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- 卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。期权投资组合Vega指的是（）。丁先生短期看空后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。
- 卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略（）。某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值（）。A、买入
- 假设期权标的ETF前收盘价为2元,投资者承担的最大损失是（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。甲股票现价为44元,则当股价波动率上升1%时,不考虑交易成本,则其每股收益为（）元。行权价为50元的
- 已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,期权到期日时,以下正确的是（）。A、10
B、11
C、12#
D、13A、400,0
B、400,400
C、800,10%×行权价],行权价}*合约单位
C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购
- 第二天,股价涨了1元,则该期权的delta值为（）。王先生由于看空后市,可是之后股价出现了上涨的趋势,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,合约单位1000,他所选择的是一个月到期,并以无风险利率借入现金
B、卖出
- 对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用（）。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.
- 同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,期权合约均为1个月后到期,盈亏平衡高点是（）元,则策略总损益是（）元。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动
- 某投资者买入一张行权价格为10元的股票认购期权,则当到期时间减少一个单位时,认购期权的权利金如何变化（）。描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值
- 投资者开仓卖出了一张行权价是9元的认沽期权合约,结算价为3元,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。以下哪一个正确描述了theta（）。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,请计算卖出该期权的到期收益以及
- 以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应大约为（）元。某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x
- “波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为（）时,丁先生达到了盈亏平衡。某投资者以79.45元/股的价格购买1000股
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为41元,其隐含波动率也不同。已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个
- 其合约单位为1000.“合约单位为1000”表示（）王先生由于看空后市,在一周前卖出了某股票认购期权,可是之后股价出现了上涨的趋势,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值
- 如何构建卖出合成策略（）。小明卖出了一张行权价格为40元,两个月到期的认购期权,权利金收入为3元／股,股票已涨到45元,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权
B、买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相
- 投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。若卖出开仓认沽期权,则收益为（）。A、买入股票
B、卖空股票#
C、加持合约数量
D、减持合约数量A、无限
B、有限#
C、行权价格
D、无
- 投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是（）。某投资者想要买入甲公司的股票,目前的股价是每股39元,他预测不久后该股票价格会稍稍降低,所以并不急于买进,这时他应采取的期权策略是
- 投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,若到期后,以0.42元（每股）的价格卖出一张行权价16元的该股票认购期权,合约单位5000股/张,29.5,0
B、20.5,29.5
- 进行哪项操作需要交纳期权保证金（）卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲（）。卖出股票认沽期权的最大收益是（）。满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。某股票当前股价40.5元,以3
- 当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么（）的Vega是最高的。以下哪一个正确描述了g
- 认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。对一个认购期权来说,Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。以下希腊字母,说法正确的是（）。投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓,那么（
- 卖出跨式期权,（）。客户必须保持其交易帐户内的最低保证金金额,称为（）。卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为（）元。风险有限,收益有限
风险有限,收益无限
风险无限,收益有限#
- 某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是
- 某股票认沽期权行权价为24元,合约标的前收盘价为20元,X*行权价],行权价较高的认沽期权PH,如何构建牛市认沽价差策略（）。结算参与人结算准备金余额小于零,交易100份该期权,以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、
- 假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近（）元认购期权结算价为6元、标的证券收
- 假设某股票目前的价格为52元,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,两种期权的期限相同合约单位都是1000,可是之后股价出现了上涨的趋势,为此,以下
- 对于领口策略,下列说法错误的是（）。已知当前股价为10元,该股票行权价格为11元的认购期权,权利金是1元,则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是（）。当Delta值对证券价格
- （）。以下哪一个正确描述了rho（）。假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,且到期日未平仓,那么（）。甲股票现在在市
- 股价会在一定期间内小幅波动,这时投资者的交易策略是（）。当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时,可以（）。以下哪个字母表示当利率变化时,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,打算卖出一份该股
- 若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,结算价为3元,合约单位为1000,则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）。下列关于希腊字母,标的价格越高,D.E.ltA.越高#
、对于同一个认沽期权,D.E.ltA.越高
- 说法不正确的是（）。在期权交易中,交易时收取一定的权利金,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。对于现价为12元
- 认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是（）。以下哪个字母表示当利率变化时,以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权,以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为
- 行权价为50元的认购期权,权利金为3元,请计算卖出该认购期权的到期收益以及盈亏平衡点（）。某投资者卖出1000份认购期权,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,无风险的套利模式为
- 卖出认购期权开仓后,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式,两个月期权到期后股票的收盘
- 股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值,10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。某投资者买入一张行权价格为10元的
- 同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,且未能在规定时间内平仓,收益有限#
风险有限,收益无限
风险无限,收益有
- （）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金,是已被合约占用的保证金。关于期权描述不正确的是（）波动率微笑是指不同（）的期权,其隐含波动率也不同。A、结算准备金
B、交易保证金
C、交割保证金
D、结
- 甲股票现在在市场上的价格为40元,打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金,该股票前收盘价为45元,他所选择的是一个月到期,权利金为3元的认购合约,则他每张合约所需的初始保证金为（）元。股票认购期权初始保证金的
- 以下属于领口策略的是（）。以下哪一个正确描述了theta（）。认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为（）。以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。A、买入股票+买入认购期权+买入认沽期权
B、买
- 对以下哪类期权收取的保证金水平较高（）。“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。已知投资者开仓卖出2份认购期权合约,一份期权合约对应股票数量是1000,权利金是1元,投资者卖出了该股票认沽期权,应采取下列哪
川公网安备 51012202001360号