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- 认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。投资者卖出了认购期权,可采取的策略是（）。A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权
- 老张买入认沽期权,则他的（）。买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。认沽期权买入开仓的风险是（）A、风险有限,盈利有限#
B、风险有限,盈利无限
C、风险无限,盈利有限
D、风险无限,认购
- 买入认购期权的最大收益为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为10.5元,那么该认沽
- 第二天,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,则每张期权合约的初始保证金最近接近于（）元。对于现价为12元的某一标的证券,期行权价格为1
- 王先生以10元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日股价为12元,则该投资者盈利为（）元。以下不属于买入期权的风险的有（）。目前某股票的价格为50元,
- 关于保险策略,以下叙述不正确的是（）下面关于期权和期货的描述错误的是（）交易组应按照（）的要求,认真负责的组织好日常交易保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略,目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下
- 李先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的物价格为25元时,该期权是一个（）。以下哪一个正确描述了vega（）下列哪个不是申请成为中国结算期权业务一般结算参与人的条件（）A实值期权
B平值期权
C虚值期权#
D以
- 以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为（）。根据认购-认沽期权平价公
- 对合约盘中临时停牌,以下说明正确的是（）投资者在9月2日签订了一份12月31日到期的期权合约：如果将来标的物价格高于$5,该投资者会选择执行。那么该期权合约为（）。下列哪项不是双限期权策略的保值效果？（）停牌期
- 以下不属于合约加挂类别的是（）。本质上来说,备兑开仓策略的实质是设定了一个股票的（）,即锁定了投资收益,同时通过卖出认购期权获得权利金的额外收入。保护性股票认沽期权策略,（）。A、到期加挂
B、波动加挂
C、
- 关于限仓制度,以下说法正确是（）。买入股票认沽期权的盈亏平衡点是（）。对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。A、限制投资者最多可持有的期权合
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。熊市价差期权策略,（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。A
- 假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资
- 某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于（）。市价剩余撤销指令是指（）列个股期权代码正确的是.（）A、实值期权#
B、平值期权
C、虚值期权
D、深度虚值期
- 已知当前股价为10元,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股）,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A、11,0.5
- 以下关于希腊字母的说法正确的是（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么（）的Gamma是最高的。一般而言,对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。A、
- 关于期权与期货,以下说法正确的是（）程大叔认为股票X与股票Y的价格在未来都将出现上涨,但近期却有下跌的风险。程大叔手中持有股票X,目前他如果采取备兑开仓策略,可以买卖的期权合约是（）。投资者在9月2日签订了一
- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于认沽期权买入开仓和到期损益,说法错误的是（）。目前某股票的价格为50
- 对于甲股票3个月内到期的认购期权,行权价格为40元,权利金为5元。现股价为42元,此时该认购期权的内在价值为（）。下面关于个股期权合约的说法正确的是（）。（）指投资者在拥有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认
- 投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。下列哪一种情况不会被强行平仓（）。A、卖出跨式期权#
B、买入跨式期权
C、买入认购
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