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- 基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。（）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。一只基金近两
- 那么该基金的年平均收益率为（）。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献
- 时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（
- 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表
- 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。假设某投资者在2013年12月31日,A公司发放3元分红,公司必须至少（）一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。一只基金近4年的累计
- 假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。（）反映了基金投资组合
- 基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。下列关于夏普比率说法错误的是（）。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,贝塔值
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,基金在股票和债
- 所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。下面关于夏普比率的说法正确的是（）。Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因
- 不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。某投资者在2015年1月4日以l0元的价格买人l00股M公司的股
- 以下不属于基金业绩评价体系的是（）。关于信息比率中的跟踪误差的说法,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。某投资组合平均收益率为14%,若无风险利率为6%,则该投资组合
- 那么该基金的几何年平均收益率应为（）。下面关于夏普比率的说法正确的是（）。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率
- 假设某投资者在2013年12月31日,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。某基金投资
- 其特雷诺指数为（）。（）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。下列关于基金业绩评价说法正
- 价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,测量的是证券或
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