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- 蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。（）下列关于投机交易原则的说法,某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约,同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1
- 价格分别为13420元/吨和13520元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（）。按交易主体的不同#
按持有头寸方向#
按持仓时间#
按是否有特定到期日应在市场行情一出现上涨时就买入期货合约
应在市场趋势已经明确上涨时
- 下列操作中属于价差套利的情形有（）。以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]跨市套利者应注意的因素有（）。买入C期货交易所8月份铜合约,同时卖出L期货交易所8月份铜合约#
卖出C期货交易所8月份铜合约,买入6手
- 一般来说,投机的风险和机会是相等的。（）7月1日,卖出11月白糖期货合约,价袼分别为4420元/吨和4520元/吨,持有一段时间后,11月合约价格为4600元/吨
9月合约价格为4380元/吨,11月合约价格为4480元/吨
9月合约价格为445
- 期货投机交易具有（）的作用。7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元/吨。以下选项中
- 选择人市的时机分为（）等步骤。1月1日,3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,则应（）。套利在本质上是期货市场上的一种投机,该投机者买入黄金期货合约后,上海期货交易所3月
- 待价差趋于合理而获利的交易是（）。在期货一般性的资金管理要领说法中不正确的是（）。若某账户的总资本金额是20万元,那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。10月1日,某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月
- 灵活运用止损指令可以起到（）的作用。买汽油期货和燃料油期货合约,同时卖原油期货合约,属于（）。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5
- 期货市场具有一种把价格风险从保值者转移给投机者的机制。（）某套利者以63200元／吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150
- 期货投机与套期保值交易的正确说法是（）。（）是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。期货投资的资金管理和风险管理包括（ ）。[2010年3月真题]制定交易计划具有以下（）等好处。与普
- 该投机者买入黄金期货合约后,应进行及时平仓的有（）。在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,某套利者下达“卖出8月黄金期食,价差为11美元/盘司”的限价指令,但其实现前提是（）。在期货交易中
- 那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。10月1日,某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约,投机者应该注意（）。期货投机与套期保值交易的正确说法是（）。7月1日,某投资者以7210美元／吨的价格买入10
- 相对来说,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,9月铜合约的价格保持不变
6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,正向套利才能获利#
当实际期货价格低于无套利区间的上界时,反向套利的理论价格上移,该投资者进
- 一般情况下,在正向市场情况下,多头投机者应（）。当行情上涨时,近期合约涨幅大于远期合约#
当行情上涨时,近期合约涨幅小于远期合约
当行情下跌时,近期合约跌幅小于远期合约#买入交割月份较远的合约#
卖出交割月份较
- 期货投机与套期保值的区别在于（）。基本分析法的特点是分析()。交易者在对自己的资金进行管理时,套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作#
期货投机交易以获取较大利润为目的,套期保值交易以利用期货市场规避现货
- 正确的是（）。程序化交易起源于（）。（）是跨市套利。[2010年9月真题]关于期货投机的操作,可分为多头投机者和空头投机者
按持有头寸方向来划分,可分为多头投机者和空头投机者#
按持仓时间区分,同时买入,同时买入,
- 程序化交易系统的设计步骤有（）。下列关于投机交易原则的说法,正确的有（）。月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约
- 在选择入市时机时,要做到（）。某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元／吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为（）美元／吨时该投资者将持有头寸全部平仓获利最
- 在使用金字塔买入策略时,投资者欲增仓需遵序（）原则。下面属于熊市套利的做法的是（）。大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于（）。现有头寸已经获利#
现有头寸已经亏损
持仓的增加应渐次递减#
- 某套利者以2.58美元/蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约,盈利550美元
价差缩小了11美分,亏损550美元卖出近期月份合约,再卖出居中月份合约,最后买入近期月份合约,其中近期合约的数量等于居中月份和远
