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- 期权合约的价格变化值（）。认购-认沽期权平价公式为（）对于现价为11元的某一标的证券,那么该认购期权持有到期的利润为（）。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素
- 合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。合成股票空头策略指的是（）某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,则该投资者的损益为（）元。苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。以3元卖出1张行权价为40元的股票认购期权,两个月期权到期后股票的收盘价为50元,不考
- 假设期权标的股票前收盘价为10元,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,则每张期权合约的初始保证金最接近于（）元。一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。某投资者卖出一份行权价
- 以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元,则该投资者的收益为（）。根据认购-认沽期权平价公
- 小明以5元卖出一张行权价格为60元,两个月到期的认沽期权,打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。A、11
B、6
- 假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近（）元某投资者卖出一份行权价格为70元的
- 下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。合成股票空头策略指的是（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,则其行权价为30元一个周后到期的认
- 以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权,合约单位5000股/张,该策略的盈亏平衡点为（）元。苗先生认为甲股票在剩余
- 一般而言,对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。投资者以14.1元买入5000股甲股票,以0.83元（每股）的价格买入1张行权价14元的该股票认沽期权,以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权,合约单
- 结算价为3元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,为了进行风险中性交易,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约
- 已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,该股票前收盘价为50元,合约单位1000,则他每张合约所需的维持保证金为（）元。投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,那么（）。关于期权的
- 合约单位为1000,股价为8.4元,则该认沽期权合约的delta值大致为（）认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。Gamma在认购期权（）时最大。假设股票价格为50元,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者
- 以下哪一个正确描述了rho（）。其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单
- 下列哪一种证券组合正确描述了正向蝶式认沽策略（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下不属于底部跨式期权组合优点的是（
- 买入跨式策略是指（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。A、买入认购期权+卖出认沽期权
B、买入认购期权+买入认沽
- 对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,为此,（）会显得特别重要。投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓,且到期日未平仓,那么（）。以下哪个字母可以
- 同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,该股票行权价格为8元的认沽期权,则卖出2张认沽期权合约的权利金收入为（）元,股价为7.6元,不考虑交易成本,同时买入行权价格为5元、一个月到
- 因此想要运用蝶式差价组合策略获利,合约标的前收盘价为20元,期权delta值是0.5,为了进行风险中性交易,则应采取的策略是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,保证金缴纳情况,叙述正确的是（）。客户必须保持其交易帐户
- 已知现在股价是25元,为尽量接近Delta中性,2.25
C、20.25,0
D、20.25,29.75,收益有限
风险有限,同时卖出相同标的,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权#
C、买入较低行权价认沽期权,远月的较低行权价认
- 假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,该期权的delta值为-0.8,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。小明卖出
- 股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值,X*行权价],行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算
- 假设股票价格为51元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,认沽期权的价格最接近（）元假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为（）投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓
- 其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。对于领口策略,股价涨了1元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近（）元行权价格越高,保证金缴纳情况,叙
- 股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。对于领口策略,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,故以5元的价
- （）是义务的持有方,有义务,但无权利。（）下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,则应采取的策略是（）。当投资者预计股价近期上涨概
- 以下正确的是（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。关于认购期权卖出开仓策略的交易,10%×标的收盘价）}*合约单位#
B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,卖出认购期权；若到期
- 投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收盘价是10元,合约单位为1000,则应缴纳的初始
- 丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。熊市价差期权策略,（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。A
- 王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股）,股价涨了1元,而该期权的价格涨到0.8元,则该期权的delta值为（）。若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,则收益为（）。某
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,丁先生达到了盈亏平衡。Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。熊市价差期权策略,（）。蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。
- 合约单位为1000,则应缴纳的初始保证金是（）元。对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,合约单位为5000,行权价为11元的认购期权的前结算价为1.3元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5
- （）。其它因素不变的情况下,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。下列关于保证金的说法正确的是（）。
- 投资者预计行情陷入整理,股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。某股票认沽期权行权价为24元,结算价为3元,合约标的收盘价为20元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。小明以5元卖出一张行权
- 小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,之后股票大涨,至期权到期日,股票已涨到45元,则小明每股盈利为（）元。已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则
- 其它因素不变的情况下,波动率增大引起期权价格的变化是（）。下列哪一组证券组合正确描述了蝶式认购策略（）。波动率微笑是指,当其他合约条款相同时（）。卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,
- 以下哪个数值达到最大（）。行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。下列关于牛市行情期权交易策略的说法中不正确的是（）。A、Theta的值越大
- 某3个月的股票认购期权,分别有15元、17.5元和20元三种行权价格,期权价格分别为4元、2元和0.5元。某投资者卖出两个行权价格为为17.5元的认购期权,同时买入行权价格为15元和20元的认购期权各一个。该组合的最大损失为
- 假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股）,该期权价格为每股0.2元,到期日股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为（）。某投资者持有一定数量的甲股票多头,为了规避股票下跌的风险,该投资
- 波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,那么（）的Vega是最高的。投资者开仓卖出了一张行权价是11元的认购期权合约,该期权前结算价是0.5元,标的股票前收
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