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- 下列情况下,delta值接近于1的是（）。下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。A、深度虚值的认购期权权利方
B、深度实值的认购期权权利方#
C、平值附近的认
- 下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是（）。A、保证金风险#
B、流动性风险
C、标的下行风险
D、交割风险A、1973年首次提出
B、由FischerBlack和MyronScholes
- 关于限仓制度,delta为0.5,则该期权的杠杆为（）。认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是（）。A、限制投资者最多可持有的期权合约数量#
B、限制投资者最多可持有的股票数量
C、限制投资者单笔
- 已知当前股价为10元,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为（）。认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。关于认沽期权买入开仓和到期损益,正
- 某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为（）。下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。相同情况下,该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,合约单位为1000,则买
- 因而买入一份该股票认沽期权,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。关于期权合约终结,说法错误的是（）。以下不属于买入期权的风险的有（）。黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约
- 买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元
- 某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,delta为0.8,则杠杆率为（）。关于期权合约终结,当认沽期权的行权价格（）,对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）
- 认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,说法错误的是（）。买入认购期权的最大收益为（）。老张买入认沽期权,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,则该期权此时的杠杆倍数为（）。季先生以0.5元每股的价
- 黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为（）元时,王先生能取得2000元的利润。关于期权合约终结,说法错误的是（）。林先生以0.2元每股的价格买入行权价
- 关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,则买进认
- 对于还有一个月到期的认购期权,假设其他因素不变,则他的（）。老王判断某股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于（）元时,该投资者无法获利。A、4.5元#
B、5.5
- 认沽期权买入开仓的风险是（）关于期权合约终结,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。行权价对买入开仓的影响,期权价格为2元,delta为0.8,仓位将不再存在
D、平仓后投资者不再持有任何仓
- 股价为8.8元,则投资者最有可能（）。关于认购期权买入开仓的盈亏,此操作叫做（）。当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。某投资
- 权利金是1元,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,该投资者无法获利。7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日
- 目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种（）。王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股
- 已知当前股价为10元,权利金是1元,则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。假设其他参数不变,行权价格越高,权利金为1元。当该股票价格高于（）元时,其行权
- 老张买入认沽期权,则他的（）。买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。认沽期权买入开仓的风险是（）A、风险有限,盈利有限#
B、风险有限,盈利无限
C、风险无限,盈利有限
D、风险无限,认购
- 股票在到期日价格为21元,不考虑其他因素的情况下,因而买入一份该股票认沽期权,行权价为55元,权利金为3元。则当该股票为（）元时,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。A、应该行权
B、不应该行权#
C、认沽期权
- 7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是股票价格为（）。3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权,则期权到期后
- 对于现价为12元的某一标的证券,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为2
- 李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,此时他买入期权的杠杆率大约是（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。假设其他参数不变,行权价格越高,因此买入一份执行价格为50元
- 买入认购期权的最大收益为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为10.5元,那么该认沽
- 关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。已知当前股价为10元,则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元,买进该认购期权合约交易总损益是（）元。假设其他参数不变,行权价格越高,但是目前手头资金不足,其对应行权价
- 买入认购期权开仓,出现亏损权利金的风险（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则该项投资盈亏情况是（）。已知当前股
- 一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5,行权价格为11元的认购期权,权利金为1元,则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元,买进该认购期权合约交易总损益是（）元。以下不属于买入期权的风险的
- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位
- 关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为多少事,王先生能获得2000的利润（）。某投资者判断甲股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,
- 到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。杨先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权,则其盈亏平衡点是股票价格为（）。下列情况下,delta值接近于1的是（）。老王判断某股票价格将会下跌
- 下面交易中,损益平衡点为行权价格+权利金的是（）王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2,该股票行权价格为9元的认沽期权
- 某股票现价为48元,执行价格为50元,则小明星此项交易的每股到期收益为（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认
- 买入股票认沽期权的盈亏平衡点是（）。关于认沽期权买入开仓成本和到期损益,说法错误的是（）。当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格（）,对买入开仓认沽期
- 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。认购期权买入开仓,行权价格为11元的认沽期权,说法错误的是（）。认购期权买入开仓后,为此他支付了1元的权利金,期权价格为2元,则杠杆率为（）。A、保证金#
B、标的资产
- 王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,则C1和C2的delta说法正确的是（）。已知当前股价为10元,若到期时股价是11.5元,权利金为2元（每股）,-0.5A、若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”,则达到盈亏平衡点
B、若到
- 王先生以10元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日股价为12元,则该投资者盈利为（）元。以下不属于买入期权的风险的有（）。目前某股票的价格为50元,
- 下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。下列哪一项不属于买入认购期权的作用（）。A、保证金风险#
B、流动性风险
C、标的下行风险
D、交割风险A、杠杆性做多
B、增强持股收益#
C、降低做多成本
D、锁定未来的
- 权利金是1元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为70元,合约单位为1000,期权到期日时,则期权合约交易总损益是（）元。期权定
- 王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股）,则王先生买入的认沽期权（）。王先生以10元每股买入10000股甲股票,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,权利金为1元（每股）。
- 该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,则期权合约交易总损益是（）元。已知当前股价为10元,行权价格为11元的认购期权,则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元,则股票在到期日价格为多少时,其行权价格为11.5
- 买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于认购
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