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- 关于限仓制度,以下说法正确是（）。Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。王先生买入1张行权价为20元的认购期权C1,买入1张行权价为25元的认购期权C2,二者除行权价其余要素都一致,则C1和C2的delta说法正确的
- 某投资者买入一份执行价格为65元的认购期权,权利金为2元（每股）,期权到期日的股票价格为70元,则该投资者的损益为（）元。已知当前股价为8元,该股票行权价格为8元的认沽期权的权利金是0.4元,合约单位为1000,则买进2
- 当认购期权的行权价格（）,对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大,当认沽期权的行权价格（）,对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格
- 老张买入认沽期权,期权到期日时,股价为8.8元,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。A、风险有限,盈利有限
D、风险无限,9元卖出股票#
B、行权,9元买进股票
C、行权,8.8元买进股票
- 关于认购期权买入开仓的主要作用不包括（）。老张买入认沽期权,则他的（）。某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为（）。A、利用杠杆获得标的上涨时的收益
B、看涨股票又担心
- 投资者买入开仓虚值认沽期权的主要目的是（）。假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。A、
- 某投资者判断甲股票价格将会持续下跌,因此买入一份执行价格为65元的认沽期权,权利金为1元（每股）。则该投资者在期权到期日的盈亏平衡点是（）。李先生强烈看好后市,以5元的价格买入了行权价为50元的某股票认购期权,
- 某股票现在的价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6,则该期权此时的杠杆倍数为（）。对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合
- 老王判断某股票价格将会下跌,因此买入一份执行价格为50元的该股票认沽期权,权利金为1元。当该股票价格高于（）元时,该投资者无法获利。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股
- 关于认购期权买入开仓的盈亏,说法不正确的是（）。下列哪一项不属于买入开仓认购期权的风险（）。季先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,则股票在到期日价格为（）元时,王
- 下列情况下,delta值接近于1的是（）。下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta（）。认购实值期权delta值的取值范围最接近下列哪项（）。A、深度虚值的认购期权权利方
B、深度实值的认购期权权利方#
C、平值附近的认
- 老张买入认沽期权,则他的（）。买入开仓具有价值归零风险,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。认沽期权买入开仓的风险是（）A、风险有限,盈利有限#
B、风险有限,盈利无限
C、风险无限,盈利有限
D、风险无限,认购
- 买入认购期权的最大收益为（）。对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（）,若标的证券价格为10.5元,那么该认沽
- 王先生以10元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入1张行权价为10元甲股票的认沽期权（合约单位10000股）,如果到期日股价为12元,则该投资者盈利为（）元。以下不属于买入期权的风险的有（）。目前某股票的价格为50元,
- 关于限仓制度,以下说法正确是（）。买入股票认沽期权的盈亏平衡点是（）。对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是（）。A、限制投资者最多可持有的期权合
- 假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）下列哪一个值可能是某个认沽期权的Delta（）。对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被
- 已知当前股价为10元,若到期时股价是11.5元,买进认沽期权合约交易总损益是（）元。林先生以0.2元每股的价格买入行权价为20元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股）,下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。A、11,0.5
- 姚先生以0.8元每股的价格买入行权价格为20元的某股票认沽期权（合约单位为10000股）,到期日标的股票价格为16元,则该项投资盈亏情况是（）。关于认沽期权买入开仓和到期损益,说法错误的是（）。目前某股票的价格为50
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