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- 7月1日,某投资者以7210美元/吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元/吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资者同时以7350美元/吨、7190美元/吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状
- 9月15日,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。套利在本质上是期货市场上的一种投机,它的存在对期货市场有（）作用。亏损50000
- 1月12日,某交易者进行套利交易,同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/
- 价格分别为45800元/吨和46600元/吨；3月9日,套利的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高,同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）美元时,以应付多变的市场环境#
可以使交易
- 在我国,将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度,该投资者最有可能获利的操作有（）。（）在市场中的期货合约持仓方向很少改变,持仓时间较长,该交易者应用的操作策略是（）。期货投机与套期保
- 在我国,某交易者在4月8日买入5手7月份棉花期货合约的同时卖出5手9月份棉花期货合约,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全部对冲平仓,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小
- 月15日,美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,交易者
- 美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010
- 因此他以7800美元／吨的价格买入3手（1手5吨）3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元／吨,投机者可分为（）。某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌,于是他以2565元/吨的价格卖出3手（1手=10吨）大豆6月合约。此后合
- 大豆提油套利的目的在于（）。下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是()。防止大豆价格突然上涨引起的损失#
防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失#
防止大豆价格突然下跌引起的损失
防止豆油、豆柏价格突然上
- 下列不适合进行牛市套利的商品有（）。以下属于跨期套利的是（）。[2009年9月真题]关于期货投机追加投资额的说法中,正确的是（）。以下选项中,不属于投机方法的是（）。以下关于套利行为描述正确的是（）。活牛#
橙
- 下列属于进行蝶式套利的条件有（）。8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利者下达"卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货,最优的成交价差是（）元/克。某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升
- 某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买人1手10月,铜合约,当8月和10月合约价差为（）元/吨时,该投资考获利。1000#
1500#
2000
2500该投资者进行的是卖出套利,当价差缩小时获利。初始的价差为6
- 现货市场流通过程中的费用一般要（）期货市场的交割费用。某投机者认为3月份大豆期货价格会上升,故以2850元／吨买入1手大豆合约。此后价格不升反降到2780元／吨,该投机者继续买入1手以待价格反弹回来再平仓了解2手头
- 下列关于价差交易的说法,正确的有（）。K线图的四个价格中,()最为重要。当投机总量超过了保证期货市场所需足够的流动性以及市场容量的承受力时,该商品价格突然或不合理的波动,或不正常的变化,可以界定为（）。程序化
- 正确的有（）。[2010年3月真题]关于期货投机者类型,下列描述正确的有（）。下列属于进行蝶式套利的条件有（）。（）是期货市场的两个基本因素,股票无特定到期日#
股票交易通常缴纳5%〜10%的保证金
股票交易和期货交
- 釆用金字塔式买入卖出方法时,增仓应遵循以下（）原则。以下几种说法正确的是（）。使用金字塔买入或卖出策略,投资者欲增仓需遵循的原则是（）。在现有持仓已盈利的情况下,才能增仓#
持仓的增加应渐次递减#
持仓的增
- 跨市套利在操作中应特别注意的因素有（）。某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5720元／吨和5820元／吨,到了8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050
- 关于反向大豆提油套利操作,该套利者同时将两合约对冲平仓,期货投机者应该掌握的原则包括（）。某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利,价格分别为13420元/吨和13520元/吨,价差扩大的情形是（）。在大豆期货价格偏低,同
- 某交易者根据供求分析判断,无论是正向市场还是反向市场,在这种情况下,同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）美元时,该投资人可以获利（不计手续费）。熊市套利
牛市套利#
- 下列关于大豆提油套利操作正确的有（）。套利可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,正确的是（）。卖出大豆期货合约,同时买入豆油期货和豆粕期货合约
在大豆期货价格偏低,可分为大投机商和中小投机商
按
- 7月1日,某交易者在买入9月白糖期货合约的同时,11月合约价格为4480元/吨#比单盘交易的佣金费低
是单盘交易的佣金费的两倍
等同于单盘交易的佣金费
比一个单盘交易的佣金费要高,但又不及一个回合单盘交易的两倍#在进行
- 正确的有（）。按国外的惯例,是一个单盘交易的（）倍。关于期货套利与投机的区别,该项交易者对上述合约全部对冲平仓,而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润
期货投机交易在一段时间内只做买或
- 在正向市场上,投资者预期近期合约价格的（）适合进行牛市套利。[2010年3月真题]下列操作中,不符合套利交易行为特征的有（）。上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度
下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度#
下跌幅度大于
- 以下构成蝶式套利的是（）。[2010年6月真题]程序化交易系统的设计步骤有（）。在选择入市时机时,要做到（）。同时买入3手7月钢期货合约,卖出8手8月钢期货合约,买入6手8月钢期货合约,卖出3手9月钢期货合约#
同时买入3
- 同时买入12月黄金期货,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大,套利交易的佣金一般（）。以下几种说法正确的是（）。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73
- 利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场dn进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易是（）。关于期货投机的作用,下列说法错误的是（）。假定一个交易者有总资本10万元,每张玉米合约的保证金为2500元
- 空头投机者应（）。假定一个交易者有总资本10万元,按照"一般资金管理要领",将其持有头寸同时平仓,应同时卖出玉米期货合约、买入小麦期货合约进行套利#
当小麦期货价格高出玉米期货价格的程度远小于市场正常年份的水
- 某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期,对商品期货而言,下面说法正确的是（）。买入大豆现货,近期合约涨幅大于远期合约#
当行情上涨时,同时卖出相关期货合约,待合约到期时,同时卖出9月大豆期货合约,进行期现套利。一
- 下列关于期现套利交易的说法,不正确的是（）。[2009年9月真题]从持仓时间看投机者类型分为（）。下面对于基本分析法描述正确的有（）。现货市场流通过程中的费用一般要低于期货市场的交割费用
当期货价格和现货价格
- 在期货市场上,套利与普通投机活动的主要区别有（）。期货市场套利交易的作用包括（）。[2009年11月真题]下列不适合进行牛市套利的商品有（）。在我国,价格分别为12110元/吨和12190元/吨。5月5日该交易者对上述合约全
- 套利交易的特点有（）。某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5720元／吨和5820元／吨,到了8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元／吨和6050元／吨,则该套利者
- 美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳,套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约,9月30日,同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010
- 正确的有（）。[2010年3月真题]釆用金字塔式买入卖出方法时,正确的有（）。有助于期货市场流动性的提高#
规避了现货价格波动风险
使不同期货合约价格之间的价差趋于合理#
提高了市场的履约率期货合约有特定到期日,股
- 关于止损指令描述正确的有（）。[2010年3月真题]同时买入2手1月份铜期货合约,买入3手5月份铜期货合约,属于（）下列关于期货套利的说法,不正确的是（）。选择入市时机时,止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格,以
- 以下选项属于跨市套利的有（）。[2010年3月真题]不属于持仓费用的是（）。某投资者共拥有10万元总资本,当时,每一合约需要初始保证金2500t元,该投资者最多可买入（）张合约。买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入
- 套利可以为避免价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护,其承担的风险比单方向的普通投机交易（）。制定交易计划具有以下（）等好处。（）是期货市场的两个基本因素,共同维护期货市场的生存和发展。大
小#
一样
不一定
- 以下关于套利行为纖述,不正确（）。交易者在对自己的资金进行管理时,有必要做到（）。某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约,同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价
- 与普通投机交易相比,套利者在一段时间内（）。在期货投机操作时,下列说法错误的是（）。7月1日,某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约,同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日,该投资
- 他最有可能（）。9月15日,价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（）时,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,5月份铜合约的价格
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