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- 下列选项中,不属于结构性资产的是（）。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。经扣除折旧后的固定资产
为维持资本充足率稳定而持有的头寸
与记账本位币所属货币不同的资本
对国内附属公司和
- 商业银行对金融机构的债权是（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。主权风险暴露
金融机构风险
- 下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特
- 则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平,
- 商业银行对金融机构的债权是（）。具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。零售风险暴露应同时具备的特征有（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露#
- （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。头寸限额
风险价值限额#
止损限额
敏感度限额风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期
- 属于操作风险中评估阶段工作的是（）。零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。下列选项中,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化头
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。25%
30%
40%
50%#市场变动
产品价格#
员工水平
客户满意度银行账户
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场
- 商业银行对金融机构的债权是（）。损失数据收集的原则不包括（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露#
公司风险暴露
零售风险暴
- 零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。依据发生主体性质、评级、剩
- 商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。0.12
0.225#
0.15
0.2头寸限额
风险价值限额#
- 下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。敏感性分析计算简单
敏
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,以检
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 商业银行对金融机构的债权是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。下列选项中,不属于国际银
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。（）是指对基于量化
- 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。维持现有的红利水平#
零容忍度类指
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。财务人员
股东
高管层#
董事长确认评估对象
整合评估结果
绘制流程图
评估
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。25%
30%
40%
50%#国家风险
利率风险#
汇率风险#
股票风险#
商品风险#在市场风险内部模型法框架下,市场风险分
- 商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。0.12
0.225#
0.15
0.2加权平均法
标准法#
现期风
- 操作风险具有的特点有（）。具体性#
分散性#
内生性#
差异性#
复杂性#操作风险与信用风险、市场风险相比,具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年
- 逆周期资本要求为（）。在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,研发建设现场检查分析系统的名称是（）。下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。商业银行采
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。银行账户利率风险管理方法包括（）。资
- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。优质流动性资产储备中二级资产的占比最
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。0～1%
1%
0～2.5%#
2.5%确认评估对象
整合评估结果
绘制流程图
评估剩余风险#
- 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期风险暴露法
内部模型法#巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标
- 向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。操作风险具有的特点有（）。财务人员
股东
高管层#
董事长0.5#
1
2.
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。商业银行过去三年
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是（）
- 信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。（）下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。商业银行对金融机构的债权是（
- 通常一个操作风险损失事件由一个操作风险原因引发。（）向董事会报告风险管理工作和风险状况的是（）。正确#
错误财务人员
股东
高管层#
董事长操作风险原因,是指诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由,通常一个
- 市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产
- 权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之积。（）零售风险暴露的特征不包括（）。银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖
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