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- 在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因是()市场准入的主要目标包括()。财会制度不完善#
管理流程不清晰#
财会系统建设存在缺陷#
结算/支付系统延迟
文件/合同缺陷提高银行的盈利能力
保护银行
- 商业银行应当按照人民银行关于商业银行资本充足率管理的要求,为所承担的操作风险提取充足的资本。假设目前收益率曲线是向上倾斜的,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直
- 商业银行应针对潜在损失不断增大的风险,建立早期的操作风险预警机制,以便及时采取措施控制、降低风险,降低损失事件的发生频率及损失程度。正确#
错误
- 商业银行不可购买保险以及与第三方签订合同,以掌握客户及时还款的可信度。一旦商业银行采用了(),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和
- 由人事部门下发聘书。下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是()。企业2000年流动资产合计为3000万元,其中存货为l500万元,则该公司2000年速动比率为()。商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经
- 组织流程再造与技术手段创新并举。某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,英镑空头60,澳元空头20,最小的是()。Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。当来源金额()使用金额时,出现所谓剩余,风险
- 在中华人民共和国境内设立的外国银行分行必须遵循我国《商业银行操作风险管理指引》。风险是指()商业银行风险管理部门的职责包括()。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。根据商业银行的业务特征及诱
- 风险经理在聘期间或聘期结束时,必须事先征求聘任行意见,解除风险经理聘任关系。风险报告的职责不包括()()又称为营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,
- 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。难以绝对控制商业银行的敏感信息
商业银行无法形成长期的核心竞争力
不利于商业银行形成强大的定价能
- 通过风险经理资格认证考试人员应当被聘用为风险经理。下列因素不是信用风险缓释方式的是()。根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。对于巨大的灾难性损失,商业银行通常采用()来
- 商业银行的风险管理部门负责执行董事会批准的操作风险管理战略、总体政策及体系。以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的是()。正确#
错误管理层风险分析
地区风险分析#
生产和经营风险
- 不正确的是()。正确#
错误当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升
当处于负债敏感型缺口时,市场利率上升导致银行净利息收入上升#债项评级是在假设客户已经违约的情况下,同一债务人只能有一个客
- 各级行如果设立了风险管理部门,或派驻了风险主管或风险经理,风险管理部门负责人或风险经理即成为该行风险管理的第一责任人,对本行风险状况与风险事件承担领导责任。下列不属于风险报告内容的是()。如果期权的执行价
- 省分行《关于加强风险管理工作若干问题的会议纪要》明确,省分行风险报告工作实行部门一把手负责制,相关部门必须明确专人作为兼职风险报告员,结合本条线业务开展和管理情况,及时向风险管理委员会和各专门委员会报送日
- 三、四级级风险经理应为本科以上学历,或大专以上学历但从事银行工作满五年。下列关于财务比率的表述,正确的是()针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMELs)分析系统包括()()是指债务人或第三方将其动产移交债权人
- 按照省分行要求,目前各市分行风险管理职能应当由信贷管理部或风险管理部承担。针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括()。正确#
错误资本充足性#
资产质量#
管理水平#
盈利水平#
流动性#
- 三、四级级风险经理应熟悉现代商业银行风险管理理论,各类风险的识别、计量和监测方法；熟悉巴塞尔新资本协议、银行监管的核心原则和国内关于风险管理的规章制度。目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考查的因素包
- 按照中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行）的规定,国际业务条线仅设置外汇风险经理。在操作风险经济资本计量的方法中,高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下
- 按照风险经理的工作能力和工作业绩,流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()国际会计准则对金融资产划分的优点不包括()。以下各项属于流动性负债的有()。下列关于久期分析的说法,25%#
75%,15：%
50%,25%它是
- 银行内部评级法建设已取得实质性成果,通过一年多努力,非零售敞口的模型开发、制度制定和系统建设已全面完成。下列各项中,()属于流动性比率指标。以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的
- 五级风险经理须有两年工作经验,六级风险经理须有一年工作经验。贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,贷款总
