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- 5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动,可能小幅上涨。针对这种情况,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,权利金为8美分／蒲式耳
- 可能小幅上涨。针对这种情况,执行价格为850美分／蒲式耳,在8月初大豆期货价格上涨至868美分／蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。下列关于对冲基金的描述,从相关图中大体上可以看出变
- 某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动,油厂决定在芝加哥商品交易所卖出11月份的大豆看跌期权,执行价格为850美分／蒲式耳,该榨油厂买入看跌期权进行
- 下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元／吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元／吨,期权费为
- 下列不属于期货投资分析定期报告的是（）期货投资分析报告的基本格式要求不包括（）日报和周报
月报和季报
双月报#
年报报告形式
报告目的#
适用人群
报告结论#
- 指数的市盈率是指（）。调研报告应包括（）。指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股净利润之比#
指数成分股（剔除亏损股）的总市值与指数成分股毛利润之比
指数成分股（含亏损股）的总市值与指数成分股毛利
- 利用单根K线研判行情,主要从（）方面进行考虑。2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。上下影线长短#
阴线还是
- 3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。下列关于对冲基金的描述,不正确的是（）。AIMR制定的《特许金融分析师（CFA）操守规则》,从（）等方面对CFA执业者
- 3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。商品交易顾问（CTA）的核心竞争力是（）。下列财政政策可以使股票市场走强的是（）。关于蛛网理论,下列选项正确的
- 2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,库存持续高位。在现货疲弱,下列选项正确的是（）。散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,执行价格为450美分／蒲式耳,权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回
- 3月24日,某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约,执行价格为450美分／蒲式耳,权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。期货公司（）负责监督期货投资咨询业务管理制度的制定和执行,对期货投资咨询业务的合规
- 2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追
- 但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,资金不断流入PVC0911合约,PVC0911合约价格从7025元／吨涨至7270元／吨,（）发表了资产组合理论,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。按照是否针对特定环境或投资者而进
- 预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌,执行价格为7400美元／吨,支付权利金200美元／吨。某投资者以150点权利金买入某指数看涨期权合约一张,执行价格为1600点,当相应的指数（）点时,该投资者行使期权可以至少不亏（
- 国内某铜业集团根据资料分析,预计国际市场的铜价会有较大幅度的下跌,价格7800美元／吨,执行价格为7400美元／吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,但市场看涨气氛又
- 散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,则当t≥ta/2（n-2）时（）。卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权,权利金为80美分／蒲式耳,则下列说法错误的是（）。A, B, C, D接受原
- 散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。目前披露的COT报告有（）。某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,当时榨油厂预
- 散点图是描述变量之间关系的一种直观的方法,从相关图中大体上可以看出变量之间的关系形态及关系强度。D
- 2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。3月24日,执行价格为450美分／蒲式耳,权利金为42美分／蒲式耳。根据上述
- 2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期
- 铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,执行价格为3740美元／吨,期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。1952年,开启了金融问题定量研究的先河。2011年10月,会影响到集团铜的出口收益。为此,价格7800美元／吨,期货头寸被套
- 2005年,铜加工企业为对冲铜价上涨的风险,以3700美元／吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元／吨,期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。（）是期货市场的基本
- 大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆,为防止价格上涨,大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳,期货价格上涨至850美分／蒲式耳,且该看涨期权价格也升至330美分／蒲式耳。该经销商将期权平仓并买
- 美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓报告的最核心内容是（）。下列不属于回归系数检验不显著原因的是（）。根据下表可知（）。投资活动的核心在于（）。商业持仓
非商业持仓#
非报告持仓
长格式持仓变量之间的多重共
- 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约,6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下,该投机者的净收益是（）。1250欧元
-1250欧元#
12
- 2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。某投资者买进执行价格为950美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大
- 2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,PVC亦成为资金追捧的对象。但是PVC消费并不非常强劲,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追
- 正确的是（）。对企业进行合理定位的目的是让企业知道（）。期货专题报告的内容一般不包括（）。下列关于套期保值的说法,同时应了解所选择商品期货合约的标准化规定、交割规定#
可以试图用套期保值来获取更多收益
要
- 卖出执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）7月大豆看涨期权,权利金为70.1美分／蒲式耳,则下列说法错误的是（）。某榨油厂计划8月份从美国进口大豆,5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳,可能小幅上涨
- 卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时,当年玉米产量为10000万吨,片面得出结论#
有独立见解和连贯逻辑
讲究时效#由题干可知该交易为牛市看跌期权垂直套利。根据公式可得：最大收益为净权利金：25
- 卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分／蒲式耳。根据信息回答下列问题。1月5日,该合约下一交易日跌停板价格正常是（）元/吨。交易计划是建立在预测基础上的,预测不可能百分之百的
- 切线理论认为,价格对轨道线的突破是趋势反转的开始。（）正确#
错误与突破趋势线不同,价格对轨道线的突破不是趋势反转的开始,而是趋势加速的开始,即原来的趋势线的斜率将会增加,趋势线的方向将会更加陡峭。
- 不正确的是（）。2009年7月,国内外商品市场在强烈的通胀预期推动下,价格出现了较大幅度上涨,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,远期合约往往会成为资金追捧的对象。从7月17日开始至7月28日,
- 支撑线或压力线被突破后,需要重新绘制有关切线。（）2009年7月,库存持续高位。在现货疲弱,但市场看涨气氛又很浓厚的环境下,资金不断流入PVC0911合约,而同期的PVC0909月合约价格从7000元／吨涨至7065元／吨。某榨油厂
- 非冲销式干预就是指中央银行在干预外汇市场的同时,采取其他金融政策工具与之配合,以改变因外汇干预而造成的货币供应量的变化。（）指数的市盈率是指（）。利用单根K线研判行情,主要从（）方面进行考虑。正确#
错误指
- 通常情况下,大豆现货的价格为650美分／蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆,以105美分／蒲式耳的价格买入执行价格为700美分／蒲式耳的7月份大豆看涨期权。到6月份,大豆现货价格上涨至820美分／蒲式耳,则实际采购大豆
- 不得就市场行情做出趋势性判断。（）关于蛛网理论,下列选项正确的是（）。某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分／蒲式耳,卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大
- 在计算季节性指数的过程中,最好剔除历史数据中的异常年份。（）正确#
错误在计算季节性指数的过程中,应检查历史数据中的异常年份。除非运用了某种调整方法修正其过度影响,否则最好剔除这样的年份。剔除异常数据计算
- 企业运用套期保值的技术取得了长足的进步,但其在实践中依然存在一定的问题,具体地表现在（）。2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当年进口量为200万吨,卖出执行价格为980美分／蒲式耳的(C
- 权利金为13.5美分／蒲式耳,卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,权利金为25,6美分／蒲式耳,该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。（）更侧重于基本面分析,可视为高度相关；0.5≤|t|<0.8时,可视
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