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- 下列关于收益率曲线的描述,错误的是（）。下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1,ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。BVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值#
V
- 理财业务风险分类的目标是（）。关于头寸拆分,以下说法中错误的是（）。准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度,准确认定其风险分类。#
产品控制。对理财产品实施分类管理,对于不同风险等级理财产品采取有针对
- 请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。70
280
350
650#直接使用可获得的市场价格#
直接使用历史价值#
直接
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#每日#
每周
每月
每季度在市场风险管理实践中,商业银
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#在交易方面不受任何限制,可以随时平盘#
具有明确的交易市场
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#久期分析和情
- 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是（）。大米
石油
铜
黄金#评估银行在极端不利情
- 下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。交易限额
风险限额
止损限额
单一客户限额#直接使用可获得的市场价格#
直接使用历
- 用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是（）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能
- 运用缺口分析衡量银行账户当期收益对（）变动的敏感性。单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括（）等组成因素。汇率
利率#
利率和汇率
价格即期净敞口头寸#
远期净敞口头寸#
期权合约头寸
期权敞口头寸#
其
- 根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定,我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。理财业务风险分类的目标是（）。指导性限额、指令性限额#
数量限额、止损限额、风险限
- 下列关于VaR的描述,正确的是（）。下列关于VaR的描述正确的是（）。风险价值与损失的任何特定事件相关
风险价值是即将发生的真实损失
风险价值是指可能发生的最大损失
风险价值并非是指可能发生的最大损失#风险价值
- 关于久期公式dP／dy=-D×P／（1+y）,下列各项理解正确的是（）。商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,主要职责包括（）。久期越长,固定收益产品的价格变动幅度越大#
价格变动的程度与久期的长短无关
- 内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格）,对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价,科学核算各机构、部门和产品内部资金占用的成本和
- 缺口分析的局限性包括（）。下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。未考虑当利率水平变化时,因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险,即基准风险#
忽略了同一时间段内不同头寸
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