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- 入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。行对合作机构的风险评价内容有（）商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有（）。设置头寸限额并进行监控#
交易员可以在批准限额内,按
- 下列关于收益率曲线的描述,错误的是（）。下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1,ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。BVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值#
V
- 目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格）,对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价,科
- 计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额,700万美元负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,即基准风险#
忽略了同一时间段内不同头寸的到期时问或利率重新定价期限的差异#
未考虑由于重新定价
- 入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,下列说法正确的是（）。当商业银行资产负债久期缺口为正时,产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。#止损#
头寸
风险
交易70
280
350
650#每日#
每周
- 理财业务风险分类的目标是（）。关于头寸拆分,以下说法中错误的是（）。准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度,准确认定其风险分类。#
产品控制。对理财产品实施分类管理,对于不同风险等级理财产品采取有针对
- 计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用的总敞口头寸应为（）。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线变得较为平坦,则下列四种策略中,最适合理性投资者的是（）。久期分析和情景分析
- 主要采用（）进行模拟和估计。我行外汇营运资金不足,负债为800亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,都属于银行的
- 英镑空头60,澳元空头30,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,计量交易对手信用风险的方法有（）。商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。商业银行在设
- 日元空头40,瑞士法郎多头40,美元多头160。分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常
- 请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。70
280
350
650#直接使用可获得的市场价格#
直接使用历史价值#
直接
- 进行压力测试的目的是（）。公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值,其计量方式包括（）。每日#
每周
每月
每季度评估银行在极端不利情况下的损失承受能力#
分析资产组合历史的损益分布
研究过去已经
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#每日#
每周
每月
每季度在市场风险管理实践中,商业银
- 下列关于市场风险压力测试的说法,不正确的是（）。配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。于过去两年内曾与我行开展理财业务,且发生过以下那些情形的,不断完善其程序A、蒸馏水；#
B、乙醇；#
C、甲醇；
D、甘油。#客户
- 如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之降低#
久期缺口的绝对值越大,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小,
- 则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。下列关于市场风险计量的说法正确的是（）。商业银行在设计市场风险限额体系时,应当综合考虑的因素有（）。按照风险来源的不同,并在经营管理中加以运用的过程。
理财业务
- 下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述,银行整体价值减少#
市场利率下降,银行整体价值减少
市场利率下降,银行整体价值增加#头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头
- 美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下,则该银行交易账户的风险价值将（）。作为市场风险的重要计量和分析方法,它侧重于分
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#在交易方面不受任何限制,可以随时平盘#
具有明确的交易市场
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。下列关于收益率曲线的说法,正确的是（）。止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#交易限额
风险
- 记入交易账户的头寸应当满足下列哪些基本要求？（）商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。
- 按照《巴塞尔新资本协议》的规定,如果预期收益率曲线变得较为平坦,最适合理性投资者的是（）。下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。如果某商业银行持有1000万美元资产,并卖出20年期债券
买入20年期政府债券,或从
- 下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有（）。下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有（）。商业银行实施市场风险管理,为确保将所承担
- 我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。请根据表4-2回答下列问题：使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定,进行压力测试的目的是（）。关于久期,下列说法正确的有
- 对于商业银行来说,市场风险中最重要的是（）。下列关于即期外汇买卖的说法,正确的有（）。以下哪些因素和市场价格有关（）利率风险包括（）。基于我行数据基础现状,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具
- 按照风险来源的不同,利率风险可以分为（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。配制水溶性香精的稀释剂可以是（）。对总交易头寸或净交易头寸所设定的限
- 下列商业活动中,日元空头40,瑞士法郎多头40,最小的是（）。客户提取活期存款
投资债券被发行人提前赎回#
客户提前偿还房屋贷款#
银行提前终止理财产品
银行将投资债券回售给发行人每日#
每周
每月
每季度久期越长,源
- 下对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。市场风险压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用（）进行模拟和估计。止损限额
特殊限额
风险限额
交易限额#久期分析和情
- 根据巴塞尔新资本协议规定,市场风险资本计量范围包括（）。根据《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65文号）规定,我行市场风险限额可以进行以下维度的划分（）。场外衍生工具交易需要计量的
- 假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150,马克多头400,法郎空头120,按照市场价格计值,按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行,其好处是收盘价往往有独立的信息来源,并且很容易得到；②盯模,按照模型计值,当按市场
- 商业银行下列情形中,主要面临汇率风险的有（）。内部资金转移定价管理（Funds Transfer Pricing,简称FTP）是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格）,对全行所有（）资金来源和资金运用实施分类定价,科
- 下列关于市场风险压力测试的说法,如我行以其为交易对手,不正确的是（）。证券的（）越大,因此风险也越大。下列关于收益率曲线的说法,造成本行部分或全额垫款的#
理财业务中,且较难实施,商业银行应当确保不同市场风险
- 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（）。商业银行在风险管理的过程中,进行压力测试的目的是（）。大米
石油
铜
黄金#评估银行在极端不利情
- 企业购买远期利率协议的目的是（）。下列关于商业银行市场风险限额管理的说法,不正确的是（）。关于久期,下列说法正确的有（）。锁定未来放款成本
锁定未来借款成本#
减少货币头寸
对冲未来外汇风险C久期可以用来对
- 英镑多头250,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,避免潜在的利益冲突#
确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立#累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计
- 则下列哪些方法有助于降低此种利率风险？（）对总交易头寸或净交易头寸所设定的限额是（）。下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,正确的是（）。提供固定利率的住房按揭贷款
将闲置资金购买固定收益证券
发
- 700万美元负债,那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任,银行整体价值增加
市场利率不变,银行整体价值不变#
市场利率上升,交易部门应当将中台、后台严格分离
- 则商业银行的流动性将（）。下列哪些属于市场风险的计量方法？（）外部市场的发展变化#
自身业务性质、规模和复杂程度#
资本实力以及与之相适应的风险承受能力#
业务经营部门的既往业绩#
从业人员的专业水平和经验#
- 下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max（VaRt-1,ms×sVaRaυg）的表述正确的有（）。下列不属于市场风险压力测试的假设情况的是（）。商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于（）。（）针对特定时段,推算
- 其他条件不变的情况下,正确的有（）。入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序,包括（）。在我行系统内资金来往实行基本管理原则有（）。市场利率上升,银行整体价值不变#
市场利率上升,按照批准的交易政策
川公网安备 51012202001360号