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- 关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于（）。下面关于夏普比率的说法正确的是（）。对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（
- 某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）。（）反映了
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少（）一次计算组合群的收
- 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。关于M2测度,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金的年平均收益率为（）。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。下面
- 不正确的是（）。关于M2测度,下列说法正确的是（）。假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段
- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,以下表述错误的是（）。在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。夏普指数、特雷诺
- 2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。基金的（）就是基
- 分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。下列说法错误的是（）。下列关于基金业绩评价说法错误的是（）。持有期间收益
绝对收益
风险收益
相对收
- 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,则该基金在2014年的收益率为（）。某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）
- 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。关于M2测度,下列说法正确的是（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。
- 那么该基金的几何年平均收益率为（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。有些基金公司会选择在对自己有利的时候公布业绩,所以我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。套利定价理论
CAPM#
有效市场
最
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与
- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。某基金投资政策规定,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投
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