360号