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- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。下列选项中,不属于结构性资产的是（）。1
5
10#
20经扣除折旧后的固定资产
为维持资本充足率稳定而持有的头寸
与记账本位币所属货币不同的资本
- 具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。二级资本
其他一级资本
核心一级资本#
股东资本加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
- 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》,逆周期资本要求为（）。下列选项中,属于市场风险限额指标的有（）。0～1%
1%
0～2.5%#
2.5%头寸限额#
止损限额#
风险价值限额#
损失限额
币种限额#限额
- 下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。市场变动
产品价格#
员工水平
客户满意度操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口,通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性,对该风险或控制
- 商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是（）年。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。0.5#
1
2.5
3敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
对于较
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。25%
30%
40%
50%#内部评级法
权重法#
监管映射法
违
- 将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的标准性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的内部模型法实施要素是（）。下列不是损失数据收集的核心环节的是（）。风险因素识别与构
- 中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过（）亿元人民币企业的债权。在非现场监管系统投入运行后,2008年以来,中国银监会跨部门集中力量,研发建设现场检查分析系统的名称是（）
- 用于资本计量的一般风险价值,商业银行使用的持有期应为（）个交易日。1
5
10#
20
- 下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是（）。下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。维持现有的红利水平#
零容忍度类指标
收益类指标
资本类指标敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析
- 下列选项中,不属于结构性资产的是（）。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。经扣除折旧后的固定资产
为维持资本充足率稳定而持有的头寸
与记账本位币所属货币不同的资本
对国内附属公司和
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期
- 下列关于敏感性分析的说法错误的是（）。敏感性分析计算简单
敏感性分析计算复杂不便理解#
敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用
对于较复杂的金融工具或资产组合,敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场
- 商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。0.12
0.225#
0.15
0.2头寸限额
风险价值限额#
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为（）。25%
30%
40%
50%#国家风险
利率风险#
汇率风险#
股票风险#
商品风险#在市场风险内部模型法框架下,市场风险分
- 商业银行过去三年总收入为1亿元、-6000万元、2亿元,则采用基本指标法计算的操作风险资本要求为（）亿元。巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。0.12
0.225#
0.15
0.2加权平均法
标准法#
现期风
- 银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是（）。内部评级法
权重法#
监管映射法
违约概率法权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管
- 巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括（）。加权平均法
标准法#
现期风险暴露法#
远期风险暴露法
内部模型法#巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法是现期风险暴露法、标
- 银监会要求商业银行贷款拨备率（贷款损失准备占贷款的比例）不低于（）,拨备覆盖率（贷款损失准备占不良贷款的比例）不低于（）。优质流动性资产储备中二级资产的占比最高不得超过（）。2.5%,100%
2.5%,150%#
4%,100
- 下列选项中,属于操作风险中评估阶段工作的是（）。银行账户利率风险管理方法包括（）。确认评估对象
整合评估结果
绘制流程图
评估剩余风险#完善银行账户利率风险治理结构#
加强资产负债匹配管理#
完善商业银行的人
- 下列选项中,不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。无风险利率
一般信用利差风险
特定风险
股票风险#在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为四大类,即利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。其中,利
- 由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是（）。具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。新增风险#
特定风险
商品风险
汇率风险二级
- 商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于（）。下列选项中,不属于国际银行业开展风险评估的基本原则的是（）。25%
30%
40%
50%#符合银行实际
保证一定的前瞻性
符合监管要求
保证一定的合规性#国际银行业开
- 零售风险暴露应同时具备的特征有（）。债务人是一个或几个自然人#
笔数多#
单笔金额大
按照组合方式进行管理#
笔数少零售风险暴露应同时具备三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多,单笔金额小；③按照组合
- 商业银行对金融机构的债权是（）。下列选项中,不属于操作风险关键风险指标的是（）。主权风险暴露
金融机构风险暴露#
公司风险暴露
零售风险暴露市场变动
产品价格#
员工水平
客户满意度金融机构风险暴露是指商业银
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