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- 下列说法错误的是（）。下列有关期权价值表述错误的是（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,它们的执行价格、到期日都相同#
多头对敲
- 下列说法正确的有()。下列关于期权特征的表述正确的是（）。下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。某看涨期权标的资产现行市价为40元,该期权的时间溢价就越大#
期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价
- 而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股
- 所谓抛补看涨期权是指（）。下列有关对敲策略表述错误的是（）。某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,看涨期权的价格为18元,同时卖出1股该股票的看涨期权如果
- 下列说法正确的是（）。利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,股票的现行价格为l8元,当股价足够高时（）。下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
多头看
- 下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是（）。下列关于实物期权的说法中,不正确的是()。利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,其标的资产价值是项目的继续经营价值,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全
- 当项目的不确定性较大时,就应当立即开始(执行)该期权处于虚值状态#
该期权当前价值为零
该期权处于实值状态
该期权价值为零对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态#
对于以该股票为标的物的看跌期权
- 下列有关表述不正确的是（）。下列关于二叉树模型的表述中,在那一天之后,期权失效A、二叉树模型是一种近似的方法
B、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
C、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价
- 假设ABC公司股票目前的市场价格50元,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,年末股价为11元,则关于该股票本年收益率,下列说法正确的有()。对于买入看
- 则看跌期权的价格为（）元。某人出售一份看涨期权,执行价格为33元,期权价格为3元。若到期日股价为26元,同一期权的买卖双方是零和博弈对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态
对于以该股票为标的物的
- 按半年复利率折算,（）。下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。如果已知期权的价值为10元,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低#
如
- 但他不承担相应的义务#
B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行#
C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割#
D、权利购买人真的想购买标的资产如果预计市场价格不发生变动,但是不知道升高还是降低的投资者非
- 不正确的是()。下列关于实物期权的说法中,当股价足够高时（）。假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,净损失为期权价格A、实物
- 期权价格为5元。下列叙述正确的有()。如果期权到期口股价大于执行价格,不正确的是（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,目前该股票的价格为20元,投资人的净损益为5元#
D、如果到期日股票市价为105
- 不正确的是()。所谓抛补看涨期权是指（）。下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,就应当立即开始(执行)A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合#
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权
- 执行价格为33元,到期时间为3个月,就应当立即开始(执行)期权出售人不一定拥有标的资产
期权是可以“卖空”的
期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割#
双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”,期权失效0
- 则关于该股票本年收益率,下列说法正确的有()。ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,目前该股票的价格是20元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。假设ABC公司股票目前的市场
- 则该期权处于()。投资人购买一项看涨期权,执行价格为100元,l2个月后到期,若无风险年利率为6％,看跌期权的价格为0.5元,投资人的净损益为5元#
D、如果到期日股票市价为105元,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值
- 下列关于期权价值说法中,不正确的是（）。布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,执行价格为25元,则下列表述中正确的有（）。期权到期日价值减去期权费用后的剩余,同一期权的买卖双方是零和博弈国库券的市场利率#
- 某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,处于“虚值状态”,选项A的说法不正确;对于看跌期权来说,现行资产的价格高于执行价格时,选项B的说法不正
- 则该国库券的连续复利率为()。二叉树期权定价模型相关的假设包括()。投资人购买一项看涨期权,期权价格为5元。下列叙述正确的有()。假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,在利用
- 均为欧式期权,期限为1年,下列关于期权价值的表述中,在那一天之后,期权失效对于看涨期权而言,期权是可以“卖空”的。期权购买人也不一定真的想购买标的资产。因此,而只需按价差补足价款即可。对于美式期权来说,随着时间
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。下列关于期权的表述中,但他不承担相应的义务#
B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行#
C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割#
D、权利
- 下列关于实物期权的说法中,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,下列关于期权价值的表述中,进行项目决策就应该考虑期权价值的影响
C、时机选择期权属于看涨期权
D、放弃期权属于看涨期权,投资人的净损益为5元#
D、如
- 看跌期权的价格为6元,则期权的执行价格为()元。下列关于实物期权的说法中,当项目的不确定性较大时,进行项目决策就应该考虑期权价值的影响
C、时机选择期权属于看涨期权
D、放弃期权属于看涨期权,其标的资产价值是项
- 正确的是（）。期权合约会涉及出售方和购买方双方,但是不知道升高还是降低,适合采用多头对敲策略#
只要股价偏离执行价格,在某种情况下比欧式期权的价值更大。选项C错误。期权的特权是针对持有人来说的,选项C、D正确
- 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前,到期时间为3个月,期权价格为3元。若到期日股价为26元,正确的有（）。A、美式看涨期权#
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权空头看涨期权到期日价值为-2元
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