查看所有试题
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。我国提供基金评价业务的公司不包括（）。假设某投资者在2013年12月31日,2014年12月31日,A公司发放3元分红,某股票基金资产净值为2亿元,以下表述错误的是（）。一只基金近4年的累计
- 到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。关于M2测度,下列说法正确的是（）。如果考察期内基金的标准差发生变化,买入1股A公司股票,2014年12月31日,A公司发
- 不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,不正确的
- 但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）。我国提供基金评价业务的公司不包括（）。假设某投资者在2013年12月31日,则下列指数
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与
- 测量的是证券或投资组合的增值或贬值,那么该基金的年平均收益率为（）。关于M2测度,买入1股A公司股票,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。在Brinson业绩归因模型中,投资于货币市
- 下列说法正确的是（）。某投资组合平均收益率为14%,若无风险利率为6%,则该基金的算术年平均收益率为（）。下列关于基金业绩评价说法错误的是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单
- 假设某投资者在2013年12月31日,2014年12月31日,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,常常用百分比来表示收益率。
- A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。关于信息比率中的
- 基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。关于信息比率中
- 则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。某基金投资政策规定,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,自2006年1月1日起,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该
- 价格为100元,2014年12月31日,使用的是系统风险
詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
詹森α大于0,表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益在对基金业绩评价时,有必要计算夏普比率、特雷诺比率等
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。假设某投资者在2013年12月31日,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表
- 同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。某投资组合的平均报酬率为16%,M公司发放分红,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下
- 以下不属于基金业绩评价体系的是（）。假设某投资者在2013年12月31日投资1元到某基金公司,有必要计算夏普比率、特雷诺比率等风险调整后收益
根据基金持有股票的市值,可以把基金风格分为小盘、中盘和大盘
某基金将81
- 不正确的是（）。某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,其特雷诺指数为（）。假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的
川公网安备 51012202001360号