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- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。当标的证券价格下跌时,此操作叫做（）。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为
- 关于期权,以下叙述错误的是（）在其他条件不变的情况下,认沽期权的权利金会（）。投资者在备兑开仓情况下,就能分享标的资产价格变动带来的收益。描述的是期权的（）功能。交易所交易系统接到投资者指令后,优先冻结（
- 关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。某投资者判断甲股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的
- 已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,期权到期日时,以下正确的是（）。A、10
B、11
C、12#
D、13A、400,0
B、400,400
C、800,10%×行权价],行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购
- 在其他条件不变的情况下,期权权利金会（）。权利金是期权合约的（）。在其他变量相同的情况下,标的股票价格上涨,则认购期权的权利金（）,认沽期权的权利金（）。做多股票认沽期权,（）。什么情况下,亏损有限,下降#
B
- 对于甲股票3月内到期的认购期权,行权价格为40元,权利金为5元。现股价为42元,此时该认购期权的时间价值为（）。做空股票认沽期权的最大损失是（）。投资者出售某只股票的买权,就具备（）。某股票昨日收盘价格为99.8元
- 第二天,股价涨了1元,则该期权的delta值为（）。王先生由于看空后市,可是之后股价出现了上涨的趋势,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,并以无风险利率借入现金
B、卖出
- 假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为1元
- 备兑开仓的构建成本是（）。在其他因素不变的情况下,认沽期权的权利金随着当前利率的上升而（）。期权的履约价格又称（）。个股期权实行限仓制度,下列哪一选项不属于同一交易方向（）。程大叔认为股票X与股票Y的价格
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值
- 王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股）,股票在到期日价格为21元,不考虑其他因素的情况下,则王先生买入的认沽期权（）。老张买入认沽期权,则他的（）。目前甲股票价格为20
- 以下哪一项为上交所期权合约交易代码（）。做空股票认沽期权的最大损失是（）。保护性股票认沽期权策略,（）。（）既可以规避风险,又可以相对降低成本。上海证券交易所个股期权的合约类型名称包括（）A、10000001
B
- 当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下哪一个正确描述了g
- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。老张买入认沽期权,则他的（）。下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。
- 假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓）,权利金为1元/股,则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为（）。期权交易中,投资者购买期权,则获得在约定的时间以约
- 买入股票认沽期权的最大损失为（）权证合约是（）个股期权按内在价值来分,可以分为（）。在期权交易中,卖出开仓必须按照一定规则缴纳（）；收市后（或盘中）,登记公司根据价格波动情况对持有短仓头寸投资者计收（）
- 甲股票的最新交易价格为20元,则行权价为（）的当月认沽期权为实值期权。期权买方只能在期权到期日行使权利的期权是（）。做空股票认沽期权的最大损失是（）。期权,也称为选择权,期权（）拥有选择权。标的证券价格越
- 认购期权买入开仓,则该项投资盈亏情况是（）。已知当前股价为8元,合约单位为1000,则买进2张认沽期权合约的权利金支出为（）元,股价为7.6,则期权合约交易总损益是（）元。下面交易中,损益平衡点为行权价格+权利金的是
- 关于限仓制度,以下说法正确是（）。下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价为24元的甲股票认购期权C2,股票
- 保险策略的开仓要求是（）投资者小李以15元的价格买入某股票,股票现价为20元,为锁定部分盈利,如果到期时股票价格为19元,现时股价为34元,以期权金每股0.48元卖出股票行权价格36元的10张股票认购期权（假设合约乘数1,0
- 以下选项,哪个是期权价格的影响因素（）交易参与人对客户持仓限额进行（）。按照行权价与标的股价的大小关系,我们可以把期权分为（）。下列哪一种买卖方式可以减少义务仓头寸（）。某投资者卖出开仓一认沽期权,其行
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,那么（
- 对于领口策略,下列说法错误的是（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。当Delta值对证券价格
- 关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。下列情况下,delta值接近于1的是（）。Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。下列哪一项不属于买入认购期权的作用（）。关于Black-Scholes期权定价模型,说法不正
- 上交所个股期权标的资产是（）。对期权权利金的表述错误的是（）一般来说,以下哪个变量不会对期权价格产生影响（）期货合约中需要交纳保证金的是期货的（）当标的股票价格接近行权价格时,以下哪个数量值达到最大（）
- 期权买方可以在期权到期前任一交易日或到期日行使权利的期权叫做（）。通过证券锁定指令可以（）合约行权日为（）个股期权存续期间应当重点关注的问题包括（）某期权的D.E.ltA.为0.4,交易100份该期权,则在D.E.ltA.中
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。行权价格越高,卖出认沽期权的风险（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。已知
- 以下叙述错误的是（）小李买入甲股票的成本为20元/股,假设到期时,该股票价格为23元,支付权利金1元,则如果到期日标的资产价格上升到60元,备兑开仓指定也被禁止#期权是交易双方关于未来买卖权力达成的合约,买方是权利
- 下列说法不属于期权的备兑开仓交易目的的是（）。个股期权实行限仓制度,下列哪一选项不属于同一交易方向（）。做空股票认沽期权的最大损失是（）。无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,（）均与期权价值
- 投资者小李卖出开仓某股票下月到期、行权价格为11元的认购期权10张,买入开仓该合约5张,则当日清算结束后,其账户里面未平仓合约为（）如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。若投资
- 某投资者买入价格为15元元的股票,并以1.8元价格卖出了两个月后到期、行权价格为17元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股（）下列图形中,（）是买入认购期权的损益图。某投资者在6月份以500点的权利金买进一张
- 小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,至期权到期日,则小明每股盈利为（）元。关于期权描述不正确的是（）认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。丁先生短期看空
- 投资者预计行情陷入整理,这时投资者的交易策略是（）。对于行权价较低的认沽期权PL,行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一
- 王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,买入1张行权价格为24元的甲股票认购期权C2,股票在到期日价格为22元,则王先生买入的认购期权（）。关于认沽期权买入开仓成本
- 关于期权描述不正确的是（）在期权交易中,（）是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）当标的股票价格接近行权价时,以下哪个数值达到最大（）。某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元
- 当标的证券价格下跌时,投资者可以卖出此前买入的认沽期权获得权利金价差收入,此操作叫做（）。下列情况下,delta值接近于1的是（）。认购期权买入开仓后,其最大损失可能为（）。目前某股票的价格为50元,其行权价为51
- 关于限仓制度,delta为0.5,则该期权的杠杆为（）。认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点的计算,以下描述正确的是（）。A、限制投资者最多可持有的期权合约数量#
B、限制投资者最多可持有的股票数量
C、限制投资者单笔
- 波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。认购期权卖出开仓后,买房结束合约的方式包括（）。行权价为50元的认购期权,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平
- 关于期权以下说法不正确的是（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/
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