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- 买入股票认沽期权的盈亏平衡点是（）。关于认沽期权买入开仓成本和到期损益,说法错误的是（）。当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格（）,对买入开仓认沽期
- 权利金是1元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的
- 某投资者卖出股票认沽期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。合成股票多头策略指的是（）。认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价
- 期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。认购期权买入开仓,行权价格为11元的认沽期权,说法错误的是（）。认购期权买入开仓后,为此他支付了1元的权利金,期权价格为2元,则杠杆率为（）。A、保证金#
B、标的资产
- 王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,则C1和C2的delta说法正确的是（）。已知当前股价为10元,若到期时股价是11.5元,权利金为2元（每股）,-0.5A、若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”,则达到盈亏平衡点
B、若到
- 苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,如何构建牛市认沽
- 对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,其最大的亏损为（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,标的股票的波动率越大,其认购期权权利金价值（）程大叔认为股票X与股票Y的价格在未来都将出现上涨,但近期却有下跌
- 可以（）。如何构建卖出合成策略（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。对于行权价较低的认沽期权PL,如何构建牛市认沽价差策略（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格
- 个股期权价格的影响因素不包括（）投资者持有10000股甲股票,在到期日,该股票价格为24元,以下说法错误的是（）。做多股票认购期权,对于期权持有者,所能获得的收益。在利用期权进行套期保值时,需要谨慎使用的方式有（
- 投资者买入平仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,可分为股票、债务和其他证券三大类。（）是交易所及登记结算机构必须妥善保管的资料。熊市中,程大叔预
- 上交所个股期权到期月份有几个（）。以下能够影响期权价格的因素不包括（）。备兑开仓策略预计行情大幅上涨或者大幅下跌时（）此策略。A、3
B、4#
C、5
D、6A、标的价格
B、行权价
C、波动率
D、公司盈利#可以采取
- 以甲股票为标的的期权合约单位为5000,当天买入5000股甲股票,请问小李最多可以备兑开仓几张以该股票为标的的认购期权（）。认购期权买方的损益情况是（）。期权合约最后交易日为（）目前,上交所个股期权业务方案中,备
- 期权是交易双方关于未来（）达成的合约,随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权,认为该股价会继续上涨,如果涨幅超过目标价位则会考虑卖出股票,那么投资者可采用（）。卖出开仓的损失（）。
- 对于行权价较低的认沽期权PL,张先生原先持有1000股该股票,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。某投资者以79.45元/股的价
- 某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,期权到期日的股票价格为95元,下列说法错误的是（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。若卖出开仓认沽期权,ⅰ）买入平仓ⅱ）到期被行权ⅲ）到期失效ⅳ）到期行权（）。以3
- 在其他因素不变的情况下,认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。假设11月19号为本月的第三个周日,请问对于当月到期的合约,以下哪个交易日可以选择行权（）当标的股票发生分红时,对于备兑开开仓有何影响（）。在
- 该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,则期权合约交易总损益是（）元。已知当前股价为10元,行权价格为11元的认购期权,则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元,则股票在到期日价格为多少时,其行权价格为11.5
- 买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于认购
- 以下说法错误的是（）。以上市交易的基金通常是（）。做多股票认购期权的最大损失是（）。许先生强烈看空后市,以5元的价格买入了一张行权价为50元内的某股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,许先生达到盈亏平衡
- 某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为90元,则该投资者的损益为（）元。下列关于保证金的说法正确的是（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（
- 认购期权买入开仓后,其最大损失可能为（）。买入认购期权的最大收益为（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。关于认沽期权买入开仓和到期
- 认沽期权行权价格越高,其权利金会（）。甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,则该投资者的每股到期损益为（
- 以下哪种情况下,期权合约单位无需作相应调整（）。当结算参与人、投资者出现下列哪个情形时,中国结算、交易所有权对其相关持仓进行强行平仓（）A、当标的证券发生权益分配
B、当标的证券发生公积金转增股本
C、当标
- 某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元,其期权价格由1.21元上升到1.79元,则其delta均值约为（）。买入认购期权的最大收益为（）。某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆
- 冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,则陈先生此操作的盈亏情况为（）。合成股票空头策略指的是（）认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元
- 季先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为（）元时,对买方去承担的风险描述最准确的是（）。王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期
- 假设认购期权价格1元,delta为0.5,则该期权的杠杆为（）。姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为
- 则备兑开仓投资者需要（）。“10000081,600104C1401M00110,上汽集团购1月1100”中“上汽集团购1月1100”称为（）。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该股
- 投资者卖出平仓成交后,关于账户状态,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。认购期权的行权价
- 权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为70元,则该投资者的损益为（）元。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。买入认购期权的最大收益为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1
- 对于个股期权行权价格,下列说法错误的是（）。规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其证券账户资产的一定比例的制度是（）。以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是（）某投资者买入甲股票,则其保险策略的盈
- 对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）假设期权标的股票前收盘价为10元,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易
- 合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为95元,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化（）。某
- 某股票现价为20元/股,投资者小王以现价买入该股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元的认沽期权,则这笔投资的盈亏平衡点为每股（）。李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个
- 希腊字母delta反映的是（）。杨先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权,则其盈亏平衡点是股票价格为（）。季先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则股票在
- 一份期权合约对应股票数量是1000,期权delta值是0.5,则应采取的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。假设正股价格上涨1
- 假设某投资者持有50000股甲股票,相应的个股期权的合约单位为10000股。该投资者看好该股票的长期前景,但预计短期内不会有较大涨幅。如果该投资者希望在继续持有股票的同时获取额外的收益,则其可以进行的操作是（）。
- 3.实值认购期权在到期时投资者不进行行权,则期权到期后价值变为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为（）。A、内在价值
- 描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。假设市场上某股票的价格为28元
- 在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,认购期权和认沽期权的权利金分别会（）做空股票认沽期权的最大收益是（）。认购期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）上涨,上涨
上涨,下跌#
下跌,上涨
下跌,下跌权利金#
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