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- （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。资本类指标
风险类指标
零容忍度类指标#
收益类指标0.5#
1
2.5
3零容忍度类指标反映了
- 零售风险暴露的特征不包括（）。反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。损失数据收集的原则不包括（）。债务人是一个或几个自然人
笔数
- 用于资本计量的一般风险价值,2008年以来,不属于操作风险关键风险指标的是（）。具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。关于银行风险
- 商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。商业银行对金融机构的债权是（）。零售风险暴露应同时具备的特征有（）。专业贷款的风险加权资产计量方
- 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。新增风险#
特定风险
商品风险
汇率风险二级
- 商业银行对金融机构的债权是（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。巴塞尔委员
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或
- 银行不需自行估计的是（）。零售风险暴露应同时具备的特征有（）。银行账户利率风险管理方法包括（）。1
2
3#
40.5#
1
2.5
3敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛
- 下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。损失事件识别
损失金额弥补#
损失事件填报
损失数据收集验证国家风险
利率风险#
汇率风险#
股票风险#
商品风险#损失数据收
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。财务人员
股东
高管层#
董事长维持现有的红利水平#
零容
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。25%
30%
40%
50%#符合银行实际
保证一定的前瞻性
符合监管要求
保证一定的合规性#国际银行业开
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。下列选项中,
- 零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。债务人是一个或几个自然人
笔数多
单
- 回购类交易有效期限是（）年。银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是（）。具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资
- 零售风险暴露应同时具备的特征有（）。债务人是一个或几个自然人#
笔数多#
单笔金额大
按照组合方式进行管理#
笔数少零售风险暴露应同时具备三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多,单笔金额小；③按照组合
- 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。商业银行账户利率风险管理的目的
- 商业银行对金融机构的债权是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露#
公司风险暴露
零售风险暴露市场变动
产品价格#
员工水平
客户满意度金融机构风险暴露是指商业银
- 市场风险分为（）。1
2
3#
4维持现有的红利水平#
零容忍度类指标
收益类指标
资本类指标财务人员
股东
高管层#
董事长新增风险#
特定风险
商品风险
汇率风险违约概率
违约风险暴露
违约损失率
有效期限#银行账户利率
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。优
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。财务人员
股东
高管层#
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法市场变动
产品
- 在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采
- 优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果
- 则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。商业银行采用初级内部评级法,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。银行账户利率风险管理方法包
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。零售风险暴露的特征不包括（）。向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。25%
30%
40%
50%#债务人是一
- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。优质流动性资产
- 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）
- 银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。在非现场监管系统投入运行后
- 下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经
- 零售风险暴露的特征不包括（）。根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。在非现场监管系统投入运行
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。将
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