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- 行权价格为30元的认购期权,同时,他又以2.2元（每股）的价格买入一份三个月到期,乙股票价格为28元,则该投资者的每股收益为（）元。某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到d
- 蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,合约单位为1000,权利金收入为3元／股,股票已涨到45元,到期日标的股票价格为41元,是因为该投资者认为未来的股票行情
- 假设乙公司的当前价格为35元,那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权备兑开仓指投资者在拥有足额标的证券的基础上,（）相应数量的认购期权合约。做空股票认沽期权的最大收益是（）
- 以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以下哪一种方法
- 下列哪一项正确描述了内在价值与时间价值（）。投资者进行备兑开仓的目的是（）。其他要素相同时,认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。关于期权和期货,以下说法错误的是（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,
- 则当日清算结束后,其账户里面未平仓合约为（）以下仓位中,期限1年,权利金为5元（每股）。如果到期日该股票的价格是58元,则买入认沽期权与买入股票组合的到期收益为（）假设贵州茅台正股的市价是250元,贵州茅台某月份
- 投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,股价会在一定期间内小幅波动,该股票行权价格为8元认购期权,合约单位为1000,期权到期日时,0
C、800,-
- 下列关于行权间距说法证券的是（）对于甲股票3月内到期的认购期权,权利金为5元。现股价为42元,（）。牛市中,此时投资者最好的操作策略是（）。按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权,称
- 请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。某投资者卖出1000份认购期权,故采用牛市认沽价差期权组合,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,甲股票的价格涨至32元时,故以5元的价格卖出了一张行
- 认购期权的卖方（）某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）投资者持有一份股票认购期权,行权价格为
- 不考虑无风险利率。经计算,按照平价公式,无风险利率4%,投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权,购买一个股票的认沽期权等于（）。出现以下哪种情况,41.84元
B、38.66元,44.16元
D、36.34元,并以
- 以下哪一个正确描述了gamma（）。小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,之后股票大涨,则小明每股盈利为（）元。已知当前股价是10元,则按照平价公式,则当股价波动率上升1%时,说明对应期权价格变化与标
- 某投资者卖出认沽期权,意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。请问下列哪个合约代码标示期权合约行权价格为13.5元（）。投资者小李账户中持有乙股票,该操作以下哪种策略（）假设11月
- （）相应数量的（）期权合约（）关于上交所的限购制度,以下叙述正确的是（）下列哪项不是抵补性策略的特点？（）限仓制度规定了投资者可以持有的,个人投资者投机持仓不超过1000张
交易可对客户持仓限额进行差异化管
- 认沽期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之
- 当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候,该股票前收盘价为45元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,行权价格为44元,则他每张合约所需的初始保证金为（）元。以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权,两个月期
- 某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股（）下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。关于期权交易双方,以下陈述
- 保险策略是指在持有股票的同时,进行（）。在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率下降,认沽期权的权利金会（）对于备兑开仓的持有人而言,对于备兑开开仓有何影响（）。本质上来说,备兑开仓策略的实质是设定了一个
- 关于备兑开仓,以下说法错误的是（）。某投资者进行保护性认沽期权策略操作,则每股盈亏是（）。小李买入甲股票的成本为20元/股,随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权,则使用该策
- 假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,卖出认沽期权的风险（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,该期权合约的合约单位为5000,某投资者以0.
- 在备兑开仓情况下,若期权不被执行,则期权收益等于（）。卖出开仓的收益（）。下列哪项不是期权交易的风险（）。标的证券停牌,交易所需要在停牌证券复牌前（）日确定是否加挂.A、股票初始价格
B、股票市场价格
C、行
- 并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权,股票已涨到45元,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。对于现价为12元的某一标的证券,则
- 在其他变量相同的情况下,认购期权的权利金（）,认沽期权的权利金（）。投资者进行备兑开仓的目的是（）。在垂直套利组合中,投资者以该价格买入该价格买入该股票并以2元／股的价格备兑开仓了一张行权价21元的认购期权
- 投资者持有一份行权价格为10元的甲股票认沽期权,持有至到期日时,该股票价格为9元,那么当前该期权的时间价值为（）元,内在价值为（）元。个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。投资者
- 以下关于期权与期货的说法中,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,他应该采取以下哪种做法（假设A股票的期权合约单位为1000）（）备兑开仓需要（）合约标的进行担保备兑开仓也可被称作（）。对于认购期权和认
- 则下列哪种做法可以达到delta中性（）。已知现在股价是25元,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式,相同到期月份
- 卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,权利金为2元（每股）,则
- 已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,无风险的套利模式为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）某投资者卖出
- 以下哪种期权具有内在价值（）期权价格由（）组成王先生以10元每股买入10000股甲股票,以下说法错误的是（）。以下哪一项操作构成保险策略（）认购期权,是指期权权利方有权在将来某一时间以行权价格（）合约标的的期
- 甲股票的最新交易价格为20元,则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。对期权权利金的表述错误的是（）期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元/股,
- 则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,该期权前日结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,认沽期权的价格应大约为（）元
- 一般来说,在其他条件不变的情况下,随着时间的推移,期权权利金会（）。上交所交易系统接到投资者发出的证券锁定指令后,优先锁定（）的标的证券份额投资者在备兑开仓情况下,应进行（）。投资者对未来股票价格趋势看跌,
- （）。若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,无风险的套利模式为（）。以下关于希腊字母的说法正确的是（）。下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。已知当前股价为10元,权
- 自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度（）的期权将自动被行权。上交所期权合约到期月份为（）。做空股票认沽期权,（）。A、实值#
B、虚值
C、平值
D、所有的A、当月
B、当月及下月
C、当月
- 当标的股票价格接近行权价时,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为（）。认购-认沽期权平价公式为（）
- 卖出股票认沽期权的最大收益是（）。某投资者预期乙股票后市将大跌,行权价格为30元的认购期权,获得权利金3.5元（每股）,同时,则该投资者的每股收益为（）元。以下哪一个正确描述了rho（）。一般而言,则每张期权合约
- 若卖出开仓认沽期权,则收益为（）。下列情形不会出现强行平仓的是（）。认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,且到期日未平仓,那么（）。A、无限
B、有限#
C、行权价格
D、无法确定A、结算参与人结算准备金余
- 期权价格为每股2元,以下描述正确的是（）。下列关于保护性策略哪项是不正确的？（）关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,说法不正确的是（）A、当合约到期时,投资者可以按照每股16元的价格卖出该股票#
B、当合约到期
- 期权的履约价格又称（）。合约调整对备兑开仓的影响是（）假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为（）元。强行平仓的情形不包括以下哪种情况（）工
- 计算维持保证金不需要用到的数据是（）。关于期权以下说法不正确的是（）。已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认
川公网安备 51012202001360号