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- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。5%#
3%
2%
8%绝对收益
- 一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择7.24％
7.49％#
8.01％
8.24％①③④#
①②④
②③④
①
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。三种指数均以CAPM模型为基础#
詹森指数不以CAPM为基础
夏普指数不以CAPM为基础
特雷诺指数不以CAPM为基础
- 下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息
- 有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。投资目标与范围#
风险水平
基金规模
时期选择
- 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为（）。下列说法错误的是（）。0.09#
0.1
0.41
0.44在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
詹森α表示超过CAPM模型中预测
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率和无风险收
- 2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为（）。某基金只投资军工行业的股票,则下
- 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少（）一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。有些基金主要投资于货币市场,因此我们在进行业绩评价时要注意的因
- 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
基
- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。
- 某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为（）。下面关于夏普比率的说法正确的是（）。0.07
0.13
0.21
0.38#夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除
- 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为（）。根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少（）一次计算组合群的收益,并使
- 基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是（）。下列关于基金业绩评价说法
- 詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。套利定价理论
CAPM#
有效市场
最优组合7.24％
7.49％#
8.01％
8.24％
- 一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。7.24％
7.49％#
8.01％
8.24％基金业绩评价业务的原则包括长期性原则、公正性原则、全面性原
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