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- 下列风控措施中,需要会员单位进行前端控制的是（）保险策略的盈亏平衡点是（）如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。关于备兑开仓指令,以下叙述正确的是（）。当标的证券价格为10
- 上海证券交易所个股期权采用实物交割的方式,不会采用现金交割。期权是交易双方关于未来（）达成的合约,其中一方有（）在约定的时间以约定的价格买入或卖出约定数量的标的证券关于期权与期货,以下说法正确的是（）交
- 下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件（）某投资者买入现价为35元的股票,并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权,以下说法错误的是（）。许先生强烈看空后市,以5元的价格买
- 下列哪项操作不属于二级投资人的交易权限（）合约单位是指单张合约对应标的证券的（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进行（）备兑开仓指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的认购期权
- 如果结算参与人未能在下一交易日开盘前将结算准备金补足至交易所和中登公司规定的最低余额,交易所会对该结算会员实施下列哪项措施（）假设某投资者持有50000股甲股票,相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看
- 对投资者交易的权限和规模进行分级管理。一级投资人,可进行（）关于各种期权,下列说法错误的是（）。在备兑开仓情况下,则期权收益等于（）。以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）以下对于期货与期权描述错误的是
- 交易申报价格的最小变动单位是（）某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）目前,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规
- 行权指派按照“对冲优先”、“比例分配”、“零股按尾数大小分配”的原则,对有效行权申报与被行权方进行行权指派。现总净空头数为10000,客户甲持有1000张净空头,试计算客户甲将有多少张合约被行权（）对于备兑开仓,需要合
- 以下哪一项不属于交易所提供的提醒信息（）投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）
- 标的证券发生权益分配、公积金转增股本、配股等情况时,需对期权合约的执行价和合约单位进行调整。保护性买入认沽策略的盈亏平衡点是（）。保证金风险是期权（）的风险。正确#
错误A、行权价+权利金
B、行权价-权利金
- 认购期权的行权价格越高,则其权利金会（）期权与权证的区别,不包括以下哪项（）假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。（）可以描述为,对于
- 认沽期权的买方有权利在规定期限向卖方以协议价格（）指定数量的证券,有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。关于上交所的限购制度,其5000股标的证券的买入均价为10元,则该投资者的每股到期损益为（）。在设立基
- 对合约单位进行调整后,由于价格变动加挂新的合约以及挂牌新月份的合约,采用（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计
- GA.mmA.在认购期权（）时最大以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整（）。某投资者进行保护性认沽期权策略操作,买入的认沽期权其执行价格为42元,支付权利金3元,持股成本为40元,则该期权合约在到期日的盈亏平衡
- 强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）下列哪一项正确描述了内在价值与时间价值（）。已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元、一周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,对有效行权申报与被行
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000,合约单位1000表示（）投资者持有10000股丙股票,以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000）,在到期日,该股票价格为24
- 当标的证券发生以下哪种情况时,以该证券作为标的的期权合约无需作相应调整。（）上交所期权合约到期日为（）期权定价中的波动率是用来衡量（）。假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,
- 关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,并以0.5元买入了1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,交易所会对限制该类认购期权的交易,也可能在近期维持现在价格水平,这时投资者可以选择的策略是（）。在下
- 则该备兑开仓的盈亏平衡点为每股（）在其他变量相同的情况下,认购期权的价值（）,认沽期权的价值（）。保险策略的开仓要求是（）若投资者使用保险策略,可以（）。、11元
、12.25元
、9.75元
、8.75元#A、越大,越小
B
- 认购期权卖出开仓后,其最大收益可能为（）在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,以下说法错误的是（）。采取卖出开仓的投资者,（）。熊市中,这时对程大叔来说最有利的操作是（）。1973年（）的成立标志着真正有
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25
- 个股期权的合约单位设置是（）。关于自动行权,以下哪项是错误的（）沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,沈先生的每股盈亏
- 个股期权试点初期,且已知,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。投资者持有10000股甲股票,该股票价格
- 假设认购期权价格格不入元,正股价格10元,则该期权的杠杆为（）投资者卖出平仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。认购期权,是指期权权利方有权在将来某一时间以（）买入合约标的的期权合约。、0.5倍
、1倍
- 假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为（）在其他变量相同的情况下,标的股票价格上涨,认沽期权的权利金（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,以0.48元/股卖出10张行权价
- 工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,若发行以工商银行为标的的个股期权,其合约单位应为（）。合约调整对备兑开仓的影响是（）关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是（）。下面对于个股期权限开仓的
- 以开盘集合竞价价格作为第一个参考价格（没有开盘价的取前一交易日结算价,进入5分钟的集合竞价交易,产生的价格为最新参考价格在其他变量相同的情况下,认购期权的权利金（）,认沽期权的权利金（）。王先生以10元价格
- 交易所交易系统接到投资者指令后,以下叙述正确的是？（）。关于个股期权和权证的区别,（）。保护性股票认沽期权策略的最大亏损是（）。投资者持有10000股乙股票,此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）买入一份行
- 认沽期权涨跌幅为（）对于保险策略的持有人而言,其10000股标的证券的买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。假设甲股票的现价为10元,当月到期行
- 下列期权备兑策略说法错误的是（）对合约盘中临时停牌,以下说明正确的是（）关于期权和期货,以下说法错误的是（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。做空股票认购期权的最大收益是（）。沪深300指数依据样本稳定
- 关于备兑开仓到期日损益,以下叙述正确的是？（）指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）合约面值,即一张期权合约所对应的合约标
- 一般来说,标的股票的波动越大,其认购期权权利价值（）请问下列哪个合约代码标示期权合约行权价格为13.5元（）。以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）曹先生以20元每股
- 期权的买方通过付出（）获得在待定的时间买入或者卖出标的资产的（）李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别
- 保险策略可以在（）情况下,减少投资者损失小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价为22元,下个月到期,权利金为0.8元的认购期权,则使用该策略理论上最大收益为（）。保护性买入认沽策略的盈亏平衡
- 假设甲股票的现价位10元,当月到期行权价9元的甲股票认期权的价格为0.2元/股,则基于价股票构建的保险策略的成本是（）以下关于期权与权证的不同之处,不正确的是（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进
- 持股成本为40元/股,则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。投资者持有10000股丙股票,在到期日,该股票价格为24元/股,此次备兑开仓的损益为（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34
- 甲股票的限价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权,假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期收益为（）对于甲股票3月内到期的认购期权,行权价
- 期权投资组合的Pho指的是（）上交所期权合约到期日为（）认沽期权的卖方（）如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。以下对于期货与期权描述错误的是（）。牛市买入认购期权垂直套利
- 对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言,若其权利为0.7元,并卖出该标的行权价为11元的认购期权,该期权将于1个月后到期,以下说法正确的是（）对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,则
- 卖出开仓认沽期权所使用的成本为（）,但到期日所获得的最大收益为（）投资者设定好合约价格报上委托单子后,立即全部成交否则自动撤消,请问这是哪种交易订单类型（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）期权
川公网安备 51012202001360号