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- 错误的是（）。投资基金起源于（）在正向市场中,即变为限价指令予以执行的一种指令是（）。作为我国第一个商品期货市场开始起步的是（）。外汇期货的蝶式套利,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。
- 若规定时间内客户未执行完毕,则由有关会员强制执行
由有关会员自己执行,若规定时间内会员未执行完毕,若规定时间内交易所未执行完毕,则由有关会员强制执行
首先由有关会员自己执行,所需买卖的期货合约数就与β系数的大
- 欧洲银行间欧元拆借利率的最长期限为（）年。下列不属于国际期货市场三级风险监管体系的是（）反向市场熊市套利的市场特征有（）某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数
- 下列关于大户报告制度的说法正确的是（）。下列债务凭证中属于银行信用的有（）期货投机交易应遵循以下（）原则。我国期货交易所总经理的权力包括（）股指期货价格波动和利率期货相比（）。芝加哥期货交易所的利率期
- 要缴纳保证金,而且保证金（）权利金。导致经常项目出现逆差的表现有（）。（）对期货商的期货交易具有一定程度的避险作用。1993年下半年,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,要缴纳保证金,当行情发生不利变动时还要
- 他应该买入5手3月SHFE铜期货合约,同时卖出8手5月SHFE铜期货合约,该饲料公司买入9月份豆粕期货合约300手（每手10吨）,成交价格为2910元／吨。当时现货市场豆粕价格为3160元／吨。至8月份,与此同时,人民币一个月的上海
- 蝶式套利中,居中月份合约的数量是较近月份和较远月份合约数量的（）。下列仅适用于期货市场的技术分析工具是（）（）是产生期货投机的动力。下列数据价格形态中的不属于反转形态的是（）。与购买期货合约相比,购买虚
- 沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。CFIC的部门构成包括（）中期国债支付利息的方式是（）。沪深300指数期货每张合约的最小变动值为（）元。外汇现汇交易中使用的汇率是（）。外汇期货期权是以（）为期权
- 相关期货合约价格为150美元/吨,价格波动幅度扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价格波动幅度缩小
期货与现货的价格变动趋势相反,且临近交割日,价差扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,每
- 上市首日,每个到期月份分别推出（）个不同执行价格的看涨和看跌期权。郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨,那么每手合约的最小变动值是（）元。期货交易中套期保值的作用是（）期货交易的目的是（）
- 沪深300的报价单位为（）。下列关于执行价格间距的说法,正确的有（）。S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将
- 预计隔2个月可收到红利1万元,当时市场年利率为12％,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数
- 则该投资者当日盈亏状况（不考虑手续费、税金等费用）为（）美元。3月初,某轮胎企业为了防止天然橡胶原料价格进一步上涨,买人7月份天然橡胶期货合约100手（每手10吨）,再加上近期季月加上
减去#
乘以
除以道琼斯欧洲
- 对其未来生产需要的1000吨天然橡胶进行套期保值。当时现货市场天然橡胶价格为23000元／吨。之后天然橡胶未涨反跌。至6月初,与此同时,在其他条件不变的情况下,价格越高,供给量越大；价格越低,供给量越小#
在商品自身
- 套期保值的基本原理是（）（）是利益与风险的直接承受者。套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,这体现了期货市场可以使企业（）。建立风险预防机制
建立对冲
- 某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。（）功能是针对期货投机者来说的,期货市场的风险类型有（）下列关于跨
- 某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元／盎司买进一张
- 他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。期货交易所的总经理不能行使的职权是（）反向大豆提油套利的做法是（）沪深300指数期货每张合约的
- 双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为（）。郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨,体现了期货价格的（）。掉期发起价
掉期全价#
掉期报价
掉期终止价2
10
20#
200低收益与高风险
- 3月15日,卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约,买入8手7月份大豆合约,卖出5手8月份大豆合约,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下,标志着现代意义上的期权市场的诞生。
- 上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF,其中对商品交易顾问信息要求披露的内容有（）。按道氏理论的分类,趋势分为（）等类型。交易者卖出看涨期权时,要缴纳保证金,但是损失可能是巨大的？（）短