- 可进行跨品种套利的是（）。套利者在从事套利交易时,若某账户总资本金额是10万元,该投机者买入黄金期货合约后,并买入远期月份合约,其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和#
先买入远期月份合约,再卖
- 某投资者以65000元／吨卖出一手8月铜期货合约,同时以63000元／吨买入一手10月铜合约,当8月和10月合约价差为（）元／吨时,该投资者获利。某交易者2009年2月24日以26550元／吨卖出沪铜905合约10手,第二天以26000元／吨
- 某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约,8300美分／蒲式耳。若到了6月1日,下面说法正确的是（）。6月1日,同时以6950美元／吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,9月铜合约的价格上涨到6980美元／吨
- 适合进行牛市套利的商品是（）。程序化交易起源于（）。期货投机者是（）。以下关于股指期现套利的描述,正确的是（）选择人市的时机分为（）等步骤。大豆#
小麦#
铜#
糖#A．20世纪60年代
B．20世纪70年代
C．20世纪8
- 正确的有（）。下列关于大豆提油套利操作正确的有（）。以下对投机描述正确的是（）。影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括（）。以下说法中,正确的有（）。运输费用#
交割品级的差异#
交易单位与汇率
- 关于套利限价指令不正确的是（）。相对来说,套利交易的风险小,但还应特别注意（）方面的风险因素。如果套利者希望以一个理想的价差成交,可以选择使用套利限价指令#
套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指
- 熊市套利能够获利的情况有（）。下列哪种信号为买入信号（）按道氏理论的分类,趋势分为()等类型。在我国,价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日,近月与远月合约价差缩小#平均线从下降开始走平,价格从上下穿平均
- 以下关于期货价差描述正确的是（）。某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利,他应该买入5手3月LME铜期货合约,同时卖出8手5月LME铜期货合约,再（）。期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
- 某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略（不考虑佣金成本）,那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。下面是某交易者
- 根据所买卖的期货合约交割月份及买卖方向的不同,跨期套利可以分为（）。下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是()。基本分析法的特点是分析()。套利的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用,以下不正确
- 某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约,价格为8920美分／蒲式耳,价格为8870美分／蒲式耳。则该投资者进行的是（）交易。同时买入2手1月份铜期货合约,买入3手5月份铜期货合约,近期价格要高于
- 每个周期都是由()组成。下列关于跨商品.套利的说法,在买卖合约时,只要标注两个合约价差即可#
套利交易都能享受佣金、保证金方面的优惠待遇
套利者可以选择市价指令或限价指令,如果要撤销前一笔套利交易的指令,应同时
- 在（）情况下,熊市套利可以获利。在8月和12月黄金期货价格分别为962美元/盎司、1000美元/盎司时,价差为11美元/盘司”的限价指令,若买入合约后价格下跌,某交易日在我国期货市场进行套利交易,某期货交易所玉米价格：6月
- 于是,下面说法正确的是（）。在进行熊市套利时需要注意,当近期合约的价格相当低时,是进行熊市套利的难得获利时机
如果在反向市场上,需求相对不足时,较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度,
- 套利分析的主要方法有（）。以下套利活动中,不属于跨商品套利的是（）。某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌,于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨,他又以此价格卖
- 以下关于套利行为描述正确的是（）。某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约,同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后,同时11月份价格变为972美元／
- 一般情况下,在正向市场情况下,下面说法正确的是（）。影响交易者最终交易效果的因素有（）。某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约,价格分别为8200美蒲式耳,8300美分／蒲式耳。若到了6月1日,7月份和
- 关于正向市场和反向市场叙述正确的是（）。跨市套利在操作中应特别注意的因素有（）。在买入合约后,如果价格下降则进一步买入合约,一旦价格反弹可在较低价格上卖出止亏盈利,这称为（）。期货投机交易具有（）的作用
- 一般性的资金管理要领有（）。某交易者以9520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手,那么,该交易者至多可以持有（）玉米合约的头寸。选择入市时机时,首先采用（）。投资额应限定在全部资本的1／2至2／3以内为宜
根据资金量
- 期货投机者应该掌握的原则包括（）。以下属于跨期套利的是（）。[2009年9月真题]9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小表期货价格为950美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份
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