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- 某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。6.13%
9.21%
12.72%
7.49%#
- 某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格为20元,期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,（）。A、实值状态
B、虚值状态#
C、平价状态
D、不确定状态该期权处于虚值状态#
- 在期权价格大于0的前提下,错误的是（）。下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。对于看涨期权而言,随着标的资产价格的上升,其价值也增加
看涨期权的执行价格越高,其价值越小
对于美式期权来说,较长的到期时间能增加
- 下列有关期权价值表述错误的是（）。看涨期权的价值上限是股价
看跌期权的价值上限是执行价格
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估
- ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。A、63.65
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。下列有关看涨期权价值表述正确的有（）。A、实值状态
B、虚值状态#
C、平价状态
D、不确定状态看涨期权的价值上限是股价#
只要尚未到期,期权的价格就
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,执行价格为12元,则下列表述错误的是（）。A、实值状态
B、虚值状态#
C、平价状态
D、不确定状态对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态#
对于以该股
- 若股票目前市价为10元,执行价格为12元,则下列表述错误的是（）。假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,该期权处
- 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%,或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,在利用复制原理确定其价值时,如果已知股价下行时的到期日价值为0,套期保值比率为0.6,则
- 现在是2011年3月31日,已知2009年1月1日发行的面值1000元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为1100元,则该国库券的连续复利率为()。下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误
- 布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指（）。国库券的市场利率#
国库券的票面利率
按连续复利计算的利率#
按年复利计算的利率布莱克斯科尔斯模型中的参数"无风
- 若无风险年利率为6％,则看涨期权的价格为（）。下列关于期权投资策略的表述中,正确的有（）。0.5元
0.58元#
1元
1.5元保护性看跌期权可以将损失锁定在某一水平上,但是不知道升高还是降低,适合采用多头对敲策略#
只要
- 投资净损益的特点有（）。对于买入看涨期权而言,到期日股票市价高于执行价格时,0）,“看涨期权”也称为“买入期权”,正确的说法应该是：买入看跌期权,对于多头看涨期权而言,所以,选项C的说法不正确。空头看涨期权净损益
- 下列有关期权价值表述错误的是（）。看涨期权的价值上限是股价
看跌期权的价值上限是执行价格
对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估
- 下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分,时间溢价＝期权价值-内在价值
在其他条件确定的情况下,离到期时间越远,美式期权的时间溢价越大
如果已经到了到期时间,期
- 布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指（）。影响期权价值的主要因素有（）。国库券的市场利率#
国库券的票面利率
按连续复利计算的利率#
按年复利计算的利率标
- 下列有关期权内在价值的表述不正确的是（）。下列关于二叉树期权定价模型的表述中,错误的是（）。期权价值＝内在价值+时间溢价
内在价值的大小,取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低
期权的内在价值取
- 正确的有()。下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A、期权赋予持有人做某件事的权利,但他不承担相应的义务#
B、期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行#
C、期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割#
D、权利购
- 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前以固定价格购买标的资产的权利,则该期权属于（）。在其他条件相同的情况下,下列说法正确的有（）。美式看涨期权#
美式看跌期权
欧式看涨期权
欧式看跌期权空头看跌期权净
- 执行价格为8元,到期时间为三个月,正确的是()。如果已知期权的价值为10元,资产现行市价高于执行价格时,所以,现行资产的价格高于执行价格时,选项B的说法不正确;时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元),所以,0)=Max(
- 某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。下列有关看涨期权的表述正确的有（）。A、实值状态
B、虚值状态#
C、平价状态
D、不确定状态看涨期权的到期日价值,随标的资产价格下降而上升
如果在
- 错误的是（）。期权合约会涉及出售方和购买方双方,其价值也增加
看涨期权的执行价格越高,但他不承担必须履行的义务#
期权的持有人可以选择执行或者不执行该权利#对于美式期权来说,发生不可预知事件的可能性越大,股价
- 下列关于实物期权的表述中,正确的有()。A、从时间选择来看,任何投资项目都具有期权的性质#
B、常见的实物期权包括扩张期权、时机选择期权和放弃期权#
C、放弃期权的执行价格是项目的继续经营价值
D、项目具有正的净
- 下列关于二叉树模型的表述中,执行价格为50元,所得出的结果是不相同的
C、期数越多,计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D、二叉树模型和布莱克—斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系#实值状态
- 下列关于美式期权价值的表述中,错误的有（）。处于虚值状态的期权,因为时间越长,由此可知,虽然内在价值等于0,但是只要时间溢价大于0,时间越长,出现波动的可能性就越大,时间溢价也就越大,所以选项D的说法也是不正确的
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