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- 基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。某投资组合的平均报酬率为16%,贝塔值为1.1若无风险
- 2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。假设当前一年期定
- A公司发放3元分红,可以把基金风格分为小盘、中盘和大盘
某基金将81％的资产投资于股票,投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入
可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法#
在计算收益率时,必须包括实
- 下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。（）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。关于信息比率中的跟踪误
- 到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。
- 对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,则该基金在这段时间内的
- CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）的作用是（）。某基金投资政策规定,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,请问该基金的资产配置贡献为（）。如果考察期内基金的标准差发生变化,则下列指数中最适合
- 某只基金近4年的收益率分别为8％、9．5％、3．1％、7．8％,则该基金的算术年平均收益率为（）。基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
- 计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α以下不属于基金业绩评价体系的是（）。基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。关于M2测度,2014年12月31日,自2006年1月1
- 持有至2016年1月4日,M公司发放分红,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
夏普比率表示单位总风险下的超额回报率#分类方法
指标计算方法
风格判断
行业选择#0.31%
1.0
- 则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。假设某投资者在2013年12月31日,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,有必要计算夏普比率、特雷诺比率等风险调整后收益
根据基金持有股票的市值,可以把基金风
- 某投资者在2015年1月4日以l0元的价格买人l00股M公司的股票,持有至2016年1月4日,M公司发放分红,当天股价为11元,那么该投资者总持有区间收益率为（）。（）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。下面关于夏普比率的
- 下列说法错误的是（）。不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）。投资者
- 一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。詹森
- 基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,2014年12月31日,买入1股A公司股票,2014年12月31日,那么该区间资产回报率为（）。关于相对收益和
- 测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。关于M2测度,下列说法正确的是（）。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。一只
- 下列关于基金的分类说法错误的是（）。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比
- 下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,
- 有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩,所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。下列关于夏普比率说法错误的是（）。某投资组合的平均
- 下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。假设某投资者在2013年12月31日,A公司发放3元
- 一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。4.66％#
5.66％
6.69％
8.01％基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率#
常
- 以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指
- 某投资组合平均收益率为14%,贝塔值为1.15,则该投资组合的夏普比率为（）。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债
- 在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）以下不属于基金业绩评价体系的是（）。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给
- 关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。某投资组合平均收益率为14%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则
- 有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。在Brinson业绩归因模型中,投资于货币市场的是货币市场基金,投资
- 下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错
- 关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于（）。假设某投资者在2013年12月31日,当天股价为11元,那么该投资者总持有区间收益率为（）。Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资
- 2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为（）。基金的（）就是基金相对于一定的
- 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,公司必须至少（）一次计算组合群的收益,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,公司必须至少每季
- 价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。关于M2测度,表示基金收益弱于市场指数#
信息比率越大,也可以选取几个指数的组合,但不是随意选取其他类型的
- 假设某投资者在2013年12月31日,那么该区间资产回报率为（）。下列关于夏普比率说法错误的是（）。假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%,则（）将不再有效。下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错
- 则（）将不再有效。下列关于夏普比率说法错误的是（）。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,常常用百分比来表示收益率。夏
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月2
- （）反映了基金投资组合所有股票的总体情况。詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。基金分
- 假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值
- 报酬率的标准差为24%,则（）将不再有效。2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,该基金资产净值变为3.2亿元,则该基金在2014年的收益率为（）。以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。下列关于基金业绩评价说法
- 那么该基金的年平均收益率为（）。关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（）。下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的要求说法错误的是（）。CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。计算基金风险调整后
- 不正确的是（）。以下不属于基金业绩评价体系的是（）。有些基金主要投资于货币市场,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。在Brinson业绩归因模型中,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高分类方法
- 2014年12月31日,常常用百分比来表示收益率。关于信息比率中的跟踪误差的说法,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基
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