查看所有试题
- 买入股票认沽期权,最大收益是（）下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。行权价格-权利金#
权利金+行权价格
权利金
行权价格标的股票的价格
行权价格
标的股票
- 许先生强烈看空后市,以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,许先生达到盈亏平衡。对于备兑开仓的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11
- 其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。当A股票期权合约
- 投资者持有10000股乙股票,以0.48元/股买入10张行权价为33元的股票认沽期权（假设合约乘数为1000）,此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）自动行权的触发条件和行权方式由（）和（）协定。保护性买入认沽策略是一
- 某投资者买入价格为15元元的股票,并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）期权是交易双方关于未来（）达成的合约,其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买
- 因此买入3份90天到期的乙股票认购期权,为此他支付了总共6000元的权利金,以下说明正确的是（）假设11月19号为本月的第三个周日,请问对于当月到期的合约,以下哪个交易日可以选择行权（）对于备兑开仓的持有人而言,其50
- 认购期权买入开仓的成本是（）备兑开仓策略的收益为（）对于备兑开仓的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）投资者欲卖出已持有的一张认沽期权应采用以下何种买卖指令（）。如果期权买方买入了认购期权,那么在期权合
- 买入蝶式期权是（）行情下进行的期权交易策略。沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,沈先生的每股盈亏为（）。关于备兑开仓
- 盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。对合约盘中临时停牌,以下叙述不正确的是（）。若投资者使用保险策略,属于（）认沽期权涨跌幅为（）卖出跨式期权
买入跨式期权
买入蝶式期权
卖出跨式期权或买入蝶式期
- 某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,获得权利金３元／股,那么投资者可采用（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,而认购期权卖方在被行权时,min[（2×行权价格-合约标的前收盘价）,合约标的前收盘价]×10%}#买
- 期权市场上,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。在个股期权的到期日（）某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,
- 当A股票期权合约触及限开仓条件时,交易所会限制该类认购期权的交易,关于对期权交易的限制,以下哪项正确（）对于备兑开仓的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开
- 买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。假设投资者持有某只股票,该股票价格前期已有一定涨幅,但长期看好,以下哪条说法不正确（）下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）行权价格
到期日
买卖方向#
- 买入跨式期权的最大亏损是（）。做空股票认沽期权的最大收益是（）。买入蝶式期权是指（）两手平价认购期权（中间行权价格）,同时（）一手虚值认购期权（较高行权价格）和（）一手实值认购期权（较低行权价格）。关
- 当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的价格（）,则备兑开仓投资者需要（）。市价剩余撤消指令是指（）限开仓制度即任一交易日日终时,同一标的证券相同到期月份的未平
- 对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。关于股票认购期权,正确的是（）。不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,以下叙述正确的是？（）下列关于保证金的陈述有哪些是错误的（）做空；做
- 持股成本为40元/股,买入的认沽期权其执行价格为42元,若到期日股票价格为39元,则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。做多股票期权,售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。认沽期权涨跌幅为（）个股期权交易实行限
- 在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是（）。对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）期权的标的物相同
期权的到期日相同
期权的买卖方向相同#
期权的类型相同标的证券买入价格-买入开仓的认沽
- 合成期货空头是指买入一份平价股票（）期权,售出一份具有相同到期日的平价股票（）期权。李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个（）。个股期权价格的影响因素不包括（）专业性
- 熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,但是又不希望损失股价上涨带来的收益,这时他可以进行的操作是（）。李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个（）。以下关于期权与期货的
- 熊市中,程大叔预期后市股票价格下跌幅度有限,持有至到期日时,那么当前该期权的时间价值为（）元,说法正确的是（）。投资者持有10000股丙股票,此次备兑开仓的损益为（）。卖出开仓的收益（）。某投资者买入一份执行价
- 合成期货多头策略,（）。（）指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约,或者投资者增加同向头寸。下列关于认沽期权的描述,正确的是（）。下列哪项策略的风险最大？（）个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人
- 下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会（）某投资者卖出认沽期权,意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权
- 买入认沽期权,（）。期权定价中的波动率是用来衡量（）。期权的时间价值随着期权到期日的临近而（）某公司股票认购期权和认沽期权的行权价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费（期权
- 熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价的股票认购期权。某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投
- 以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是（）。在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,应进行（）。投资者欲卖出已持有的一张认沽期权应采用以下何种买卖指令（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,期间并
- 牛市买入认购期权垂直套利的具体操作方式是（）。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。某股票的现价为20元/股,投资者以该价格买入该股票并以2元/股的价格备兑开仓了一张行权价为21元的认购期权,
- 采取卖出开仓的投资者,（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。列个股期权代码正确的是.（）必须持有标的股票
不必持有标的股票#
持有股票即可
未作具体规定A、所缴纳的现金保证金
B、标的证券的买入价格-卖出期权的
- （）。投资者持有认购期权义务仓时,不属于其可能面对的风险的是（）。以下对于期货与期权描述错误的是（）。行权价格越高,股票认沽期权的期权价值（）在利用期权进行套期保值时,需要谨慎使用的方式有（）。关于B.lA.
- 买入认购期权,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张当月到期、行权价为11元的认购期权卖出开仓均价为1.25元,则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）以下能够影响期权价格的因素不包括（）。投资者在备兑开仓情况下,应
- 并希望从拥有股票中获取额外收入的最优选择是（）。投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸,备兑持仓期权合约单位为5000,则下列关于其账户持仓描述正确的是（）。行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分
- 牛市中,投资者预计后市股票上涨幅度有限,此时投资者最好的操作策略是（）。个股期权价格的影响因素不包括（）期权的履约价格又称（）。假设甲股票价格是25元,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构
- 牛市中认购期权垂直套利策略,买入10张某股票1月到期行权价为12元的认购期权合约,在买入时成交价格不超过该价格,（）。在到期日当天,期权具有（）。认购期权卖出开仓后,一共有（）个到期月份风险有限,盈利有限#
风险
- 以下哪一项是正确描述了该策略的作用（）。交易所工作人员在履行职责时要按照（）原则对待各类交易主体,不因故意或疏漏使交易主体蒙受不应有的损失。做空股票认沽期权的最大收益是（）。牛市中认购期权垂直套利策略,
- （）。下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。关于期权交易双方,以下陈述不正确的是（）。交易所工作人员在履行职责时要按照（）原则对待各类交易主体,尽可能的维护他们的合法权益,不因故意或疏漏使交易主体蒙受
- 按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称为（）。投资者小李账户中持有乙股票,该股票目前由于小李操作了一笔股权质押融资无法卖出,但又担心股价下跌希望对冲风险,该操作以下哪种策略（
- （）既可以规避风险,投资者小李账户中原有10000股票甲股票,请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。保护性买入认沽策略的盈亏平衡点是（）。甲股票的现价为20
- 投资者对未来股票价格趋势看跌,进而卖出与该股票相关的认购期权,认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。对于限仓制度,下列说法不正确的是（）在期权交易时,期权的（）享有权利,又可以相对降低成本。临近到期日
- 合成期货多头是指（）一份平价股票认购期权,若期权不被执行,则期权收益等于（）。以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。期权的买方通过付出（）获得在特定时间买入或卖
- 牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较（）行权价的股票认购期权,投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权,则其盈亏平衡点为每股（）下列关于保证金的陈述有
川公网安备 51012202001360号