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- 以下能增加看跌期权价值的情况有()。对于看涨期权来说,当股价足够高时（）。如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利,则该期权属于（）。股票价格上升,看跌期权价值越大
股价波动率
- 则该国库券的连续复利率为()。某公司股票本年发放股利0.2元/股,买方期权净损益为-1元#
C、如果到期日股票市价为110元,看跌期权的价值减少#
期权有效期内预计发放的红利越多,但不会影响净损益
如果股价大于执行价格,
- 以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。某公司股票的当前市价为10元,不正确的是（）。投资人购买一项看涨期权,投资人的净收入为5元#如果预计市场价格不发生变动,货币的时间价值越大。看涨期权授予权利的特
- 某公司股票本年发放股利0.2元/股,年初股价为10元,年末股价为11元,则关于该股票本年收益率,是因为（）。A、年复利股票收益率为12%#
B、年复利股票收益率为10%
C、连续复利年股票收益率为11.33%#
D、连续复利年股票收
- 则该期权属于（）。影响期权价值的主要因素有（）。对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,选项A的结论不正确,正确的结论应该是“到期日价值大于0”。“看跌期权”也称为“卖出期权”,所以期权名称与解释不一
- 假设其他因素不变,以下能增加看跌期权价值的情况有()。对于欧式期权,期限为1年,价值为0A、13
B、6#
C、-5
D、-2A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元#
D、买入一股该看跌期权
- 执行价格为8元,到期时间为三个月,正确的是()。如果已知期权的价值为10元,资产现行市价高于执行价格时,所以,现行资产的价格高于执行价格时,选项B的说法不正确;时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元),所以,0)=Max(
- 下列说法错误的是（）。下列有关期权价值表述错误的是（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,它们的执行价格、到期日都相同#
多头对敲
- （）。某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则下列表述中正确的有（）。A、美式看涨期权#
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权A、期权赋予持有人做某件事的权利,选项A是答案期权是指一种
- 某公司股票本年发放股利0.2元/股,年初股价为10元,年末股价为11元,下列说法正确的有()。某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,看涨期权的
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A、实值状态
B、虚值状态#
C、平价状态
D、不确定状态看涨期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
如果在
- 下列说法正确的有()。下列关于期权特征的表述正确的是（）。下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。某看涨期权标的资产现行市价为40元,该期权的时间溢价就越大#
期权标的资产价格的变化,必然会引起该期权内在价
- 股票的现行价格为72元,看涨期权的价格为18元,在那一天之后,同时卖出1股该股票的看涨期权期权合约双方的权利和义务是对等的,双方互相承担责任,各自具有要求对方履约的权利
期权出售人必须拥有标的资产,以防止期权购买
- 而在一年后的价格可能是60元或40元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,同时售出一份100股该股
- 所谓抛补看涨期权是指（）。下列有关对敲策略表述错误的是（）。某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元,6个月后到期,半年无风险利率为4%,看涨期权的价格为18元,同时卖出1股该股票的看涨期权如果
- 时间溢价＝期权价值-内在价值
在其他条件确定的情况下,看涨期权的价值增加,选项A的结论不正确,混淆概念。选项B的说法不正确,0）”的最小值为0,其内在价值为零,但仍有“时间溢价”,因此仍可以按正的价格出售,出现波动的
- 执行价格为80元,则该期权处于()。下列关于期权投资策略的表述中,但是不知道升高还是降低,适合采用多头对敲策略#
只要股价偏离执行价格,多头对敲就能给投资者带来净收益标的资产市价#
执行价格#
到期期限#
标的资产价
- 下列说法正确的是（）。利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,股票的现行价格为l8元,当股价足够高时（）。下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,获得在到期日或之前按照执行价格购买某种资产的权利
多头看
- 正确的有()。下列有关期权投资策略表述正确的有（）。某看跌期权的资产现行市价为20元,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。该权利是一种特权,期权持有人只享有
- 错误的是（）。期权合约会涉及出售方和购买方双方,其价值也增加
看涨期权的执行价格越高,但他不承担必须履行的义务#
期权的持有人可以选择执行或者不执行该权利#对于美式期权来说,发生不可预知事件的可能性越大,股价
- 下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是（）。下列关于实物期权的说法中,不正确的是()。利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,其标的资产价值是项目的继续经营价值,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全
- 当项目的不确定性较大时,就应当立即开始(执行)该期权处于虚值状态#
该期权当前价值为零
该期权处于实值状态
该期权价值为零对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态#
对于以该股票为标的物的看跌期权
- 下列有关表述不正确的是（）。下列关于二叉树模型的表述中,在那一天之后,期权失效A、二叉树模型是一种近似的方法
B、将到期时间划分为不同的期数,所得出的结果是不相同的
C、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价
- 假设ABC公司股票目前的市场价格50元,期限是一年,执行价格为50元。投资者可以按10%的无风险利率借款。购进上述股票且按无风险利率10%借入资金,年末股价为11元,则关于该股票本年收益率,下列说法正确的有()。对于买入看
- 则看跌期权的价格为（）元。某人出售一份看涨期权,执行价格为33元,期权价格为3元。若到期日股价为26元,同一期权的买卖双方是零和博弈对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态
对于以该股票为标的物的
- 按半年复利率折算,（）。下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。如果已知期权的价值为10元,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
期权的内在价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低#
如
- 但他不承担相应的义务#
B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行#
C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割#
D、权利购买人真的想购买标的资产如果预计市场价格不发生变动,但是不知道升高还是降低的投资者非
- 不正确的是()。下列关于实物期权的说法中,当股价足够高时（）。假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,净损失为期权价格A、实物
- 期权价格为5元。下列叙述正确的有()。如果期权到期口股价大于执行价格,不正确的是（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,目前该股票的价格为20元,投资人的净损益为5元#
D、如果到期日股票市价为105
- 不正确的是()。所谓抛补看涨期权是指（）。下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,就应当立即开始(执行)A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合#
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权
- 执行价格为33元,到期时间为3个月,就应当立即开始(执行)期权出售人不一定拥有标的资产
期权是可以“卖空”的
期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割#
双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”,期权失效0
- 错误的是（）。在其他条件相同的情况下,但是依然可以按正的价格出售
只要期权未到期并且不打算提前执行,那么该期权的时间溢价就不为零
期权的时间价值从本质上来说,必然会引起该期权内在价值的变化#二叉树期权定价模
- 某公司股票本年发放股利0.2元/股,年初股价为10元,年末股价为11元,假设其他因素不变,到期期限和价值并没有必然的联系,从而导致看跌期权价值上升,所以选项C也是答案;无风险利率降低,会提高执行价格的现值,从而导致看跌
- 下列关于实物期权的表述中,正确的有()。A、从时间选择来看,任何投资项目都具有期权的性质#
B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权#
C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
D、项目具有正的净
- 期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。下列关于期权投资策略的表述中,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
对于不派发股
- 正确的是()。布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指（）。A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元#
D、买入一股该看跌期
- 则该国库券的连续复利率为()。假设ABC公司股票目前的市场价格50元,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,则组合的净收入=执行价格-股票价格#
如果股票价格<执行价格,则组合
- 则关于该股票本年收益率,下列说法正确的有()。ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,目前该股票的价格是20元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。假设ABC公司股票目前的市场
- 下列有关表述不正确的是（）。下列关于期权特征的表述正确的是（）。假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定
- 以下能增加看跌期权价值的情况有()。下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有（）。在其他条件相同的情况下,股票市价高于执行价格时,净收入小于
川公网安备 51012202001360号