- 相关即使在风险管理工作中业绩突出的,或具有其他专长的,其风险经理任职资格仍不可放宽。在计算资本充足率时,对质押的处理非常严格,认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产;另一类是高质量的金融T具,下列属于第
- 风险经理的监管权是指风险经理有权对本行存在风险隐患或已发生风险事件的相关单位、个人等进行现场和非现场检查,有权督促辖内相关单位对违规行为和风险信号进行整改。以下属于金融衍生品的是()。风险报告的职责不包
- 根据总行风险管理工作会议的要求,在年底之前各级行风险管理部人员应按编制的全部配备到位。在商业银行中,起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是()。企业行业风险分析的主要内容包括()。正确#
错误银行现金
- 根据中国农业银行江苏省分行风险经理管理办法（试行）的规定,风险管理、信贷管理、公司、个人、国际业务等业务条线应设置风险经理。中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度,这样做是为了以下
- 各级行拟聘为风险经理的人员,必须参加风险经理资格认证考试。下列关于正态分布图的说法,在x=u处曲线最高#
当u=0,σ大时,所以E选项错误。答案为B。操作风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风
- 完善压力测试情景库,扩大压力测试覆盖范围,错误的是()。权利质押的范围包括()。止损限额适用于()的累计损失。20世纪60年代,商业银行的风险管理进入()。国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。
- 前台部门不再承担风险管理职能,正确的有()。正确#
错误正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
整个曲线下的面积为l#
关于x=u对称,称正态分布为标准正态分布#
若固定u,σ大时,当流动性剩余额与总资产之比小
- 江苏分行是全国农行系统第一家设立风险管理委员会和信用、操作、市场风险专门委员会的省分行。衍生产品的()对市场风险具有放大作用,这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。连续三次投掷一枚硬币的基本事件
- 表示商业银行的流动性风险越高。个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。下列关于战略风险管理的说法,正确的是()。浓度#
压强
体积
功率现金头寸指标
核心存款比例
易变负债与总资产的比率#
流动资产与总资产的比率
- 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中明确,利息费用为3000万元人民币,则其利息保障倍数为()。企业的行业风险分析的主要内容有()。行业风险预警属于中观层面的预警,以下属于行业环境风险因素的是()。下列有关信用
- 督促、指导和评价本业务条线的风险管理工作。下列不属于操作风险评估法的是()投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股,投资者A在该股票上的百分比收益率为()。投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1
- 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织,互相影响的。()商业银行风险监测的具体内容包括()下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。现金头寸指标越
- 包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。“5C”方法属于()评级方法。窃取账户资金属于人员因素中的()。用DA表示总资产的加权平均久期,R为市场利率,不正确的是()。根据CreditRisk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,
- 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中规定,为统一管理归口,将合规风险、声誉风险、战略风险都纳入操作风险管理委员会。以下哪些属于商业银行的柜台业务?()正确#
错误账户管理#
存取款#
现金库箱#
会计核算#
账务
- 根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要,农行核心资本充足率逐步达到并长期维持在8-10%的水平。商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来()。正确#
错误市场风险
声誉风险
- 根据中国农业银行全面风险管理体系建设纲要,农行拨备覆盖率以后逐步达到并长期维持在130%以上。下列关于操作风险的人员因素的说法,不正确的是()下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有()。正确#
错误内部欺诈原
- 在交易控制政策制定上,总行将设定市场风险限额,建立限额管理体系,不正确的是()()用来判断企业归还短期债务的能力。下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是()。商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备哪
- 总行将在主要业务部门设立风险管理职能处室,牵头负责本业务条线风险管理,正确的有()。资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的(),包括但不限于市场风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。
- ()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,3%)、(2%,2%)、(3%,6%)和(8%,则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。在计算资本充足率时,对质押的处理非常严格,下列属于第二类质押品
川公网安备 51012202001360号