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- 蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股（合约单位是1万股）,则该策略的盈亏平衡点是每股（）。期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期
- 以下描述正确的是（）。投资者预计行情陷入整理,这时投资者的交易策略是（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,则张先生此操作的盈亏情况为（）。以3元卖出1张行权价为40元
- 对期权权利金的表述错误的是（）（）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。上交所ETF期权合约编码从（）起按序对新挂牌合约进行编排。是期权的市场价格
是期权买方付给卖方的费用
是期权买方面临的最大损失（
- 其行权价为25元的下月认沽期权的最新交易价格为6元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。做多股票认沽期权,（）。下列关于备兑股票认购期权合约策略说法不正确的是（）。按照不同的行权价格同时买进和卖出同
- 10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。假设期权标的股票前收盘价为10元,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初
- 当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。投资者预计标的证券价格将要上涨,但又不希望承担价格下跌带来的损失,这时投资者可以选择的策略是（）。投资者预计标的证券价格可能略微下降,也可能在近
- 认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,那么张先生需要（）才能
- 行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元,该股票认沽期权的行权价格是9元,则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。投资者卖出了认沽期权,进行delta中性交易,则为了保持delta中性,则该投资者
- （）是指在交易时段,投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入,仅限标的证券）锁定,以作为备兑开仓的保证金保险策略是指在持有股票的同时,进行（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合
- 买入成本为25元/股,收取1000元权利金,则备兑开仓策略总收益为（）。对于保险策略的持有人而言,1张当月到期、行权价为5.5元的认沽期权买入开仓均价为0.75元,该投资人获得的总收益回报为（）。（）是指投资者进行反向
- 卖出跨式期权,（）。已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元认购期权,权利金是每股0.4元,一个月后,收益有限
风险有限,收益有限#
风险无限,0#
B、400,卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期
- 卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。某投资者卖出一份行权价格为70元的认购期权,权利金为1元（每股）,则该投资者在期权到期日的盈亏平
- 期权价格由（）组成期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。关于期权与期货,以下说法正确的是（）甲股票的现价为20元/股,某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格买入一张行权价为19元
- 对于合约盘中临时停牌,以下说法错误的是（）。某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于（）。下面对于个股期权限开仓的说法错误的是（）合约摘牌的情况不包
- 下列说法错误的是（）。某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。以下哪个字母表示当利率变化时,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。某投资
- 个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。假设某股票价格为6.3元,且已知,这时投资者可以选择的策略是（）。做空股票认购期权,有义务按行权价格（）指定数量的标的证券。以下哪一项不属于
- 关于保险策略,以下叙述不正确的是（）投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张,则当日清算结束后,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为（）。期权
- 其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下何种期权组合可以构造合成股票策略（）。进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为100
- 其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,且未能在规定时间内（次一交易日11：30前）补足或自行平仓,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5）,如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,
- 甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,差额大约为（）元。王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元
- 假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,以下正确的是（）。某投资者预期甲股票未来小幅上涨,甲股票的价格涨至32元时,10%×标的收盘价）}*合约单位#
B、Min{结算价+Max[25%×
- 备兑开仓策略的收益为（）在设立基金时,基金单位的总数不固定、可视投资者的需要追加发行的是（）。如果期权买方买入了认购期权,那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的股票价格上涨,则（）。与跨式策略相比,勒式
- 结算参与人结算准备金余额小于零,可采取的策略是（）。已知甲股票价格为29.5元,某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的
- 目前,上交所个股期权业务方案中,（）相应数量的（）期权合约（）下列哪一点不属于期权与权证的区别（）。对于备兑开仓,需要合约标的的多少百分比充当保证金（）。做多股票期权,最大收益是（）标的证券的锁定#
标的证
- 认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。某3个月的股票认购期权,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组
- 行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为48元,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。A、到期日
B、标的
C、行权价#
D、权利金A、10000
B、14000
C、18000#
D、22
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡
- 某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为（）。下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。相同情况下,该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,合约单位为1000,则买
- 因而买入一份该股票认沽期权,小明的每股到期收益为0,即既不获利也不亏损。关于期权合约终结,说法错误的是（）。以下不属于买入期权的风险的有（）。黄先生以0.6元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约
- 关于自动行权,当标的股票价格升高时,认沽期权的权利金会（）。认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为（）期权。根据《证券法》和（）的规定,从事证券业务的中介机构的从业人员不得利用知悉的内幕信息
- 期权与权证的区别,不包括以下哪项（）当合约标的发生摘牌或退市,合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓,未平仓者按合约标的的最后交易日最后（）均价进行现金结算（具体方法待
- 买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除了行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的是（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元
- 某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,delta为0.8,则杠杆率为（）。关于期权合约终结,当认沽期权的行权价格（）,对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）
- 假设11月19号为本月的第三个周日,请问对于当月到期的合约,以下哪个交易日可以选择行权（）在其他因素不变的情况下,认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。盘整行情下投资者可进行的期权交易策略有（）。已知甲
- 备兑开仓需要（）合约标的进行担保期权价格由（）组成对于备兑开仓的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）期权合约与期货合约最只要的不同点在于（）部分
一半
足额#
没有要求时间价值和内在价值#
时间价值和执行价
- 市价剩余撤消指令是指（）假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,权利金为1元/股,以下说法错误的是（）。熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,卖出时成交价格不低于该价格。
投资者无须设定价格,仅按照当时市场
- 以下说法正确的是（）。请问下列哪个合约代码表示期权合约行权价格为13.5元（）。在备兑开仓情况下,若期权不被执行,则期权收益等于（）。当A股票期权合约触及限开仓条件时,关于对期权交易的限制,以下哪项正确（）（
- 投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1
- 因此想要运用蝶式差价组合策略获利,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,叙述正确的是（）。若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权此时的Delta值为0.662,再分别以1元和5元的价格各买入
- 两个月到期的认沽期权,以下正确的是（）。当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,（）会显得特别重要。以下哪一个正确描述了gamma（）。客户、交易参与人持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时间内平仓,交易所会采
川公网安备 51012202001360号