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- 关于上交所的期权交易时间,以下叙述错误的是（）以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,当期权到期日甲股票的
- 某股票期权合约,则到期日该股票收盘价为哪个时,对投资者最有利（）。（）是指在交易时段,投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入,以作为备兑开仓的保证金当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时,卖方
- 假设甲股票价格是25元你,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）个股期权与期货的区别主要表现在（）30元
32元
23元#
25元A、买卖双方权利义务不同B、买卖双方受益风险不
- 1973年（）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。（）可以描述为,对于期权持有者,如果立即行权,所能获得的收益。买入认购期权的风险和收益关系是（）CBOT
CME
CBOE#
LME时间价值
期权收益
期权损失
内在价值
- 全球最大的股票期权交易中心是（）。以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整（）。假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。个股期权开盘
- 王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个（）关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是（）。若现在为1月13日,上交所挂牌交易的期权合约到期月份分别为（）实值期权
平值期权#
虚
- 若个股期权合约的交易单位为5000,那么1张期权合约对应的标的证券数量为（）投资者卖出平仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。在设立基金时,基金单位的总数不固定、可视投资者的需要追加发行的是（）。备兑
- 备兑开仓更适合预期股票价格（）或者小幅上涨时采取。2013年2月1日,上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸,又操作了3张备兑开仓,则下列关于其账户持仓描述正确的是（）
- 期权,也称为选择权,期权（）拥有选择权。关于上交所的限仓制度,以下叙述不正确的是（）。当期权处于（）状态时,其时间价值最大。下列哪项策略的风险最大？（）对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）卖
- 当期权处于（）状态时,其时间价值最大。个股期权价格的影响因素不包括（）熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,但是又不希望损失股价上涨带来的收益,这时他可以进行的操作是（）。实值期权
虚值期权
平值期权#
深
- 某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元/股,期权到期日的股票价格为70元你,则该投资者的损益为（）元个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。对期权权利金的表述错误的
- 以下哪一项操作构成保险策略（）请问下列哪个合约代码表示期权合约行权价格为13.5元（）。2013年2月1日,上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。期权定价中的波动率是用来衡量（）。关于期权买方与卖方,以下
- 以下哪一个正确描述了vega（）投资者小李以15元的价格买入某股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,如果到期时,股票价格为22元,则其实际每股收益为（）
- 关于账户状态,下列说法正确的是（）。（）是指在交易时段,投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入,仅限标的证券）锁定,随着时间的推移,行权价格为26元的认沽期权,权利金为2元,期权（）拥有选择权。8元
9元#
- 认购期权买入开仓,买房结束合约的方式不包括（）期权的履约价格又称（）。买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格）,同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）
- 关于认沽期权买入开仓交易目的,说法错误的是（）以下属于保险策略目的的是（）。保护性股票认沽期权策略,（）。1973年（）的成立标志着真正有组织的期权交易时代的开始。假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成
- 投资者买入认沽期权后,发现标的证券价格持续上涨,投资者想减少损失则最好（）对投资者而言,个股期权的属性包括（）对于备兑开仓的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期限、行权价为11元的认购期
- 勒式策略与其的不同点在于（）假设乙公司的当前价格为35元,那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权目前,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,卖出相应数量的认购期权
- 以下哪个说法对delta的表述是正确的（）保护性股票认沽期权组合策略是指（）。合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权,售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。当投资者买进某种资产的认沽期权时,（）。列个
- 则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,其行权价为30元、一周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）以下关于期货的说法中,不正确的是（）。牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价
- 买入股票认沽期权,最大收益是（）下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。行权价格-权利金#
权利金+行权价格
权利金
行权价格标的股票的价格
行权价格
标的股票
- 许先生强烈看空后市,以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,许先生达到盈亏平衡。对于备兑开仓的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11
- 其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。当A股票期权合约
- 投资者持有10000股乙股票,以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000）,此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）自动行权的触发条件和行权方式由（）和（）协定。保护性买入认沽策略是一
- 某投资者买入价格为15元元的股票,并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）期权是交易双方关于未来（）达成的合约,其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买
- 因此买入3份90天到期的乙股票认购期权,为此他支付了总共6000元的权利金,以下说明正确的是（）假设11月19号为本月的第三个周日,请问对于当月到期的合约,以下哪个交易日可以选择行权（）对于备兑开仓的持有人而言,其50
- 做空股票认购期权,（）。损失有限,收益有限
损失有限,收益无限
损失无限,收益有限#
损失无限,收益无限
- 认购期权买入开仓的成本是（）备兑开仓策略的收益为（）对于备兑开仓的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）投资者欲卖出已持有的一张认沽期权应采用以下何种买卖指令（）。如果期权买方买入了认购期权,那么在期权合
- 买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,沈先生的每股盈亏为（）。关于备兑开仓
- 盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。对合约盘中临时停牌,以下叙述不正确的是（）。若投资者使用保险策略,属于（）认沽期权涨跌幅为（）卖出跨式期权
买入跨式期权
买入蝶式期权
卖出跨式期权或买入蝶式期
- 某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,获得权利金３元／股,那么投资者可采用（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,而认购期权卖方在被行权时,min[（2×行权价格-合约标的前收盘价）,合约标的前收盘价]×10%}#买
- 期权市场上,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。在个股期权的到期日（）某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,
- 他希望规避股票价格的下行风险,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,此次保险策略的损益为（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,认沽期权行权价格越高,其权利金会
- 当A股票期权合约触及限开仓条件时,交易所会限制该类认购期权的交易,关于对期权交易的限制,以下哪项正确（）对于备兑开仓的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开
- 假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓）,权利金为1元/股,则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为（）。期权交易中,投资者购买期权,则获得在约定的时间以约
- 买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。假设投资者持有某只股票,该股票价格前期已有一定涨幅,但长期看好,以下哪条说法不正确（）下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）行权价格
到期日
买卖方向#
- 买入跨式期权的最大亏损是（）。做空股票认沽期权的最大收益是（）。买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格）,同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。关
- 当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的价格（）,则备兑开仓投资者需要（）。市价剩余撤消指令是指（）限开仓制度即任一交易日日终时,同一标的证券相同到期月份的未平
- 投资者卖出开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为（）。期权合约每日价格涨停价为（）A、支付权利金,增加权利仓头寸
B、支付权利金,减少
- 对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。关于股票认购期权,正确的是（）。不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,以下叙述正确的是？（）下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）做空；做
川公网安备 51012202001360号