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- 商业银行实施市场风险管理的主要目的是,确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。（）反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零
- 对于某些短期交易,有效期限为内部估计的有效期限与1天中的较小值。（）根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过1亿元人民币企业的债权。（）零售风险暴露的特征不包括（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法
- 强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。（）中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是
- 衡量各利益相关者的期望,实质上是流动性与收益性的平衡。( )根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。下列
- 操作风险具有的特点有（）。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。将市场风险内部模型法计
- 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）
- 市场风险分为（）。商业银行对金融机构的债权是（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。下列选项中,属于市场风险限额指标的有（）。国家风险
- 银行账户利率风险管理方法包括（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。在市场风险内部模型法框架下,市
- 专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标
- 下列选项中,属于市场风险限额指标的有（）。零售风险暴露的特征不包括（）。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行
- 不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。
- 零售风险暴露应同时具备的特征有（）。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。债务人是一个或几个自
- 下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。损失事件识别
损
- 回购类交易有效期限是（）年。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,市场风险分为（）。统一性
准确性
竞争性#
谨慎性1
2
3#
420%
30%
40%#
50%资本类指标
风险类指标
- 零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。债务人是一个或几个自然
- 银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。2.5%,100%
2.5%,150%#
4%,100
- 零售风险暴露的特征不包括（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,银行不需自行估计的是（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。债
- 专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。内部评级法#
外部评级法
监管映射法#
违约概率法
资产负债率法加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期风险暴露
- 下列既是操作风险计量的一种方法,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,还可以实现操作风险管理水平的全面提升,增强银行的核心竞争力。商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述
- 关于银行风险管理部门,下列说法错误的是（）。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列选项中,
- 商业银行账户利率风险管理的目的是（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。银行
- 下列选项中,不属于结构性资产的是（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。经扣
- 商业银行对金融机构的债权是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露
- 下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。银行账户利率风险管理方法包括（）。确认评估对象
整合评估结果
绘制流程图
评估剩余风险#完善银行账户利率风险治理结构#
加强资产负债匹配管理#
完善商业银行的人
- 具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格
- 拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。商业银行采用内部模型法,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。银行根据本行业务性质、规模
- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。1
5
10#
200.5#
1
2.5
3经扣除折旧后的固定资
- 零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。违约概率
违约风险暴露
违约损失率
有效期限#损失事件识别
损失金额弥
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。操作风险具有的特点有（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#经扣除折旧后的固定资产
为维持资
- 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的
- 银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素,又是一套完整的操作风险管理框架的计量方法的是（）。零售风险暴露应同时具备的
- 下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素,建立操作风险计量模型以计算
- 下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。银行账户利率风险管理方法包括（）。操作风险具有
- 并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。下列属于商业银行风险偏好定性描述的
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,内部模型法覆盖率应不低于（）。在
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为四大类,即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中,利
- 商业银行账户利率风险管理的目的是（）。损失数据收集的原则不包括（）。银行账户利率风险的测算
银行账户利率风险控制#
利率预测
利率计量统一性
准确性
竞争性#
谨慎性银行账户利率风险控制是将银行账户利率风险控
- 依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,不属于结构性资产的是（）。关于银行风险管理部门,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化二级资本
其他一级资本
核心一级资本#
股东资本经扣除折
川公网安备 51012202001360号