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- 银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。零售风险暴露应
- 零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。零售风险暴露应同时具备的特征有（）。债务人是一个或几个自然人
笔数多
单笔金额巨大#
按照组合方式进行管理25%
30%
40%
50%
- 零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。违约概率
违约风险暴露
违约损失率
有效期限#银行账户利率风险的测算
银行账户利
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素
- 优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。零售风险暴露应同时具备的特征有（）。下列选项中,属于市场风险限额指标的有（）。20%
30%
40%#
50%债务人是一个或几个自然人#
笔数多#
单笔金额大
按照组合方
- 零售风险暴露的特征不包括（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。债务人是一个或几个自然人
笔数多
单笔金额巨大#
按照组合方式进行管理损失事件识别
损失金额弥补#
损失事件填报
损失数据收集验证损失数据
- 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。下列选项中,属于市场风险限额指标的有（）。操作风险具有的特点有（）。新增风险#
特定风险
商品风险
汇率风险
- 商业银行对金融机构的债权是（）。专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露#
公司风险暴露
零售风险暴露内部评级法#
外部评级法
监管映射法#
违约概率法
资产负债率法金融机构风险暴露
- 在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。EAST
- 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。维持现有的红利水平#
零容忍度类指标
收益类指标
资本类指标经扣除折旧后的固定
- 下列表外项目对应的信用转换系数为100%的是（）。根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特
- （）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。头寸限额
风险价值限额#
止损限额
敏感度限额风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。商业银行账户利率风险管理的目的是（）。25%
30%
40%
50%#市场变动
产品价格#
员工水平
客户满意度银行账户
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。敏感性分析计算简单
敏
- 商业银行对金融机构的债权是（）。将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。下列选项中,不属于国际银
- 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。维持现有的红利水平#
零容忍度类指
- 操作风险具有的特点有（）。具体性#
分散性#
内生性#
差异性#
复杂性#操作风险与信用风险、市场风险相比,具有以下特点：具体性、分散性、差异性、复杂性、内生性和转化性。
- 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。0～1%
1%
0～2.5%#
2.5%确认评估对象
整合评估结果
绘制流程图
评估剩余风险#
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是（）
- 专业贷款的风险加权资产计量方法有（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。内部评级法#
外部评级法
监管映射法#
违约概率法
资产负债率法加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期风险暴露
- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。1
5
10#
200.5#
1
2.5
3经扣除折旧后的固定资
- 商业银行账户利率风险管理的目的是（）。损失数据收集的原则不包括（）。银行账户利率风险的测算
银行账户利率风险控制#
利率预测
利率计量统一性
准确性
竞争性#
谨慎性银行账户利率风险控制是将银行账户利率风险控
- 反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是（）。商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。资本类指标
风险类指标
零容忍度类指标#
收益类指标0.5#
1
2.5
3零容忍度类指标反映了
- 下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。损失事件识别
损失金额弥补#
损失事件填报
损失数据收集验证国家风险
利率风险#
汇率风险#
股票风险#
商品风险#损失数据收
- 零售风险暴露的特征不包括（）。商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。债务人是一个或几个自然人
笔数多
单
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法市场变动
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