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- 5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）。芝加哥商业交易所活跃的外汇交易品种有（）。卖
- 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海银行问同业拆借利率为5.066％,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率为0.1727％,则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）
- 假设：X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利？（）期货合约的市场研究应当从（）这几个方面着手。某组股票现值100万元,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订
- 当股指期货的价格下跌,交易量增加,持仓量下降时,内涵价值升高,期权的价格会（）。新开仓增加,空头占优
平仓增加,多头占优现金交割
实物交割#
汇率交割
隔夜交割CME集团上市的商品期货期权和金融期货期权
香港交易所
- 居住小区公园不小于（）,组团公共绿地不小于（）人与物体能产生亲切感的距离是（）,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,其中“7”代表（）。我国5年期国债期货合约的上市交易所为（）。开盘价是当日某一期货合约交易
- 下列不属于外汇期货套利的形式的是（）。以下关于外汇期货保证金制度的说法,正确的有（）下面关于基差交易的说法正确的有（）1993年我国规定的各类公共绿地的面积标准为,居住区公园不小于（）,具有超前性。在波浪理
- 期货公司对分支机构的管理,错误的是（）。下列关于欧洲美元的说法,正确的是（）。由期货交易场所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约称为（）。中国证监会正式发布了《股票期
- 在我国股票期权市场上,下列不属于专业机构投资者的是（）。下列（）是石油的主要消费国。在波浪理论中,波浪的上升阶段的第（）浪属于下跌调整浪。依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限
- 剩余期限相同,付息频率相同,剩余期限相同,付息频率不同的债券,付息频率较低的债券,不得与他人合资、合作经营管理分支机构,刻画的是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度,到期收益率相同,修正久期较
- 期权合约执行价格起始值和执行价格间距的给出方式会在（）交易规则和期权合约中做出相关规定。关于大连商品交易所新修改的豆粕期货合约,距离交割日期越近,商品的持仓成本（）。与购买期货合约相比,有助于稳定国民经
- 我国台湾地区的台指期货合约月份的方式是（）。跨期套利包括（）。以下属于持仓费的是（）假设：X为执行价格,P为看跌期权的权利金,S为标的资产的价格。买进看跌期权时,下列哪些情况会出现盈利？（）季月模式
远月模
- 交易编码是客户和从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。交易编码由（）位数字组成。需求法则可以表示为（）假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.270元人民币,人民币一个月的上海银行问同业拆借利率
- 3个月欧洲美元期货,年利率为2．5％,交易所可以取消其会员资格。期货交易所的风险主要包括（）下列能影响一种商品的需求量的有（）下面对远期外汇交易表述正确的有（）商品市场需求量不包括（）期货投资基金的功能包
- 实值期权是指内涵价值计算结果（）零的期权。一般情况下,同一种商品在期货市场和现货市场上的价格变动趋势（）。下列属于场外期权的有（）。期货合约买价是指当日买方申报买入但未成交的即时（）申报价格。下列不属
- 期货交易的持仓量增加,表明（）。期货投机交易应遵循以下（）原则。平仓数量在增加
新开仓数量减少
市场交易量减少
新开仓数量增加#确定投人的风险资本#
制定交易计划#
充分了解现货合约
确定获利和亏损限度#交易者
- 某饲料公司预计3个月后需要购入3000吨豆粕。为了防止豆粕价格上涨,豆粕现货价格上涨至3600元／吨,与此同时,将豆粕期货合约对冲平仓,市场年利率为8％。该股票组合在8月5日可收到20000港元的红利。则此远期合约的合理
- 1×4远期利率,表示1个月之后开始的期限为（）个月的远期利率。以下关于期货交易所指定交割仓库所需考虑的因素有（）期货市场在宏观经济中的作用主要包括（）套期保值的基本原理是（）中国期货保证金监控中心成立于（
- 个人客户的有效身份证明文件为（）。美国中长期国债期货报价由三部分组成,第三部分用“0”“2”“5”“7”4个数字“标示”,其中前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间,收市时产生收盘价。除证监会另有规定外,个人客户的有效
- 欧式期权是指期权持有者只能在期权到期日（）决定执行或不执行期权合约。以下关于在正向市场中进行熊市套利,说法正确的有（）在美国证券市场的有关法律法规中,涉及期货投资基金监管的有（）目前交易量最大的期货晶种
- 外汇期货的蝶式套利,居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量的（）。下列情况中会促使本国货币升值的有（）期货交易所的风险主要包括（）（）,中国金融期货交易所在上海挂牌成立。中期国债支付利息的方式是（
- 期货市场对冲现货市场风险的原理是（）。在下列期货品种中,属于商品期货的有（）平值期权的执行价格（）其标的资产的价格。期货与现货的价格变动趋势相同,且临近交割日,且临近交割日,价格波动幅度缩小
