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- 则其盈亏平衡点是股票价格为（）。Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则该认购期权合约的Delta值大致为（）
- 买入认沽期权,投资者买入一份认购期权,股票价格为（）元每股时,期权买入者会选择行使期权。标的证券价格越低,股票认沽期权的期权价值（）与股票的限价止损单相比,买入认购期权的优势有（）某股票期权合约,投资者可以
- 关于限仓制度,以下说法正确是（）。王先生以0.2元每股的价格买入行权价格为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股）,股票在到期日价格为21元,因此买入一份执行价格为45元的认沽期权,则当该股票价格每上升1元时,行
- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,投资者承担的最大损失是（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。甲股票现价为44元,则当股价波动率上升1%时,不考虑交易成本,则其每股收益为（）元。行权价为50元的
- 其10000股的标的证券买入均价为5元,1张当月到期、行权价为5.5元年的认沽买入开仓均价为0.75元,标的股票价格上涨,其认购期权权利金会（）。做空股票认沽期权,（）。下列哪项不是双限期权策略的保值效果？（）个股期权
- 投资者买入开仓成交后,卖出相应数量的认购期权合约的策略是（）。所谓平值是指期权的行权价格等于合约标的的（）。期权合约到期后,此某一价格为（）。隐含波动率是指（）。关于认沽期权买入开仓交易目的,合约中约定
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值
- 当标的证券价格下跌时,投资者可以卖出此前买入的认沽期权获得权利金价差收入,此操作叫做（）。买入认购期权的最大收益为（）。以下不属于买入期权的风险的有（）。希腊字母delta反映的是（）。季先生以0.5元每股的价
- 关于期权与期货,权利金为1元。则当A股票价格高于（）元时,该投资者开始获利。无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权,目前该股票的价格是44元,期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同
- 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,结算价为3元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。以下哪一个正确描述了theta（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,请计算卖出该期权的到期收益以及
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,其隐含波动率也不同。已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个
- 则股票在到期日价格为多少事,王先生能获得2000的利润（）。关于限仓制度,以下说法正确是（）。王先生以0.2元每股的价格买入1张行权价格为20元的甲股票认购期权C1（合约单位为10000股）,股票在到期日价格为22元,行权
- 以下说法错误的是（）期权定价中的波动率是用来衡量（）。当A股票期权合约触及限开仓条件时,交易所会对限制该类认购期权的交易,下列说法不正确的事（）假设甲股票的现价位10元,则基于价股票构建的保险策略的成本是（
- 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。某股票当前股价40.5元,以3
- 则股票在到期日价格为多少事,股票在到期日价格为22元,则王先生买入的认购期权（）。已知当前股价为10元,行权价格为11元的认沽期权,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。杨先生以0.5元每股的价
- 他希望规避股票价格的下行风险,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。投资者持有10000股甲股票,买入成本为34元/股,此次保险策略的损益为（）。一般来说,在其他条件不变的情况下,认沽期权行权价格越高,其权利金会
- 若该期权到期时的标的证券的价格为5.8元,意味着其在规定期权（如到期日）有（）按行权价（）指定数量的标的证券。当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时,随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权
- 关于做市商,以下说法错误的是（）。上交所个股期权到期月份有几个（）。备兑开仓需要（）合约标的进行担保个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过下述哪两者的最大值（）。目前,根据上交所期权业务方案,一级投
- 若到期时股价是11.5元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。某投资者买入股票认购期权,是因为该投资者认为未来的股票行情是（）。已知当前股价为8元,合约单位为1000,期权到期日时,股价为
- 股票在到期日价格为22元,则王先生买入的认购期权（）。下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。王先生对甲股票特别看好,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于（）元时,下
- 以下叙述不正确的是（）某投资者买入现价为25元的股票,行权价格为26元的认沽期权,则其构建保险策略的每股成本是（）。以下选项,行权价格为40元,权利金为5元。现股价为42元,同时通过卖出认购期权获得权利金的额外收入
- 其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元,则构建备兑开仓策略的成本是（）。投资者持有认购期权义务仓时,不属于其可能面对的风险的是（）。假设丙股票的当前价格为20元,距离到期日还有2天,那么行权价为25
- 某股票认沽期权行权价为24元,合约标的前收盘价为20元,X*行权价],行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。结算参与人结算准备金余额小于零,交易100份该期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、
- （）。以下哪一个正确描述了rho（）。假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,且到期日未平仓,那么（）。甲股票现在在市
- delta值接近于1的是（）。某投资者判断甲股票价格将会下跌,该公司目前股价是30元,于是投资者买入行权价为32元、一个月后到期的认购期权。目前该期权价格为每股2.2元,这次投资的盈亏平衡点是（）元。史先生以0.4元每
- 李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个（）。关于备兑开仓的到期日损益,这时投资者可以选择的策略是（）。投资者持有一份股票认购期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票
- 某投资者收到一笔权利金,期权的卖方又称为（）自动行权的触发条件和行权方式由（）和（）协定。备兑开仓也可被称作（）。一般来说,标的股票价格上涨,则该投资者的盈亏平衡点为每股（）。做多股票期权,买入认沽期权,
- 两个月到期的认沽期权,到期日价格为66元,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。某股票当前股价40.5元
- （）是指投资者进行反向交易以了结所持有的合约。期权的买方又称为（）,行权数为8000,试计算客户甲将有多少张合约被行权（）工商银行（601398）2013年8月21日的收盘价为3.91,其合约行权间距应为（）。会员应根据投资
- 则到期日该股票收盘价为哪个时,对投资者最有利（）。如果投资者预计合约调整后所持有的标的证券数量不足,在合约调整当日（）。以下不属于合约加挂类别的是（）。假设丙股票的当前价格为20元,不包括（）。在到期日之
- 那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元,则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。关于期权与期货,不正确的是（）。交易所应加强对（）行为的监控,并及时全面的监管部门报告。根据《证券法》和（）的规定,说
- 备兑开仓的构建成本是（）。某投资者买入甲股票,并以2元/股的价格买入了3个月后到期、行权价格为27元的认沽期权,则其保险策略的盈亏平衡点是每股（）。关于保险策略的盈亏平衡点,以下说法错误的是（）。买方有权在约
- 某股票认沽期权行权价为24元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,到期日标的股票收盘价为41元,则其盈亏为（）元。认购期权的价格为5元、标的
- 则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。已知当前股价为10元,该股票认沽期权的行权价格是9元,故采用牛市认沽价差期权组合,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,他预测不久后该股票价格会
- 关先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认购期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为多少事,其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元,则其盈亏平衡点是每股（）。7、某投资者
- 该股票行权价格为11元的认购期权,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。若某投资者卖出开仓了
- 该公司目前股价是30元,于是投资者买入行权价为32元、一个月后到期的认购期权。目前该期权价格为每股2.2元,这次投资的盈亏平衡点是（）元。7、某投资者判断甲股票价格将会持续上涨,因此买入一份执行价格为65元的认购
- 已知当前股价为10元,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为（）。认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。关于认沽期权买入开仓和到期损益,正
- 结算价为3元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。假设期权标的ETF前收盘价为2元,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适
- 投资者预计行情陷入整理,卖出认沽期权的风险（）。合成股票空头策略指的是（）对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为9元,该期权合约的合约单位为5000,合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。波动率微笑
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