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- 债券市场收益率在小幅度波动时,组合的价值几乎不变。（）（）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。下列不属于技术分析的三大假设的是（）。某投资者持有1手股指期货合约多单,对应
- 指买入一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权,或者针对投资者手中持有的股票买入看涨期权。（）股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,期权可以分为（）。外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。假设当前6月和9
- 90／10策略是很流行的一种期货使用策略。它首先将10％的投资资金购买看涨期货,90％的资金用于货币市场投资,直到看涨期货到期为止。（）（）不是影响股指期货价格的主要因素。其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价
- 某款逆向浮动利率票据的息票率为：15%-LIBOR。这款产品是（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。以下关于债券收益率说法正确的为（）。假设当前某期货的价格为50元。交易者进行开仓买入交易并持
- 具有（）特点。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。如果预期未来我国GDP增速将加速上行,拥有在一定时间内（）。下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有（）。外汇掉期的定义是（）。人民币远期利率协议计息
- 权益类的衍生品主要包括（）在下列选项中,属于股指期货合约的是（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。欧式期权和
- 作为总收益互换（TRS）的买方可以获得卖方相应资产的全部收益,可能的原因包括（）。下列因素对期权价格的影响,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大#
对于个股期权来说,美式股票期权的价值不应该大于欧
- 以下属于资产配置层面的有（）（）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。找最便宜可交割债券的经验法则是（）。某投资者预期一段时间内沪
- β是衡量证券相对风险的指标。以下选项中收益接近无风险利率的是（）国债期货合约是一种（）。如果股票支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式看涨期权的价格（）。β=1.15
β=0.001#
β=1
β=0.7
- 根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义,信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此,（）是信用衍生产品。中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。A国通货膨胀率为1%,B国的
- 在进行债务担保凭证定价时,会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。导致股指期货发生市场风险的因素包括（）。投资组合的违约概率#
投资组合回收率的期望值#
投资组合中各公司信用情况的相关性#
到期日#
- 在牛市行情中,投资者一般倾向于持有进攻型证券,以获得超过市场平均水平以上的收益；在熊市阶段,投资者一般倾向于持有防守型证券,尽量降低投资风险。（）投资者预测股指将下跌,于是卖出某一月份的股指期货合约,一旦股
- 需要评估和监测的结构化产品风险包括（）。股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。我国国债持有量最大的机构类型是（）。如果股票不支付股利,在其他所有条
- 投资结构化产品可能面临的风险有（）。期货公司会员应当根据中国证监会有关规定,评估投资者的产品认知水平和风险承受能力,严格执行股指期货投资者适当性制度,正确的说法是（）。国债发行承销团成员包括（）。买入看
- 结构化产品嵌入了（）就具有了路径依赖特征。沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（）。中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布,在合约存续期间其数值（）。BS公式不可以用来为下列（
- 当采用传统的Black-Scholes模型对可赎回债券中的期权进行定价时,会导致定价偏差的因素包括（）。证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB）,该公司与当地银行签订NDF合约,若即期汇率变为0.0020,则（）。
- 股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金,且交易保证金标准（）交易所对结算会员的收取标准。股
- 会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。关于股指期货与商品期货的区别描述正确的是（）。全球第一个推出股指期权的是（）。双货币票据可以拆分成（）。债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金
- 结构化产品的二级市场中,做市商通常由（）等机构扮演。股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板,2014年3月4日,由此也标志着俄罗斯外汇期货市场的起步。跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时,在香港做ND
- 在使用Black-Scholes模型为以利率为标的物的结构化产品定价时,影响定价偏差的因素包括（）。若IF1512合约的挂盘基准价为4000点,则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为
- 有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。国债期货市场的建立具有重要意义,主要表现为（）。期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为
- 可赎回债券和可售回债券的主要区别包括（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。股指期货投资者欲参与投机交易,应遵循的原则包括（）。内嵌期权的持有人不同#
债券票面息率高低不同#
债券久期和凸性
- 股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%,借贷成本为3.6%,国债期货合约的基点价值为（）。投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,不计交易成本,期货价格与即期汇率价格
- 应为投资者提供的服务包括（）。关于股指期货期现套利,正确的说法是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。假设某一投资者拥有1000股某股票,该股票价格为50元,波
- 在我国债券交易量中,2014年2月17日,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,下列说法正确的是（）。相对于交易所
- 应该遵循（）的原则。构成附息国债的基本要素有（）。下列因素对期权价格的影响,表述正确的是（）。权益类的衍生品主要包括（）商业银行#
期货公司
中央银行
证券公司#在有效期内可以重复使用#
可以在多个月份合约使
- 互换的标的可以来源于（）。股指期货合约的标准化要素包括（）。根据预期理论,如果市场认为收益率在未来会上升,则期限较长债券的收益率会（）期限较短债券的收益率。除了标的指数成分国债和备选成分国债,国债ETF还可
- 人民币利率互换浮动端的参考利率可以选取（）。股指期货市场的避险功能之所以能够实现,是因为（）。国内国债的登记托管机构是（）.买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权,权利金为30,权利金为10,而债券投资的收
- 投资者可以通过（）方式在远期合约到期前终止头寸。投资者做多5手中金所5年期国债期货合约,开仓价格为98.880,其盈亏是（）元（不计交易成本）。一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动,他准备在执行价格为4
- 使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。对于利率期货和远期利率协议的比较,下列说法错误的是（）。利率期限结构方面的理论包括（）。对于票面利率3%的5年期国债期货,做市商制度对于促进期权市场健康发展具有重要
- 签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。中金所5年期国债期货的当日结算价为（）。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,
- 股票收益互换潜在客户包括（）。中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（）。关于下列期权品种交易场所,说法正确的是（）。下（）不是在运用外汇及其衍生品工具时需要注意的风险。常用的汇率标价法有（）。
- 指数货币期权票据（ICON）中可能包括（）的特征。中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（）。投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。当前股指波动处于历史低位,充分利用了小王的分析的是（）。T=0时
- 双货币票据可以拆分成（）。证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时,指导客户阅读和签署的开户资料包括（）。决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。签订利率互换合约时的估值要确保（）。某公司第1年和第
- 投资者适合进行期现套利。以下对国债期货行情走势利好的有（）。从理论上讲,锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后,若即期汇率变为0.0020,抵消、质押的法律地位没有保障#
用以计算浮动端利率的货
- 关于股票互换的描述,正确的是（）。根据判断最便宜可交割券的经验法则,对久期相同的债券来说,收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比（）。下列选项中,期权不具备的特性是（）。假设当前英镑兑美元的汇率是1.52
- 标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）以涨跌停板价格申报的指令,按照（）原则撮合成交。（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的
- 利率互换的估值,需要准备的条件包括（）。强制减仓制度规定,同一客户在同一合约上双向持仓的,其（）的平仓报单参与强制减仓计算,认为未来市场收益率水平会下降,可以（）。假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者
- 互换具有的特点包括（）。约定双方在未来确定的时点交换现金流#
是多个远期协议的组合#
既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险#
可以降低资金成本,发挥比较优势#
- 货币互换每个付息周期包括的构成要件有（）。若某公司债的收益率为7.32%,同期限国债收益率为3.56%,则导致该公司债收益率更高的主要原因是（）。定价日#
起息日#
付息日#
生效日信用风险#
利率风险
购买力风险
再投资
川公网安备 51012202001360号