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- 假设某投资者在2013年12月31日,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,那么该基金的几何年平均收益率为（）。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。2%
5%
8%#
15%4.66％#
5.66％
6.69％
8.01％基金业绩评价
- 关心的是在持有期间所获得的收益率。持有区间所获得的收益通常来源于（）。下面关于夏普比率的说法正确的是（）。对于股票型基金,业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法,下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。我国提供基金评价业务的公司不包括（）。假设某投资者在2013年12月31日,2014年12月31日,A公司发放3元分红,某股票基金资产净值为2亿元,以下表述错误的是（）。一只基金近4年的累计
- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。5%#
3%
2%
8%绝对收益
- 某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）。（）反映了
- 到2014年底可获得的收益是（）。运用时间加权收益率计算。以下关于某基金公司2014年度收益率计算表。关于M2测度,下列说法正确的是（）。如果考察期内基金的标准差发生变化,买入1股A公司股票,2014年12月31日,A公司发
- 关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。某基金只投资军工行业的股票,则下列指数中最适合作为业绩比较基准的是（）。绝对收益和相对收
- 一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。Brinson业绩归因方法分析了基金经理的（）的能力。①资产配置②风险控制③行业选择④证券选择7.24％
7.49％#
8.01％
8.24％①③④#
①②④
②③④
①
- 则该基金的算术年平均收益率为（）。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因,是在测度期间内两者都是在不断变化的
夏普比率是针
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少（）一次计算组合群的收
- 不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,不正确的
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。CFA协会设立全球投资业绩标准（GIPS）是为了（）。三种指数均以CAPM模型为基础#
詹森指数不以CAPM为基础
夏普指数不以CAPM为基础
特雷诺指数不以CAPM为基础
- 以下不属于基金业绩评价体系的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。分类方法
指标计算方法
风格判断
行
- 下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息
- 詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。关于M2测度,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别
- 但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为（）。我国提供基金评价业务的公司不包括（）。假设某投资者在2013年12月31日,则下列指数
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。某一只基金2年的累计收益率为36%,那么该基金的年平均收益率为（）。夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。关于相对收益和绝对收益,以下表述错误的是（）。下面
- 有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。投资目标与范围#
风险水平
基金规模
时期选择
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与
- 不正确的是（）。关于M2测度,下列说法正确的是（）。假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,A公司发放3元分红,同时其股价为105元,那么该区间资产回报率为（）。有些基金主要投资于货币市场,有些基金投资于
- 测量的是证券或投资组合的增值或贬值,那么该基金的年平均收益率为（）。关于M2测度,买入1股A公司股票,有些基金投资于指数成分股,因此我们在进行业绩评价时要注意的因素是（）。在Brinson业绩归因模型中,投资于货币市
- 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1若无风险利率为6%,其特雷诺指数为（）。下列说法错误的是（）。0.09#
0.1
0.41
0.44在计算特雷诺比率时,使用的是系统风险
詹森α表示超过CAPM模型中预测
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段
- 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段
- 下列说法正确的是（）。某投资组合平均收益率为14%,若无风险利率为6%,则该基金的算术年平均收益率为（）。下列关于基金业绩评价说法错误的是（）。假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元,2013年9月1日的单
- 下列关于夏普比率说法错误的是（）。一只基金近4年的累计收益率为20％,那么该基金的几何年平均收益率为（）。夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
夏普比率中基金收益率和无风险收
- 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。下列说法错误的是（）。一只基金近两年的收益率分别为6％和9％,那么该基金的几何年平均收益率应为（）。三种指数均以CAPM模型为基础#
詹森指数不以CAPM为基
- 2013年12月31日,某股票基金资产净值为2亿元,到2014年12月31日,该基金资产净值变为3.2亿元,假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,则该基金在2014年的收益率为（）。某基金只投资军工行业的股票,则下
- 假设某投资者在2013年12月31日,买入1股A公司股票,价格为100元,2014年12月31日,A公司发放3元分红,测量的是证券或投资组合的增值或贬值,以下表述错误的是（）。在Brinson业绩归因模型中,分析资产配置带来的超额贡献不
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。某投资组合平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为（）。下列关于绝对收益和相对收益说法错误的是（）。特
- 假设某投资者在2013年12月31日,2014年12月31日,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。基金的（）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报,常常用百分比来表示收益率。
- （）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。夏普指数、特雷诺
- 根据全球投资业绩标准关于收益率计算的具体条款,自2006年1月1日起,公司必须至少（）一次计算组合群的收益,并使用个别投资组合的收益以资产加权计算。有些基金主要投资于货币市场,因此我们在进行业绩评价时要注意的因
- 我国提供基金评价业务的公司不包括（）。基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。下列关于基金业绩评价说法正确的是（）。晨星公司
海通证券
招商证券
招商银行#证券选择
行业选择
时间选
- A公司发放3元分红,同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。基金的（）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。关于信息比率中的
- 基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（）。时间加权收益率假设红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。某投资组合的平均报酬率为16%,贝塔值为1.1若无风险
- 2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。假设当前一年期定
- 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（）。计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。①夏普比率②特雷诺比率③杜邦比率④詹森α基金可能包含多个不同的证券,每个证券发放红利或利息的时间都不一样
基
- 2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.8976元,则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。基金的（）就是基
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