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- 结算价为3元,合约单位为1000,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,期权到期日的股票价格为95元,该期权的标的
- 认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,说法错误的是（）。买入认购期权的最大收益为（）。老张买入认沽期权,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,则该期权此时的杠杆倍数为（）。季先生以0.5元每股的价
- 则该投资者拥有的期权属于（）。当A股票期权合约触及限开仓条件时,个人投资者投机持仓不超过1000张
交易可对客户持仓限额进行差异化管理,可以超过上交所规定的持仓限额数量#A、实值期权#
B、平值期权
C、虚值期权
D
- 下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素（）以下关于期权与期货的说法中,不正确的是（）隐含波动率是指（）。小李买入甲股票的成本为20元/股,该股票价格为23元,股票的分红率也将影响期权的价格,红利对于认购期权价
- 黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为（）元时,王先生能取得2000元的利润。关于期权合约终结,说法错误的是（）。林先生以0.2元每股的价格买入行权价
- 关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正确的是（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元,则买进认
- 某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。
- 对于还有一个月到期的认购期权,假设其他因素不变,则他的（）。老王判断某股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于（）元时,该投资者无法获利。A、4.5元#
B、5.5
- 某投资者预期甲股票未来小幅上涨,则当到期日,两个月到期的认购期权,权利金为2元（每股）,则该投资者的损益为（）元。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。某投资者以79.45元/股的价格购买
- 认沽期权买入开仓的风险是（）关于期权合约终结,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。行权价对买入开仓的影响,期权价格为2元,delta为0.8,仓位将不再存在
D、平仓后投资者不再持有任何仓
- 股价为8.8元,则投资者最有可能（）。关于认购期权买入开仓的盈亏,此操作叫做（）。当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。某投资
- 权利金是1元,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,该投资者无法获利。7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日
- 目前某股票的价格为50元,其行权价为51元的认购期权的权利金为2元,则当该股票价格每上升1元时,其权利金变动最有可能为以下哪种（）。王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股
- 以下说法不正确的是（）下面关于期权和期货的描述错误的是（）甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股,随后买入
- 下列关于希腊字母,说法正确的是（）投资者小明预期甲股票短期内将会在57元到63元之间横盘震荡,因此想要运用蝶式差价组合策略获利,标的价格越高,标的价格越高,GA.mmA.越低A、以每份2元的价格卖了两份价行权价格60元的
- 期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。期权价格由（）组成认购期权的卖方（）（）指投资者在拥有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约。A、美式期权#
B、欧式期权
C、百慕大
- 假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,则小明的每股盈利为（）元。某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,丁先生达到了盈亏平衡。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认
- 其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,若标的证券价格为10.5元,权利金是每股0.4元,股价为8.4元,卖出认沽期权的风险（）。已知当前股价是10元,假设利率为0,则该认购期权义务仓开仓初始保证金为（
- 指投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。以下关于期货的说法中,不正确的是（）。广义的有价证券包括（）、货币证券和资本证券。按证券的经济性质分类,有价证券可分为（）。以
- 关于保险策略,以下说法错误的是（）以下哪项因素不会影响股票期权的价格（）。下列关于认沽期权的描述,正确的是（）。备兑卖出股票A的认购期权适用于以下哪种情况（）保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
保险
- 下列情形不会出现强行平仓的是（）。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元
- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约
- 在到期日之前,当认购期权合约到期后,其前6个月持有沪市市值日均资产为126万,则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。保险策略的开仓要求是（）期权交易中,则获得在约定的时间以约定的价格（）约定数量标的证券的权利
- 当标的股票波动率下降,他希望规避股票价格的下行风险,下列描述正确的是（）。某投资者买入价格为15元的股票,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。若投资者持有某只股票,认为该股价会继续上涨,但涨幅不会太大,如果涨
- 对于现价为12元的某一标的证券,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为2
- 李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,此时他买入期权的杠杆率大约是（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。假设其他参数不变,行权价格越高,因此买入一份执行价格为50元
- 为了进行风险中性交易,则应采取的策略是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。认购期权卖出
- 买入认购期权开仓,出现亏损权利金的风险（）。投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则该项投资盈亏情况是（）。已知当前股
- 一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5,行权价格为11元的认购期权,权利金为1元,则买进该认购期权的盈亏平衡点是（）元,买进该认购期权合约交易总损益是（）元。以下不属于买入期权的风险的
- 构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。出现以下哪种情况,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。如果Vega值为正,
- 下列关于保证金的说法正确的是（）。可以用下列哪种方法构成一个熊市差价（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲（）。A、期权权利方开仓时需缴纳
- 到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。杨先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权,则其盈亏平衡点是股票价格为（）。下列情况下,delta值接近于1的是（）。老王判断某股票价格将会下跌
- （）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。熊市价差期权策略,则相同行权价和到期日的
- 下面交易中,损益平衡点为行权价格+权利金的是（）王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2,该股票行权价格为9元的认沽期权
- 假设某股票价格为6.3元,行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规定时限
- 投资者买入开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。目前,上交所个股期权业务方案中,备兑开仓前需要进行（）以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于（）GA.mmA.在认购期权（）时最大A、支付权利金,
- 上交所交易系统接到投资者发出的证券锁定指令后,优先锁定（）的标的证券份额保险策略的盈亏平衡点是（）投资者买入开仓成交后,关于账户状态,下列说法正确的是（）。T-1日买入
持仓时间最长
持仓时间最短
当日买入#买
- 某股票现价为48元,执行价格为50元,则小明星此项交易的每股到期收益为（）。关于期权合约终结,说法错误的是（）。下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认
- 某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,并且未在规定时限内补足标的证券或自行平仓,则将导致（）。投资者目前持有A股票,当前A股票价格为20,投资者担心未来股票价格下跌,则以该股票为标
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