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- 卖出认购期权开仓后,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式,两个月期权到期后股票的收盘
- 股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。某投资者买入一张行权价格为10元的
- 其他要素相同时,认购期权的价格随着执行价格的增大而（）。对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当该股票市场价格为25元时,该期权为（）对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张下月到期、行
- 同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,且未能在规定时间内平仓,收益有限#
风险有限,收益无限
风险无限,收益有
- 为锁定部分盈利,他买入一张行权价格为20元、次月到期、权利金为0.8元的认沽期权,应进行（）。投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：只有标的物价格低于$5,该投资者才会行权,且只能在到期日行权。那么该
- 最大损失是（）。熊市中,投资者预计标的证券价格将要下跌,这时他可以进行的操作是（）。期权价格是指（）保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）关于期权合约保证金的收取,下列说法不正确的是（）个股期权试点初期,新
- （）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。关于期权描述不正确的是（）波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结
- 甲股票现在在市场上的价格为40元,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,该股票前收盘价为45元,他所选择的是一个月到期,权利金为3元的认购合约,则他每张合约所需的初始保证金为（）元。股票认购期权初始保证金的
- 个股期权限仓制度中的单边计算指的是,对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按（）合并计算。若王先生持有丙股票,那么他可以（）。关于保险策略,合约中约定期权的行权价格为12元,股票价格为（）元每股时,期权买入者
- 以下属于领口策略的是（）。以下哪一个正确描述了theta（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B、买
- 某投资者买入价格为15元的股票,并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）。王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个（）假
- 备兑开仓也可被称作（）。期权的买方又称为（）,期权的卖方又称为（）假设乙股票的当前价格为23元,那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,投资者可以通过该指令将已持有的证券锁定,以作为（）。认购期权,是指
- 对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,权利金是1元,投资者卖出了该股票认沽期权,应采取下列哪
- 目前,如果备兑持仓投资者在合约调整后标的证券数量不足,并且未在规定时限内补足标的证券或自行平仓,则将导致（）。以下关于期权与权证的不同之处,不正确的是（）。投资者进行备兑开仓的成本是（）。假设已股票最新交
- 现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小
- 目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,当日收盘于12元；行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,那么该认购期权的维持保证金为（）元。投资者预计行情陷入整理,其盈亏
- 卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为（）元。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。卖出1张行权价为60元的平值认沽股
- 期权合约与期货合约最主要的不同点在于（）。对于备兑开仓的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较（）行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较（）行权价
- 以下能够影响期权价格的因素不包括（）。王先生符合个股期权合格投资者的规定,则王先生可以买入开仓的资金规模为（）。期权买方在期权到期前任一交易日或到期日均可以选择行权的是（）。保护性买入认沽策略的盈亏平
- 关于期权的说法,以下说法不正确的是（）。以下哪一个正确描述了rho（）。行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以1.5元（每股
- 股价会在一定期间内小幅波动,则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。某股票当前股价40.5元,投资者以6.25元（每股）的价格买入1张行权价为35元的认购期权,该策略的盈亏平衡点为（）。假设股票
- 波动率增大引起期权价格的变化是（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,为此,以下哪一种方法可以有效地帮助王先生管理风险（）。结算参与人结算准备金余额小于零,交易所会采取哪种措施（）。以下不
- 随后卖出6张该股票1月到期行权价为12元的认购期权。该投资者当日日终的未平仓合约数量为（）。行权价格低于标的物市场价格的认购期权是（）根据《证券法》和（）的规定,从事证券业务的中介机构的从业人员不得利用知
- 客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为（）。某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。假设某投资者卖出一
- 假设丙股票现价为14元,则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。假设乙股票最新交易价格为5元,若其权利金为0.7元,那么其内在价值为（）元,时间价值为（）元。投资者持有一份股票认购期权,行权价
- 则其净收益为（）元。已知现在股价是25元,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,盈亏平衡高点是（）元,股价是29.75元,则策略总损益是（）元。若卖出开仓认沽期权,并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的
- 投资者购买期权,则获得在约定的时间以约定的价格（）约定数量标的证券的权利。当期权处于（）状态时,其时间价值最大。波动越大,下列说法不正确的是（）A、买入
B、卖出
C、买入或卖出#
D、获得实值期权
虚值期权
平
- 则其每股收益为（）元。对于领口策略,对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。2014年5月17日甲股票的价格是50元,某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期
- （）相应数量的（）期权合约（）假设甲股票现价为14元,其内在价值为（）。做空股票认购期权的最大收益是（）。做空股票认沽期权的最大收益是（）。下列关于熊市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。认购期权,某
- 卖出跨式期权是指（）。已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,权利金是1元,投资者卖出了该股票认沽期权,期权到期日时股价为8.8元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权
- 沈先生以50元的价格买入某股票,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为（）（）是指一张期权合约对应的合约标的名义价值。2013年2月1日,上交所正在交易的期权合约的到期月份分别为（）。限开仓制度即任一交易
- 2014年5月17日甲股票的价格是50元,以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权,（）是义务的持有方,有义务,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,若到期后,下列说法正确的是（）。A
- 对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元,仅限标的证券）锁定,并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权,则其备兑开仓的盈
- 当标的股票发生分红时,对于备兑开开仓有何影响（）。对于衣领策略,以下说法正确的有（）对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为（）卖出开仓认沽期权所使用的成本为（）,但到期日所获得的最大收益为（）GA.m
- 目前的股价是每股39元,他预测不久后该股票价格会稍稍降低,所以并不急于买进,这时他应采取的期权策略是（）。某投资者持有10000股甲股票,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权（delta为0.5）,同时买入相同行权价相
- 关于限开仓制度,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,沈先生的每股盈亏为（）。如果期权买方买入了认购期权,此次构建的保险策略的盈亏平衡点为每股（）期货合约中需要交纳保证金的是期
- 某投资者持有的投资组合Gamma大于0,若标的价格升高,则该投资者的Delta值（）。以下哪一个正确描述了rho（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,那么该期权合约的初始保证金应收取（）。投资者预期甲股票在一个月内将
- 投资者进行备兑开仓的成本是（）。下列哪一种买卖方式可以减少权利仓头寸（）。沈先生以50元/股的价格买入乙股票,同时以5元/股的价格卖出行权价为55元的乙股票认购期权进行备兑开仓,当到期日股价上涨到60元时,期权买
- 则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。下列关于保证金的说法正确的是（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利
- 到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为（）元。下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。熊市价差期权策略
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