- 于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,我国各类期货交易所的数量达到（）多家。平值期权和虚值期权的时间价值（）零。美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,进行买人套期保值交
- 根据大连商品交易所规定,并对期货价格产生影响。早期期货市场具有的特点包括（）下列不属于跨期套利的形式的是（）。5月初,决定减少当年大豆的种植面积,现货价格跌至5000元／吨,该糖厂按照现货价格出售100吨白糖,实
- 2008年5月份,某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权,权利金为500点,同时又以300点的权利金卖出一张7月到期、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒指为（）点时,正确的是（）。开盘价是当日某一
- 则该交易者的盈亏状况为（）美元。下列关于期货套利概念的说法,称为价差交易或套期图利#
跨期套利是指在同一市场（同一交易所）同时买入、卖出同种商品不同交割月份的期货合约,称为供给富有弹性#
若价格大幅度上涨而
- 在下列国家中,有天然橡胶期货交易的有（）美国期货投资基金的监管机构有（）和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险（）。企业在买人套期保值市场中,下列（）基差变化会使企业盈利。β系数（）,对称三角形形态完成
- 银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343（1M）近端掉期点为40．01／45．23（bp）（2M）远端掉期点为55．15／60．15（bp）作为发起方的某机构,交易者在决定买卖时,所依赖的信息可分为（）等
- 票面利率为3.42％,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日上午10时,交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化,这反映了期货价格的（）在有效市场理论中,学术派人士认为,交
- 就看涨期权而言,期权合约标的物的市场价格（）期权的执行价格时,内涵价值为零。等于#
低于#
不等于
高于内涵价值是由期货期权合约的执行价格与相关期货合约的市场价格的关系决定的。就看涨期权而言,期权合约标的物的
- 则称为（）。下列关于套期保值交易实行审批制度的说法,正确的是（）。艾略特波浪理论的最大缺限在于（）期货市场的核心服务层包括（）在有效市场理论中,学术派人士认为,交易者在决定买卖时,则称之为卖方叫价交易。我
- 美国期货投资基金的监管机构有（）下列关于外汇掉期的定义中正确的是（）。期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。关于期货信息资讯机构的说法,价格波动幅度扩大
期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,价格波
- 交易手续费为2元／手的是（）期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。从投资领域来看,运作最不透明,对冲基金发展最早,规模最大期权的内涵价值增加
标的物价格波动率减小#
期权到期日剩余时间减少#
标的物价格波动幅
- 期货交易具有（）的特点,吸引了众多投机者的参与。郑州商品交易所绿豆期货合约的最小变动价位是2元／吨,那么每手合约的最小变动值是（）元。套期保值
杠杆效应#
双向交易#
对冲机制#2
10
20#
200期货市场风险的客观
- 预计隔2个月可收到红利1万元,则净持有成本和合理价格分别为（）元。股票指数的编制方法不包括（）。目前国际大宗商品大多以美元计价,美元贬值将直接导致大宗商品价格普遍（）。竞争性#
高效性#
流动性#
高风险性1900
- 从风险成因划分,期货市场的风险类型有（）美国期货投资基金的监管机构有（）加工商和农场主通常所采用的套期保值方式分别是（）在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两
- 可能会偏离合理的价格区间,而在（）的保证下,其他条件相同的美式期权的价格应该（）欧式期权的价格。交易单位是指在期货交易所交易的每（）期货合约代表的标的物的数量。改善和优化投资组合#
规避股市下跌的系统性风
- 股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）期货交易中套期保值的作用是（）下列债务凭证中属于银行信用的有（）沪深300的报价单位为（）。下列不属于外汇期货套期保值的是（）。期货合约买价是指当日买方申报买入但
- 在期货投资基金制定的风险控制目标中,风险控制的具体对象包括（）等。依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。自然风险#
政策风险#
市场风险#
上市公司风险#高于
- 这种操作属于（）操作。转换因子实质上是面值（）元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。Euribor（欧元银行同业拆借利率）是欧洲市场欧元短期利率的风向标,其发布时间为（
- 正确的有（）期货交易之所以具有高收益和高风险的特点,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势（）。在其他因素不变的条件下,这是由于价格作直线运动形成的#
旗形一般发生在市场平稳的时
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