查看所有试题
- 内部审计的主要内容不包括（）。下列关于银行资本的作用叙述正确的是()。风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
会计记录和财务报告的准确性和可靠性
内部控制的健全性和有效性
核算监管资本、
- 银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种,下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是()。难以绝对控制商业银行的敏感信息
商业银行无法形成长期的核心竞争力
不利于商业银行形成强大的定价能
- 风险报告的职责不包括()保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立#
传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责风
- ()主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。假定某企业2012年的销售成本为50万元,销售收入为100万元,年初资产总额为170万元,年底资产总额为190万元,则其总资产周转率约为()。抵押
保证
留置#
质押47%
5
- 广义的操作风险定义认为,()以外的所有风险均可视为操作风险。市场风险
法律风险
信用风险
市场风险和信用风险#
- 假设某项交易的期限为125个交易日,并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%,则调整为年度比率的RAR0C等于()4.00%
4.08%
8.00%
8.16%#根据RAROC Annual的计算公式可算得。
- 关于经济合作和发展组织的公司治理观点,下列说法不正确的是()。保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用,这些作用包括()。如果股东的权利受到损害,他们没有机会得到有效补偿#
治理结构框架
- 下列关于先进的风险管理理念,说法不正确的是()。风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
商业
- 风险规避策略的实施成本主要在于()的支出。人员工资
风险分析#
经济资本配置#
风险补偿
风险转移风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。因此本题B、C选项正确。
- ()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。风险转移
风险补偿
风险对冲#
风险分散本题主要考查对风险对冲的理解。
- 商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?()商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。选定某一种方法,便一以贯之地采用
流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的银行应当选取
- 以下属于核心资本的是()。股本#
未分配利润#
普通贷款储备
公开储备#
- 下列哪些属于商业银行的柜台业务?()使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。账户管理#
存取款#
票据凭证审核#
商业银行承汇兑业务
贴现业务违约风险模型和模型独立
- 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定：无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备()的内部损失数据。我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性,也就是内部控制的符合性或
- ()指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物。如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收
- 商业银行进行贷款定价,一般由哪些因素决定?()下列属于商业银行流动性风险的原则是()。资金成本#
经营成本#
风险成本#
资本成本#
通货膨胀调整成本保障性
流动性#
安全性#
盈利性#
竞争性商业银行进行贷款定价,一般应
- ()被用来观察现有客户的行为,以掌握客户及时还款的可信度。在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有()申请评分
风险评分
行为评分#
破产评分A、定量分析
B、定性分析
C、缺口分析#
D、久期分析#行为评分被用来
- 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%,3%)、(2%,0)、(4%,2%)、(3%,6%)和(8%,3%),则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为()。()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。0.3
0.6#
0.7
0.9缺口分析
久
- 在具体操作层面,对本币的流动性风险管理可以简单分为()。设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势#
根据趋势衡量流动性需求
计算特定时段内商业银行总的流动性需求#
根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,
- 如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为()。对于全额抵押的债务,《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以(),该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
- 法律风险与操作风险之间的关系是()。操作风险和法律风险产生的原因相同
外部合规风险与法律风险是相同的
法律风险与操作风险相互独立
法律风险是操作风险的一种特殊类型#按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是
川公网安备 51012202001360号