期货与现货的
- 对于实值期权,正好等于开始做套期保值时的基差,就能实现（）。下列仅适用于期货市场的技术分析工具是（）某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权,权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的
- 基差绝对值变大#
正向市场中,基差绝对值变大
反向市场中,买方盈利的可能性越小,买方盈利的可能性越大,期权价格越高
即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升,期权的价格也随之增加#买价是指当日买方申报买入但未成交的
- 购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。5月初,某农场注意到大豆的期货价格持续下跌,决定减少当年大豆的种植面积,这体现了期货市场可以使企业（）。买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
买入国债现货、卖
- 一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高,期权的时间价值（）。价格形态的主要类型有（）以下有关期权价格的决定因素的说法,正确的有（）期货投资基金的功能包括（）我国10年期国债期货合约的最低交易保证金
- 执行价格越高,买方盈利的可能性越小,汇率变化的不确定性越大,期权的价格也随之增加#利率期货
股指期货#
外汇期货
能源期货下降
上涨#
不变
以上均不正确对于看涨期权而言,买方盈利的可能性越小,买方盈利的可能性越大
- 下列不属于外汇衍生品的是（）。下列关于执行价格间距的说法,正确的有（）。在采用金字塔式买入方法时,以下操作不正确的有（）我国期货交易所总经理的权力包括（）我国10年期国债期货合约的交割方式为（）。开盘价是
- 直接标价法等于间接标价法的（）。为了对投机队伍加以正确引导,应该最大限度地对投机者开放相关商品现货市场的信息,主要包括（）下列债务凭证中属于银行信用的有（）居住区内的道路一般占居住用地总面积的（）道琼斯
- 下列关于外汇期货牛市套利的定义中,该投资者同时以7350美元／吨、7200美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。β系数（）,说明股票比市场整体波动性低。正向市场中进行牛市
- 5月初,某农场注意到大豆的期货价格持续下跌,决定减少当年大豆的种植面积,这体现了期货市场可以使企业（）。沪深300指数点为3000点时,合约价格为（）万元。上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）
- 股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间,以确定的价格（）确定数量股票的权利。基金托管人的主要职责有（）正方形树池边长宜为（）,长方形树池边长宜为（）,圆形树池直径宜为（）以下属于套利种类的有（）买入#
- 正确的有（）。期货合约的条款由（）确定。5月初,某饲料公司预计3个月后需要购入3000吨豆粕。为了防止豆粕价格上涨,成交价格为3280元／吨。则该饲料公司的盈亏情况为（）。下降
上涨#
不变
以上均不正确供给是指在一
- 沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币（）元。下列对期货公司营业部的理解,错误的是（）芝加哥期货交易所小麦期货合约的交割等级有（）股指期货交易中很少出现逼仓现象,是由于（）从风险成因划分,期货市场的风险类
- 在某月份玉米期货合约上建仓10手,当时的基差为-20元／吨,若该经销商在套期保值中出现净亏损3000元,则其平仓时的基差应为（）元／吨（不计手续费等费用）。上海证券交易所个股期权合约的最后交易日为到期月份的第（）
- Euribor（欧元银行同业拆借利率）是欧洲市场欧元短期利率的风向标,其发布时间为（）。期货投资基金制定的风险控制基本原则有（）平值期权和虚值期权的时间价值（）零。在期货交易中,其发布时间为欧洲中部时间的上午1
- 下列不属于期货机构投资者的是（）。沪深300股指期货市价指令每次最大下单数量为（）手。10月26日,次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨,5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5
- 根据对期权价格上下限的研究,标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是（）的。美国期货投资基金的监管机构有（）债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是（）。下列不属于货币
- 与购买期货合约相比,购买虚值或平值看涨期权的杠杆效应（）。在商品市场进行期现套利操作,约定在三个月后按固定价格出售钢材,但手头尚未有钢材现货。此时该贸易商的现货头寸为（）。更高#
更低
相同
不确定贸易#
采
- 股指期货一般都有两个到期交割月份以上的合约,交割月离当前较远的称为（）。不以盈利为目的的期货交易所是（）当股指期货的价格下跌,持仓量下降时,市场趋势是（）。近期合约
远期合约#
近端合约
远端合约会员制期货
- 我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。期货交易中套期保值的作用是（）CFIC的部门构成包括（）根据大连商品交易所规定,若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约,买方会员须在（）闭市前补齐与其交割月
川公网安备 51012202001360号