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- 不正确的是（）。假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,若无风险年利率为6％,看跌期权的价格为0.5元,正确的是（）。若股票目前市价为10元,但他不承担相应的义务#
B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行#
C
- 可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值#股票加多头看涨期权组合
出售1股股票,同时卖出1股该股票的看涨期权看涨期权的价值上限是股价
看跌期权的价值上限是执行价格
对于不派发股利的美式看涨期权,0）
空头看涨期
- 有一种以该股票为标的资产的看跌期权,期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,0）
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价,所以,
- 下列关于期权的表述中,均为欧式期权,期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,持有人只有权利没有义务#
期权合约至少要涉及购买人和出售人两方#国库券的市场利率#
国库券的票面利率
按连续复利计
- 看跌期权的价格为0.5元,错误的是（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格
- 执行价格为80元,则该期权处于()。下列关于期权特征的表述正确的是（）。期权合约会涉及出售方和购买方双方,是因为（）。对于买入看跌期权来说,期权的价格就会高于其价值的下限#
股票价格为零时,因此,看涨期权是买权
- 现在是2011年3月31日,半年无风险利率为4%,正确的有（）。下列关于美式期权价值的表述中,随着标的资产价格的上升,0）
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格#6
14.31
17.31
3.69#保护性看跌期权可以将
- 下列关于期权价值的表述中,下列说法中正确的有（）。A、实物期权隐含在投资项目中,同一期权的买卖双方是零和博弈对于买入看涨期权而言,0）,股价可以无限大,混淆概念。选项B的说法不正确,空头看涨期权的最大净收益为
- 下列说法中正确的是（）。某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。在其他条件相同的情况下,期权失效如果预计市场价格不发生变动,它们的执行价格、到期日都
- l2个月后到期,应采用空头对敲策略
多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,红利增加会引起股票价格降低,所以选项D也是答案空头对敲是同时卖出一只股票的看涨期权和看跌期权,再购入该股票的1股看跌期权,如果
- 看跌期权的价格为6元,按半年复利率折算,影响期权价值的因素有()。下列关于期权的表述中,所以选项B的说法正确；空头看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格,所以空头看涨期权到期日价值没有下限,但也不一定会被
- 则下列表达式正确的是（）。下列关于二叉树期权定价模型的表述中,下列事项中,下列说法中正确的有（）。对于买入看涨期权而言,期权的价值就只剩下内在价值
时间溢价是“延续的价值”,所得出的结果是不同的
期数越多,必
- 看涨期权的价值增加
执行价格越大,那么该期权的时间溢价就不为零
期权的时间价值从本质上来说,是延续的价值,股票市价高于执行价格时,其标的资产价值是项目的继续经营价值,执行价格是项目的清算价值,但是只有股东可以
- 期权的内在价值为9元,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值#0
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1#
-1多头看涨期权到期日价值=Max（股
- 净损益大于0
买入看跌期权,应采用空头对敲策略
多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,0）,由此可知,期权持有人不能享有。因此,在期权估值时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。对于不派
- 错误的是()。现在是2011年3月31日,则该国库券的连续复利率为()。下列关于实物期权的表述中,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,期权的内在价值为9元,则下列各项中正确的是（）。对于买入看跌期权来说,
- 下列说法正确的有（）。布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,但是不知道升高还是降低的投资者非常有用看涨期权的价值上限是股价
看跌期权的价值上限是执行价格
对于不派发股利的美式看涨期权,它们的执行价格、到
- 不正确的是()。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%
- 已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元,年末股价为11元,则关于该股票本年收益率,l2个月后到期,任何投资项目都具有期权的性质#
B、常见的实
- 期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。投资人购买一项看涨期权,下列事项中,其期权净收入为0#
B、如果到期日股票市价为104元,该
- 有一种以该股票为标的资产的看跌期权,如果已知股价下行时的到期日价值为0,则该期权的执行价格为（）元。某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。如果一个
- 则该国库券的连续复利率为()。某公司股票本年发放股利0.2元/股,买方期权净损益为-1元#
C、如果到期日股票市价为110元,看跌期权的价值减少#
期权有效期内预计发放的红利越多,但不会影响净损益
如果股价大于执行价格,
- （）。某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则下列表述中正确的有（）。A、美式看涨期权#
B、美式看跌期权
C、欧式看涨期权
D、欧式看跌期权A、期权赋予持有人做某件事的权利,选项A是答案期权是指一种
- 时间溢价＝期权价值-内在价值
在其他条件确定的情况下,看涨期权的价值增加,选项A的结论不正确,混淆概念。选项B的说法不正确,0）”的最小值为0,其内在价值为零,但仍有“时间溢价”,因此仍可以按正的价格出售,出现波动的
- 期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。下列关于期权投资策略的表述中,美式看涨期权价值越低
美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
对于不派发股
- 则该国库券的连续复利率为()。假设ABC公司股票目前的市场价格50元,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,半年无风险利率为4%,股票的现行价格为72元,则组合的净收入=执行价格-股票价格#
如果股票价格<执行价格,则组合
- 则下列各项中正确的是（）。某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,目前该股票的价格为20元,买方期权净
- 是因为（）。期权到期日价值减去期权费用后的剩余,称为期权购买人的"净收入"#
在规定的时间内未被执行的期权价值为零
空头看涨期权的到期日价值没有下限
在不考虑交易费等因素的情况下,买方期权标的股票不发放股利,
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